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Stratégie de négociation des moyennes mobiles dynamiques à trois périodes de Larry Williams

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-11 17h35 et 22h
Les étiquettes:Le taux d'intérêt

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Résumé

L'article présente une stratégie de trading basée sur la moyenne mobile dynamique de trois périodes de Larry Williams. La stratégie utilise deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) pour capturer les tendances des prix et génère des signaux de trading lorsque le prix de clôture de trois bougies consécutives traverse les EMA. Les paramètres de la stratégie sont réglables et adaptés à différents marchés et délais.

Principes de stratégie

  1. Calculer deux EMA: EMA à prix élevé et EMA à prix bas des prix de clôture, avec des périodes réglables.
  2. Déterminer si l'heure actuelle se situe dans l'intervalle de négociation défini.
  3. Déterminez si les trois dernières bougies se sont fermées de façon consécutive au-dessus (hausse) ou en dessous (baisse) des EMA.
  4. Si la condition 3 est remplie et que la position est égale à 0, ouvrir une position longue; si le contraire de la condition 3 est rempli et que la position longue est maintenue, fermer la position.
  5. Fermer la position à la fin de chaque journée de négociation si une position est détenue.

Les avantages de la stratégie

  1. Paramètres flexibles: les périodes de l'EMA, les intervalles de temps de négociation et d'autres paramètres sont réglables pour s'adapter aux différents marchés.
  2. Suivi des tendances: utilise les EMA et la direction des bougies consécutives pour identifier les tendances, ce qui aide à capturer les marchés en tendance.
  3. Stop-loss rapide: Ferme immédiatement la position lorsque le prix franchit les EMA contre la tendance, contrôlant les retraits.
  4. Fermeture des positions intraday: Fermeture des positions à la fin de chaque journée de négociation, en évitant les risques du jour au lendemain.

Risques stratégiques

  1. Risque de volatilité du marché: Les transactions fréquentes sur des marchés sans tendance peuvent entraîner des pertes.
  2. Risque par paramètre: les performances varient considérablement selon les différents paramètres sur les différents marchés, ce qui nécessite une optimisation ciblée.
  3. Risque d'écart: l'ouverture d'écart peut entraîner un glissement du prix d'entrée de la stratégie, ce qui augmente le risque.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Filtres de tendance: Incorporer des indicateurs tels que ATR et RSI pour aider à évaluer la force de la tendance et éviter les marchés agités.
  2. Optimisation dynamique des paramètres: ajuster dynamiquement les paramètres en fonction des caractéristiques récentes du marché afin d'améliorer l'adaptabilité.
  3. Gestion des positions: ajustement des positions en fonction de la force de la tendance et du capital, contrôle des risques.
  4. Incorporer le stop-loss et la prise de profit: fixer des niveaux raisonnables de stop-loss et des objectifs de profit pour réduire le risque d'une seule transaction.

Résumé

La stratégie de négociation des moyennes mobiles dynamiques à trois périodes de Larry Williams est une stratégie de suivi des tendances basée sur des EMA doubles et la direction des bougies consécutives. Avec l'optimisation des paramètres, elle peut s'adapter à différents marchés. Cependant, la stratégie elle-même est relativement simple, fonctionne mal sur les marchés agités et manque de mesures de contrôle des risques, nécessitant une optimisation et une amélioration supplémentaires.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Larry Williams 3 Periodos Editável de MarcosJr", overlay=true, process_orders_on_close=true)

// Parametrização do período do EMA
emaPeriodHighs = input.int(title="Highs Period", defval=3, minval=1, maxval=9999)
emaPeriodLows = input.int(title="Lows Period", defval=3, minval=1, maxval=9999)

// Parametrização da data de início e fim do período a ser coletado
startYear = input.int(title="Start Year", defval=2020)
startMonth = input.int(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(title="Start Day", defval=1, minval=1, maxval=31)

endYear = input.int(title="End Year", defval=2020)
endMonth = input.int(title="End Month", defval=12, minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(title="End Day", defval=31, minval=1, maxval=31)

// Convertendo data de início e fim para timestamp
startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)

// EMA
emaH = ta.ema(high, emaPeriodHighs)
emaL = ta.ema(low, emaPeriodLows)

// PLOT:
// Desenha as linhas EMA no gráfico
plot(emaH, color=color.green, linewidth=2)
plot(emaL, color=color.red, linewidth=2)

// Condições
inDateRange = true

// Verifica se houve mais de três candles consecutivos do mesmo sentido
checkThreeConsecutiveCandles = (close[0] > close[1] and close[1] > close[2] and close[2] > close[3]) or (close[0] < close[1] and close[1] < close[2] and close[2] < close[3])

if(close < emaL and inDateRange and checkThreeConsecutiveCandles and barstate.isconfirmed)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when=strategy.position_size == 0)
if(close > emaH and inDateRange and checkThreeConsecutiveCandles and barstate.isconfirmed)
    strategy.close("Long", comment="Close Long")

// Fechar a operação no fechamento do pregão
if(strategy.position_size > 0 and na(time_close[0]))
    strategy.close("Long", comment="Close Long")
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