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Multi-Indikator-Dynamische Optimierungsstrategie für den Handel

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-12-20 16:31:21
Tags:CCIRSIMFIWMAIFT

Übersicht

Diese Strategie ist ein Handelssystem, das auf mehreren technischen Indikatoren basiert und CCI-, RSI-, Stochastic- und MFI-Indikatoren mit exponentieller Glättung integriert, um einen umfassenden Marktanalyserahmen zu erstellen.

Strategieprinzip

Der Kern der Strategie besteht darin, durch Multi-Indikatoren-Fusion zuverlässigere Handelssignale bereitzustellen.

Berechnung und Normalisierung der Indikatoren CCI, RSI, Stochastic und MFI
WMA-Gleichung auf Indikatorwerte anwenden
Umwandeln von Werten in ein einheitliches Intervall mit IFT
Berechnen Sie den Durchschnitt der vier transformierten Indikatoren als Endsignal
Lange Signale erzeugen, wenn -0,5 überschritten wird, und kurze Signale, wenn 0,5 überschritten wird
Für die Risikokontrolle werden 0,5% Stop-Loss und 1% Take-Profit festgelegt.

Strategische Vorteile

Die Fusion mit mehreren Indikatoren bietet eine umfassende Marktperspektive
IFT-Transformation sorgt für Konsistenz bei den Indikatorenergebnissen
WMA-Gleichung verringert effektiv falsche Signale
Berechtigte Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen
Klarer Mechanismus zur Erzeugung von Signalen für Debugging und Optimierung

Strategische Risiken

Mehrere Indikatoren können auf volatilen Märkten zurückbleiben
Festgelegte Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter entsprechen möglicherweise nicht allen Marktbedingungen
WMA-Gleichung könnte Signalverzögerungen verursachen
Indikatorparameter müssen für verschiedene Märkte optimiert werden Vorschläge: Einführung eines dynamischen Risikomanagements, Einführung von Volatilitätsindikatoren, Optimierung der Ausgleichsparameter

Optimierungsrichtlinien

Einführung anpassungsfähiger Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismen
Filterung der Marktumgebung hinzufügen
Optimierung der Signalsynthese durch gewichtete Durchschnittswerte
Einführung von volumengewichteten und volatilitätsbereinigten Mechanismen
Entwicklung eines automatischen Parameteroptimierungssystems

Zusammenfassung

Die Strategie baut ein relativ vollständiges Handelssystem durch Multi-Indikator-Fusion und Signaloptimierung auf. Ihre Stärken liegen in der Signalzuverlässigkeit und umfassender Risikokontrolle, aber die Parameter müssen immer noch basierend auf den Marktmerkmalen optimiert werden. Durch die vorgeschlagenen Optimierungsrichtungen hat die Strategie das Potenzial, in verschiedenen Marktumgebungen besser zu funktionieren.

/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('wombocombo', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// IFTCOMBO Hesaplamaları
ccilength = input.int(5, 'CCI Length')
wmalength = input.int(9, 'Smoothing Length')
rsilength = input.int(5, 'RSI Length')
stochlength = input.int(5, 'STOCH Length')
mfilength = input.int(5, 'MFI Length')

// CCI
v11 = 0.1 * (ta.cci(close, ccilength) / 4)
v21 = ta.wma(v11, wmalength)
INV1 = (math.exp(2 * v21) - 1) / (math.exp(2 * v21) + 1)

// RSI
v12 = 0.1 * (ta.rsi(close, rsilength) - 50)
v22 = ta.wma(v12, wmalength)
INV2 = (math.exp(2 * v22) - 1) / (math.exp(2 * v22) + 1)

// Stochastic
v1 = 0.1 * (ta.stoch(close, high, low, stochlength) - 50)
v2 = ta.wma(v1, wmalength)
INVLine = (math.exp(2 * v2) - 1) / (math.exp(2 * v2) + 1)

// MFI
source = hlc3
up = math.sum(volume * (ta.change(source) <= 0 ? 0 : source), mfilength)
lo = math.sum(volume * (ta.change(source) >= 0 ? 0 : source), mfilength)
mfi = 100.0 - 100.0 / (1.0 + up / lo)
v13 = 0.1 * (mfi - 50)
v23 = ta.wma(v13, wmalength)
INV3 = (math.exp(2 * v23) - 1) / (math.exp(2 * v23) + 1)

// Ortalama IFTCOMBO değeri
AVINV = (INV1 + INV2 + INVLine + INV3) / 4

// Sinyal çizgileri
hline(0.5, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(-0.5, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)

// IFTCOMBO çizgisi
plot(AVINV, color=color.red, linewidth=2, title='IFTCOMBO')

// Long Trading Sinyalleri
longCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5) 
longCloseCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5) 

// Short Trading Sinyalleri
shortCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5) 
shortCloseCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5) 

// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - 0.005) // Long için
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + 0.01) // Long için


// Long Strateji Kuralları
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    strategy.exit('Long Exit', 'Long', stop=stopLoss, limit=takeProfit) // Stop-loss eklendi


if longCloseCondition
    strategy.close('Long')

// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + 0.005) // Short için
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - 0.01) // Short için

// Short Strateji Kuralları
if shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short)
    strategy.exit('Short Exit', 'Short', stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort) // Stop-loss eklendi


if shortCloseCondition
    strategy.close('Short')

// Sinyal noktalarını plotlama
plotshape(longCondition, title='Long Signal', location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title='Short Signal', location=location.abovebar, color=color.yellow, size=size.small)

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