Nube de Ichimoku y estrategia de promedio móvil
El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-05-17 10:55:29Las etiquetas:- ¿Qué es?La SMA¿ Qué pasa?
Resumen general
Esta estrategia combina la nube Ichimoku, medias móviles simples (SMA) a corto plazo (55) y a largo plazo (200) para identificar señales de compra y venta potenciales. Las señales de compra requieren que el precio esté por encima de la nube y la SMA a largo plazo, y volver a probar la SMA a corto plazo después de cruzar por encima de ella. Las señales de venta requieren que el precio esté por debajo de la nube y la SMA a largo plazo, y volver a probar la SMA a corto plazo después de cruzar por debajo de ella. La estrategia evita generar señales durante los mercados variantes o eventos de noticias importantes, ya que estos períodos tienden a tener más fake-outs.
Principios de estrategia
La estrategia se basa en los siguientes principios:
- Cuando el precio está por encima de la nube y el SMA a largo plazo, el mercado está en una tendencia alcista.
- Cuando el precio está por debajo de la nube y el SMA a largo plazo, el mercado está en una tendencia a la baja.
- Los cruces de la SMA a corto plazo confirman las tendencias, y las reexámenes de la SMA a corto plazo proporcionan oportunidades de entrada de bajo riesgo.
- Los mercados variados y los eventos de noticias importantes tienen más falsificaciones y deben evitarse.
El código primero calcula los componentes requeridos de la Nube Ichimoku (línea de conversión, línea base, rango líder A y B), así como las SMA a corto y largo plazo. Luego define múltiples condiciones para identificar la posición de precios en relación con la nube y los promedios móviles. Cuando se cumplen todas las condiciones de compra / venta, el código genera señales de compra y venta respectivamente.
Ventajas estratégicas
- Combina múltiples indicadores para confirmar tendencias, mejorando la fiabilidad de la señal.
- Busca oportunidades de entrada de bajo riesgo en nuevas pruebas de medias móviles dentro de tendencias confirmadas.
- Reduce aún más los riesgos de falsificación al evitar las operaciones durante los mercados variados y los eventos de noticias importantes.
- Adecuado para el comercio a medio y largo plazo en marcos de tiempo de 1 y 2 horas, capturando grandes tendencias con un gran potencial de ganancia.
Riesgos estratégicos
- Las pérdidas pueden ocurrir durante las inversiones de tendencia.
- Las condiciones actuales se centran en el momento de entrada pero no definen puntos de salida específicos.
- La selección de parámetros es subjetiva e incierta. Las diferentes opciones de parámetros de la nube, longitudes de media móvil, etc. afectarán el rendimiento de la estrategia.
Direcciones para la optimización de la estrategia
- Introducir niveles de stop-loss claros, como las infracciones anteriores altas/bajas, los múltiplos ATR, etc., para reducir el riesgo de una sola operación.
- Referencia cruzada con otros indicadores de confirmación de tendencia, como el MACD, el DMI, etc., para formar combinaciones de señales más sólidas.
- Optimizar los parámetros para encontrar la mejor combinación que mejore la adaptabilidad de la estrategia a las diversas condiciones del mercado.
- Diferenciar entre los mercados de tendencias y los de intervalos, entrar activamente en posiciones de tendencias y reducir la frecuencia de negociación en intervalos.
Resumen de las actividades
La
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Moving Average Strategy", shorttitle="ICMA", overlay=true)
// Input parameters
shortMA = input.int(55, title="Short-term Moving Average Length")
longMA = input.int(200, title="Long-term Moving Average Length")
// Calculate moving averages
shortSMA = ta.sma(close, shortMA)
longSMA = ta.sma(close, longMA)
// Ichimoku Cloud settings
conversionPeriod = input.int(9, title="Conversion Line Period")
basePeriod = input.int(26, title="Base Line Period")
spanBPeriod = input.int(52, title="Span B Period")
displacement = input.int(26, title="Displacement")
// Calculate Ichimoku Cloud components
conversionLine = ta.sma(high + low, conversionPeriod) / 2
baseLine = ta.sma(high + low, basePeriod) / 2
leadSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2
leadSpanB = ta.sma(high + low, spanBPeriod) / 2
// Plot Ichimoku Cloud components
plot(leadSpanA, color=color.blue, title="Leading Span A")
plot(leadSpanB, color=color.red, title="Leading Span B")
// Entry conditions
aboveCloud = close > leadSpanA and close > leadSpanB
belowCloud = close < leadSpanA and close < leadSpanB
aboveShortMA = close > shortSMA
aboveLongMA = close > longSMA
belowShortMA = close < shortSMA
belowLongMA = close < longSMA
// Buy condition (Price retests 55 moving average after being above it)
buyCondition = aboveCloud and aboveLongMA and close[1] < shortSMA and close > shortSMA
// Sell condition (Price retests 55 moving average after being below it)
sellCondition = belowCloud and belowLongMA and close[1] > shortSMA and close < shortSMA
// Strategy entry and exit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)
// Plot moving averages
plot(shortSMA, color=color.green, title="Short-term SMA")
plot(longSMA, color=color.red, title="Long-term SMA")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
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