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Estrategia de predicción adaptativa de la señal de cruce SMI basada en el impulso

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-12-27 15:38:01
Las etiquetas:El SMIEl EMA

Resumen general

Esta estrategia es un sistema de negociación adaptativo basado en el índice de momento estocástico (SMI). Predece las tendencias del mercado mediante el análisis de los cruces entre el indicador SMI y su línea de señal, generando automáticamente señales de compra y venta en posiciones clave. La estrategia emplea promedios móviles exponenciales dobles (EMA) para suavizar los datos y mejorar la confiabilidad de la señal. Este sistema es particularmente adecuado para el comercio a medio y largo plazo y captura eficazmente los principales puntos de inversión de tendencia del mercado.

Principios de estrategia

El núcleo de la estrategia radica en medir el impulso del precio a través del cálculo del SMI. Primero determina el rango de precios más alto y más bajo dentro de un período específico, luego normaliza la posición del precio de cierre en relación con este rango. Al aplicar doble suavizado EMA tanto al rango relativo como al rango de precios, genera valores SMI más estables. Las señales de compra se activan cuando la línea SMI hace una cruz de oro con su línea de señal (SMIs EMA), mientras que los cruces de muerte desencadenan señales de venta.

Ventajas estratégicas

Generación de señales claras: utiliza señales cruzadas como activadores comerciales, eliminando el juicio subjetivo
Fuerte resistencia al ruido: emplea doble suavizado EMA para filtrar eficazmente el ruido del mercado
Alta adaptabilidad: puede adaptarse a diferentes entornos de mercado mediante la optimización de parámetros
Control integral del riesgo: establece zonas de sobrecompra/sobreventa para evitar errores de apreciación en condiciones extremas de mercado
Visualización alta: utiliza rellenos de gradiente para mostrar de manera intuitiva las condiciones del mercado

Riesgos estratégicos

Riesgo de retraso: la generación de la señal tiene cierto retraso debido a múltiples cálculos de medias móviles.
Riesgo de oscilación: puede generar falsas señales en los mercados laterales
Sensibilidad de parámetros: diferentes combinaciones de parámetros pueden dar lugar a resultados drásticamente diferentes
Dependencia del entorno del mercado: mejor desempeño en mercados de tendencia, menos eficacia en mercados variados

Direcciones de optimización

Incorporar indicadores de volumen: validar la eficacia de la señal combinando los cambios de volumen
Añadir filtros de tendencia: confirmar la dirección general de la tendencia utilizando promedios móviles de período más largo
Optimizar la adaptación de parámetros: ajustar dinámicamente los parámetros en función de la volatilidad del mercado
Mejorar el mecanismo de detención de pérdidas: implementar detenciones posteriores para proteger las ganancias
Mejorar la gestión del riesgo: añadir módulos de dimensionamiento de posiciones y gestión de fondos

Resumen de las actividades

Esta es una estrategia comercial madura basada en el indicador SMI, que genera señales comerciales a través de cruces de indicadores técnicos con una gran practicidad. Las principales ventajas de la estrategia se encuentran en sus señales claras y su fuerte resistencia al ruido, aunque tiene cierto retraso inherente. A través de optimizaciones como la validación de volumen y el filtrado de tendencias, la estabilidad y fiabilidad de la estrategia pueden mejorarse aún más. Esta estrategia es particularmente adecuada para rastrear tendencias a medio y largo plazo y sirve como una excelente opción para los inversores que buscan construir sistemas comerciales sistemáticos.

/*backtest
start: 2024-12-19 00:00:00
end: 2024-12-26 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Iban_Boe

//@version=6
strategy("SMI Strategy with Signals", "SMI Strategy", overlay=false)

// Parámetros del SMI
lengthK   = input.int(14, "%K Length",  minval=1, maxval=15000)
lengthD   = input.int(3,  "%D Length",  minval=1, maxval=4999)
lengthEMA = input.int(3,  "EMA Length", minval=1, maxval=4999)

// Función de doble EMA
emaEma(source, length) => ta.ema(ta.ema(source, length), length)

// Cálculos del SMI
highestHigh = ta.highest(lengthK)
lowestLow = ta.lowest(lengthK)
highestLowestRange = highestHigh - lowestLow
relativeRange = close - (highestHigh + lowestLow) / 2
smi = 200 * (emaEma(relativeRange, lengthD) / emaEma(highestLowestRange, lengthD))
smiSignal = ta.ema(smi, lengthEMA)

// Gráficos del SMI
smiPlot = plot(smi, "SMI", color=color.blue)
plot(smiSignal, "SMI-based EMA", color=color.orange)

// Level lines
hline(40, "Overbought Line", color=color.green)
hline(-40, "Oversold Line", color=color.red)
hline(0, "Middle Line", color=color.gray)

midLinePlot = plot(0, color = na, editable = false, display = display.none)
fill(smiPlot, midLinePlot, 120,  40,   top_color = color.new(#4caf4f, 50),    bottom_color = color.new(color.green, 100), title = "Overbought Gradient Fill")
fill(smiPlot, midLinePlot, -40, -120,  top_color = color.new(color.red, 100), bottom_color = color.new(color.red, 50),    title = "Oversold Gradient Fill")

// Señales de compra y venta
buySignal = ta.crossover(smi, smiSignal) // Detect crossover
sellSignal = ta.crossunder(smi, smiSignal) // Detect crossover

// Graficar señales de compra/venta
plotshape(series=buySignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Señal de Compra")
plotshape(series=sellSignal, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Señal de Venta")

// Lógica de la estrategia
if (buySignal)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)

// Alertas
alertcondition(buySignal, title="Alerta de Compra", message="¡Señal de Compra Detectada!")
alertcondition(sellSignal, title="Alerta de Venta", message="¡Señal de Venta Detectada!")

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