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Stratégie à long terme pour l' inversion du modèle de marteau intraday

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-03-15 17:13:23 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie utilise le modèle d'inversion du marteau intradien en combinaison avec une bougie verte ultérieure pour trouver des opportunités de hausse potentielles. Lorsqu'un modèle d'inversion du marteau apparaît et que la bougie suivante est une bougie vers le haut verte, la stratégie ouvre une position longue. Le stop loss est défini au bas de la bougie du marteau et le profit est défini à 1,5 fois le prix d'entrée.

Principes de stratégie

Le modèle de marteau est un modèle technique commun qui apparaît souvent à la fin d'une tendance à la baisse, signalant l'arrivée d'un renversement de tendance.

  1. Le corps global de la bougie est relativement petit, généralement moins de 30% de l'ensemble de la gamme haute-basse de la bougie.
  2. L'ombre inférieure est longue, au moins deux fois la longueur du corps de la bougie.
  3. L'ombre supérieure est très courte ou inexistante, ne dépassant pas 1% du prix d'ouverture de la bougie.

Lorsque le modèle de marteau est confirmé, si la bougie suivante est une bougie verte ascendante et que le bas est supérieur au bas de la bougie du marteau, un signal haussier est formé et une position longue est entrée.

Analyse des avantages

  1. Le modèle de marteau est un modèle d'inversion commun et a un taux de gain élevé lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le contexte de la tendance.
  2. Des restrictions strictes sur le modèle de marteau et la forme de bougie haussière ultérieure améliorent la qualité du signal.
  3. En réglant le stop loss au bas de la bougie du marteau, le risque est contrôlable.
  4. En fixant le bénéfice à 1,5R, on obtient un bon rapport risque/rendement.

Analyse des risques

  1. Même si la tendance et l'action des prix qui s'ensuit satisfont aux conditions de la stratégie, il existe toujours un risque de chute répétée ou continue.
  2. Avec le stop loss placé près du bas de la bougie de marteau, une seule perte est relativement importante une fois déclenchée.
  3. La volatilité est élevée dans les premiers stades d'un renversement de tendance, ce qui expose la stratégie à un risque élevé de volatilité des prix.

Directions d'optimisation

  1. Il convient d'envisager l'introduction d'indicateurs plus techniques, tels que le RSI et le MACD, afin d'améliorer la validité du signal en combinaison avec le statut de l'indicateur.
  2. Les définitions du modèle de marteau et de la bougie haussière ultérieure peuvent être optimisées, par exemple en introduisant des critères plus quantitatifs.
  3. Les paramètres de prise de profit et d'arrêt de perte peuvent être optimisés davantage, par exemple en utilisant des stratégies de prise de profit dynamique ou de stop de trailing.
  4. Considérez les conditions de tendance du marché, car les modèles de marteau trouvés dans les tendances haussières peuvent avoir des taux de gain plus élevés.

Résumé

La stratégie à long terme du modèle d'inversion du marteau intradien utilise pleinement les caractéristiques d'inversion du modèle du marteau, combinées à la confirmation d'une bougie verte ultérieure, pour former un signal haussier basé sur deux modèles de bougies consécutifs. Dans le même temps, la stratégie utilise un ratio risque-rendement fixe pour contrôler l'exposition au risque et maintenir un rapport risque-rendement élevé. Cependant, la définition des modèles de la stratégie est relativement simple et manque de vérification par d'autres indicateurs techniques, ce qui peut entraîner un taux d'échec du signal élevé dans les applications pratiques. En outre, comme le stop loss est relativement proche, la stratégie est également confrontée au problème des pertes uniques élevées.

/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Hammer Pattern and Follow-Up Green Candle Strategy", overlay=true)

// Detecting a Hammer candle
isHammer() =>
    bodySize = math.abs(close[1] - open[1])
    lowerWickSize = open[1] - low[1]
    upperWickSize = high[1] - open[1] // For a red candle, the upper wick is from the open to the high
    bodyIsSmall = bodySize <= (high[1] - low[1]) * 0.3 // Body is less than 30% of the entire candle range
    lowerWickIsLong = lowerWickSize >= bodySize * 2 // Lower wick is at least twice the body length
    noUpperWick = upperWickSize == 0 or high[1] <= open[1] * 1.01 // No upper wick or very small
    close[1] < open[1] and bodyIsSmall and lowerWickIsLong and noUpperWick

// Check if the current candle is green with no or small tail
isGreenWithNoSmallTail() =>
    close > open

// Entry condition
entryCondition = isHammer() and isGreenWithNoSmallTail() and low >low[1]

// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossLevel = low[1]
profitTargetLevel = close * 1.5
//Calculate position bodySize
positionSize = 50000 / close

// Execute strategy
if (entryCondition)
    strategy.entry("Hammer Buy", strategy.long,qty=positionSize)
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Hammer Buy", stop=stopLossLevel, limit=profitTargetLevel)
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