Cette stratégie génère des signaux de négociation lorsque le prix franchit l'EMA et utilise l'ATR comme stop loss dynamique pour gérer les risques.
La logique clé est la suivante:
Calculer l'ATR en tant que ligne d'arrêt des pertes, la valeur ATR détermine la distance d'arrêt nLoss
La source de prix est le prix de clôture par défaut, utilisez Heikin Ashi close si l'option h est activée
xATRTrailingStop trace la ligne de stop loss dynamique basée sur la comparaison des prix avec le stop précédent
La position pos est de 1 pour le long lorsque le prix franchit la ligne de stop loss, -1 pour le court lorsqu'il franchit la ligne de stop loss, sinon 0
Signal croisé EMA, au-dessus de EMA est le signal d'achat, au-dessous est le signal de vente
Entrer dans des transactions sur des signaux d'achat/de vente, sortir sur des signaux opposés
Barres de couleur basées sur la position, les signaux de marquage et les lignes de stop loss
Cette stratégie suit les tendances avec des arrêts dynamiques basés sur l'ATR. Elle permet d'identifier les tendances et de gérer efficacement les risques.
Les avantages sont les suivants:
L'arrêt dynamique basé sur ATR s'adapte à la volatilité du marché
Le filtre EMA réduit les faux signaux du bruit
Optionnel Heikin Ashi filtre le bruit et identifie la tendance
L'ordre de mise en place de l'ordre de mise en place de l'ordre de mise en œuvre de l'ordre de mise en œuvre de l'ordre de mise en œuvre de l'ordre de mise en œuvre de l'ordre de mise en œuvre de l'ordre de mise en œuvre de l'ordre.
Aides visuelles comme les lignes, les étiquettes et la coloration
Une logique simple et facile à comprendre pour modifier
Période ATR et multiplicateur personnalisables pour différents marchés
En résumé, en combinant le suivi de tendance et les arrêts dynamiques, cette stratégie peut détecter les tendances et bien gérer les risques pour le swing trading.
Il y a quelques risques à prendre en considération:
Les signaux EMA peuvent retarder les mouvements à court terme manquants
Des déclencheurs de stop loss fréquents sont possibles sur des marchés instables
Aucune prise en compte des coûts tels que les commissions
Manque de contrôle du dimensionnement de la position
Les performances dépendent du réglage des paramètres
Risque de défaillance sur les différents marchés
Requiert un suivi et une intervention
Les risques peuvent être réduits en optimisant les paramètres, en ajoutant des filtres, en dimensionnant correctement les positions, en surveillant les performances et en intervenant si nécessaire.
Quelques façons d'améliorer la stratégie:
Ajuster les paramètres ATR pour différents marchés
Testez d'autres moyennes mobiles pour filtrer les signaux
Ajouter des indicateurs de filtrage de tendance pour une probabilité plus élevée
Mettre en œuvre des limites de taille de position
Ajouter des conditions d'entrée telles que le volume, la distance par rapport au MA
Incorporer des coûts tels que les commissions dans les arrêts
Optimiser le temps d'entrée et de sortie avec plus de signaux
Introduire des arrêts de prise de profit ou de suivi
Optimisation automatique des paramètres
En combinant plus de techniques pour les entrées, les sorties, les filtres et le réglage des paramètres, la stratégie peut être encore renforcée.
Cette stratégie combine bien les arrêts dynamiques et le suivi de tendance. Avec des arrêts efficaces, un suivi fluide de la tendance, une facilité d'utilisation et une personnalisation, elle est adaptée aux tendances du swing trading. Mais une bonne gestion des risques, une surveillance et un ajustement des paramètres sont nécessaires. Lorsqu'elle est bien appliquée sur les marchés en tendance, de bons résultats peuvent être obtenus. Dans l'ensemble, elle fournit une approche simple et pratique pour combiner le trading de tendance et la gestion des risques.
/*backtest start: 2022-10-25 00:00:00 end: 2023-10-31 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy(title="UT Bot Strategy", overlay = true) //CREDITS to HPotter for the orginal code. The guy trying to sell this as his own is a scammer lol. // Inputs a = input(1, title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'") c = input(10, title = "ATR Period") h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles") xATR = atr(c) nLoss = a * xATR src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead = false) : close xATRTrailingStop = 0.0 xATRTrailingStop := iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss), iff(src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss), iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), src - nLoss, src + nLoss))) pos = 0 pos := iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1, iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue ema = ema(src,1) above = crossover(ema, xATRTrailingStop) below = crossover(xATRTrailingStop, ema) buy = src > xATRTrailingStop and above sell = src < xATRTrailingStop and below barbuy = src > xATRTrailingStop barsell = src < xATRTrailingStop plotshape(buy, title = "Buy", text = 'Buy', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny) plotshape(sell, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny) barcolor(barbuy ? color.green : na) barcolor(barsell ? color.red : na) strategy.entry("long", true, when = buy) strategy.entry("short", false, when = sell)