Estrategia de negociación de seguimiento de la tendencia de precios de equilibrio múltiple y inversión
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-13 10:23:12Las etiquetas:El ATRSLTP
Resumen de la estrategia
Esta estrategia es un sistema de negociación de tendencia y reversión basado en los puntos de equilibrio de precios. Determina el precio de equilibrio calculando el punto medio entre los puntos más altos y más bajos sobre las barras X, y juzga la dirección de la tendencia en función de la posición del precio de cierre en relación con el precio de equilibrio. Cuando el precio se mantiene en un lado del equilibrio durante un número establecido de barras, el sistema confirma una tendencia. Busca oportunidades de entrada en el primer retroceso (equilibrio de cruce de precios).
Principios de estrategia
- Cálculo de precios de equilibrio: utiliza el punto medio entre los precios más altos y más bajos sobre las barras X como precio de equilibrio, idéntico al cálculo de línea de base en Ichimoku Cloud.
- Determinación de tendencia: se confirma una tendencia cuando el precio se mantiene en el mismo lado del equilibrio durante X barras consecutivas (default 7).
- Sinal de entrada: activa la entrada en el primer retroceso (equilibrio de cruce de precios) después de la confirmación de la tendencia.
- Stop Loss y Take Profit: utiliza el 60o percentil de ATR para el ajuste dinámico de las distancias de stop loss y take profit, proporcionando un control flexible del riesgo.
- Protección de movimientos grandes: Cierra automáticamente las posiciones cuando el precio se desvía del equilibrio más allá de un múltiplo ATR establecido.
Ventajas estratégicas
- Alta adaptabilidad: cambia de modo flexible entre los modos de negociación de seguimiento de tendencias y de inversión basados en las características del mercado.
- Control integral de riesgos: emplea paradas dinámicas de ATR y mecanismos de protección de grandes movimientos.
- Operaciones claras: Las señales de negociación son claras y no dependen de combinaciones complejas de indicadores técnicos.
- Buena visualización: utiliza candelabros y fondos de colores para una visualización intuitiva del estado del mercado.
- Amistoso con la automatización: Interfaz fácil con plataformas de negociación como MT5 para el comercio automatizado.
Riesgos estratégicos
- Riesgo de mercado alterado: puede generar frecuentes señales falsas en los mercados laterales.
- Impacto del deslizamiento: Puede enfrentar deslizamiento significativo durante movimientos violentos del mercado.
- Sensibilidad de parámetros: los parámetros básicos como el período de equilibrio y el período de determinación de tendencias necesitan una optimización cuidadosa para diferentes mercados.
- Riesgo de transición del mercado: las transiciones de tendencias a mercados variables pueden causar importantes reducciones.
Direcciones para la optimización de la estrategia
- Reconocimiento del entorno de mercado: añadir un módulo de identificación del entorno de mercado para ajustar dinámicamente los parámetros de la estrategia en diferentes condiciones de mercado.
- Filtración de señales: Considere agregar volumen, volatilidad y otros indicadores auxiliares para filtrar señales falsas.
- Gestión de posiciones: introducir mecanismos de gestión de posiciones más sofisticados, como el ajuste dinámico basado en la volatilidad.
- Marcos de tiempo múltiples: integra señales de marcos de tiempo múltiples para mejorar la precisión de la negociación.
- Optimización de los costes de negociación: Optimizar los plazos de entrada y salida en función de las características de los costes de los diferentes instrumentos de negociación.
Resumen de las actividades
Este es un sistema de negociación de tendencia bien diseñado que proporciona una lógica de negociación clara a través del concepto central del precio de equilibrio. La mayor fortaleza de la estrategia es su flexibilidad, siendo adecuada tanto para el seguimiento de tendencias como para la negociación de reversión mientras se mantienen mecanismos integrales de control de riesgos. Aunque puede enfrentar desafíos bajo ciertas condiciones de mercado, a través de la optimización continua y el ajuste flexible, la estrategia tiene el potencial de mantener un rendimiento estable en varios entornos de mercado.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Honestcowboy
//@version=5
strategy("Equilibrium Candles + Pattern [Honestcowboy]", overlay=false)
// ================================== //
// ---------> User Input <----------- //
// ================================== //
candleSmoothing = input.int(9, title="Equilibrium Length", tooltip="The lookback for finding equilibrium.\nIt is same calculation as the Baseline in Ichimoku Cloud and is the mid point between highest and lowest value over this length.", group="Base Settings")
candlesForTrend = input.int(7, title="Candles needed for Trend", tooltip="The amount of candles in one direction (colored) before it's considered a trend.\nOrders get created on the first candle in opposite direction.", group="Base Settings")
maxPullbackCandles = input.int(2, title="Max Pullback (candles)", tooltip="The amount of candles can go in opposite direction until a pending trade order is cancelled.", group="Base Settings")
candle_bull_c1 = input.color(color.rgb(0,255,0), title="", inline="1", group="Candle Coloring")
candle_bull_c2 = input.color(color.rgb(0,100,0), title="", inline="1", group="Candle Coloring")
candle_bear_c1 = input.color(color.rgb(238,130,238), title="", inline="2", group="Candle Coloring")
candle_bear_c2 = input.color(color.rgb(75,0,130), title="", inline="2", group="Candle Coloring")
highlightClosePrices = input.bool(defval=true, title="Highlight close prices", group="Candle Coloring", tooltip="Will put small yellow dots where closing price would be.")
useBgColoring = input.bool(defval=true, title="color main chart Bg based on trend and entry point", tooltip="colors main chart background based on trend and entry points", group="Chart Background")
trend_bull_c = input.color(color.rgb(0,100,0,50), title="Trend Bull Color", group="Chart Background")
trend_bear_c = input.color(color.rgb(75,0,130, 50), title="Trend Bear Color", group="Chart Background")
long_zone_c = input.color(color.rgb(0,255,0,60), title="Long Entry Zone Color", group="Chart Background")
short_zone_c = input.color(color.rgb(238,130,238,60), title="Short Entry Zone Color", group="Chart Background")
atrLenghtScob = input.int(14, title="ATR Length", group = "Volatility Settings")
atrAverageLength = input.int(200, title="ATR percentile averages lookback", group = "Volatility Settings")
atrPercentile = input.int(60, minval=0, maxval=99, title="ATR > bottom X percentile", group = "Volatility Settings", tooltip="For the Final ATR value in which percentile of last X bars does it need to be a number. At 60 it's the lowest ATR in top 40% of ATR over X bars")
useReverse = input.bool(true, title="Use Reverse", group="Strategy Inputs", tooltip="The Strategy will open short orders where normal strategy would open long orders. It will use the SL as TP and the TP as SL. So would create the exact opposite in returns as the normal strategy.")
stopMultiplier = input.float(2, title="stop+tp atr multiplier", group="Strategy Inputs")
useTPSL = input.bool(defval=true, title="use stop and TP", group="Strategy Inputs")
useBigCandleExit = input.bool(defval=true, title="Big Candle Exit", group="Strategy Inputs", inline="1", tooltip="Closes all open trades whenever price closes too far from the equilibrium")
bigCandleMultiplier = input.float(defval=1, title="Exit Multiplier", group="Strategy Inputs", inline="1", tooltip="The amount of times in ATR mean candle needs to close outside of equilibrium for it to be a big candle exit.")
tvToQPerc = input.float(defval=1, title="Trade size in Account risk %", group="Tradingview.to Connection (MT5)", tooltip="Quantity as a percentage with stop loss in the commands; the lot size is calculated based on the percentage to lose in case sl is hit. If SL is not specified, the Lot size will be calculated based on account balance.")
tvToOverrideSymbol = input.bool(defval=false, title="Override Symbol?", group="Tradingview.to Connection (MT5)")
tvToSymbol = input.string(defval="EURUSD", title="", group="Tradingview.to Connection (MT5)")
// ================================== //
// -----> Immutable Constants <------ //
// ================================== //
var bool isBullTrend = false
var bool isBearTrend = false
var bool isLongCondition = false
var bool isShortCondition = false
var int bullCandleCount = 0
var int bearCandleCount = 0
var float longLine = na
var float shortLine = na
// ================================== //
// ---> Functional Declarations <---- //
// ================================== //
baseLine(len) =>
math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// ================================== //
// ----> Variable Calculations <----- //
// ================================== //
longSignal = false
shortSignal = false
equilibrium = baseLine(candleSmoothing)
atrEquilibrium = ta.atr(atrLenghtScob)
atrAveraged = ta.percentile_nearest_rank(atrEquilibrium, atrAverageLength, atrPercentile)
equilibriumTop = equilibrium + atrAveraged*bigCandleMultiplier
equilibriumBottom = equilibrium - atrAveraged*bigCandleMultiplier
// ================================== //
// -----> Conditional Variables <---- //
// ================================== //
if not isBullTrend and close>equilibrium
bullCandleCount := bullCandleCount + 1
bearCandleCount := 0
isBearTrend := false
if not isBearTrend and close<equilibrium
bearCandleCount := bearCandleCount + 1
bullCandleCount := 0
isBullTrend := false
if bullCandleCount >= candlesForTrend
isBullTrend := true
isBearTrend := false
bullCandleCount := 0
bearCandleCount := 0
if bearCandleCount >= candlesForTrend
isBearTrend := true
isBullTrend := false
bullCandleCount := 0
bearCandleCount := 0
// ================================== //
// ------> Strategy Execution <------ //
// ================================== //
if isBullTrend[1] and close<equilibrium
if useReverse and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("short", strategy.short, limit=high)
alert("Sell " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(high) + " TP=" + str.tostring(high-stopMultiplier*atrAveraged)+ " SL=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
if (not useReverse) and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("long", strategy.long, stop=high)
alert("Buy " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(high) + " TP=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
isLongCondition := true
isBullTrend := false
longLine := high
if isBearTrend[1] and close>equilibrium
if useReverse and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("long", strategy.long, limit=low)
alert("Buy " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(low) + " TP=" + str.tostring(low+stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(low-stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
if (not useReverse) and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("short", strategy.short, stop=low)
alert("Sell " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(low) + " TP=" + str.tostring(low-stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(low+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
isShortCondition := true
isBearTrend := false
shortLine := low
if isLongCondition and (bearCandleCount >= maxPullbackCandles)[1]
if useReverse
strategy.cancel("short")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=sell")
if not useReverse
strategy.cancel("long")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=buy")
isLongCondition := false
bullCandleCount := 0
longLine := na
if isShortCondition and (bullCandleCount >= maxPullbackCandles)[1]
if useReverse
strategy.cancel("long")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=buy")
if not useReverse
strategy.cancel("short")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=sell")
isShortCondition := false
bearCandleCount := 0
shortLine := na
// ---- Save for graphical display that there is a longcondition + reset other variables
if high>longLine
longSignal := true
longLine := na
isLongCondition := false
if low<shortLine
shortSignal := true
shortLine := na
isShortCondition := false
// ---- Get Stop loss and Take Profit in there
if useReverse
if useTPSL
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >= 0
strategy.exit("short exit", "short", limit=longLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged, stop=longLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged)
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0
strategy.exit("long exit", "long", limit=shortLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged, stop=shortLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged)
if not useReverse
if useTPSL
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0
strategy.exit("long exit", "long", limit=longLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged, stop=longLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >=0
strategy.exit("short exit", "short", limit=shortLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged, stop=shortLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged)
// ----- Logic for closing positions on a big candle in either direction
if (strategy.position_size[1]>0 or strategy.position_size[1]<0) and useBigCandleExit
if close>equilibriumTop or close<equilibriumBottom
strategy.close_all("Big Candle Stop")
alert("close " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)))
// ================================== //
// ------> Graphical Display <------- //
// ================================== //
// Deviation from equilibrium using smoothed ATR and percentile nearest rank to rank the coloring of the candles
candle_c2 = close>equilibrium ? close>open ? candle_bull_c1 : candle_bull_c2 : close<open ? candle_bear_c1 : candle_bear_c2
//
plotcandle(equilibrium, high, low, close, title="Equilibrium Candles", color=candle_c2, wickcolor=candle_c2, bordercolor=candle_c2)
plotshape(highlightClosePrices ? close : na, title="Closing Bubble", style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.yellow)
bgcolor(useBgColoring ? (isBullTrend ? trend_bull_c : isBearTrend ? trend_bear_c : isLongCondition ? long_zone_c : isShortCondition ? short_zone_c : na) : na, force_overlay=true)
plot(longLine, color=candle_bull_c1, title="Long Line", style=plot.style_linebr, linewidth=4)
plot(shortLine, color=candle_bear_c1, title="Short Line", style=plot.style_linebr, linewidth=4)
plotshape(longSignal ? math.min(equilibrium, low)+(-0.5*atrAveraged) : na, title="Long Signal", color=candle_bull_c1, style=shape.diamond, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape(shortSignal ? math.max(equilibrium, high)+(0.5*atrAveraged) : na, title="Short Signal", color=candle_bear_c1, style=shape.diamond, size=size.tiny, location=location.absolute)
// =================================== //
// ------> Simple Form Alerts <------- //
// =================================== //
alertcondition(longSignal, "Simple Long Signal")
alertcondition(shortSignal, "Simple Short Signal")
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