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Larry Williams: stratégie de négociation dynamique à trois cycles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-11 17h35 et 22h
Les étiquettes:Le taux d'intérêt

拉里·威廉姆斯三周期动态均线交易策略

Résumé

Cet article présente une stratégie de trading basée sur les moyennes dynamiques tricycliques de Larry Williams. Cette stratégie utilise deux moyennes mobiles d'indices (EMA) pour capturer la tendance des prix, produisant des signaux de trading lorsque les prix de clôture de trois K-lines consécutives dépassent l'EMA. Les paramètres de la stratégie sont réglables pour différents marchés et périodes.

Les principes stratégiques

  1. Les deux EMA sont calculés: une EMA à prix élevé et une EMA à prix bas.
  2. Déterminez si l'heure actuelle se situe dans la zone de négociation définie.
  3. Déterminez si les trois dernières lignes K se sont arrêtées de manière continue au-dessus de l'EMA ou en dessous.
  4. Si 3 est établi et la position est 0, alors il y a une surposition; si l'inverse de 3 est établi et la position est maintenue, alors il y a une liquidation.
  5. Le marché est à égalité avec le marché de l'argent.

Les avantages stratégiques

  1. Paramètres flexibles: les paramètres tels que la période d'EMA, l'intervalle de temps de négociation peuvent être ajustés pour s'adapter aux différents marchés.
  2. Suivi des tendances: utilisation de l'EMA et de la ligne K continue pour déterminer la direction des tendances et capter les tendances du marché.
  3. Arrêt-perte en temps opportun: l'équilibre immédiat lorsque la tendance dépasse l'EMA, contrôle le retrait.
  4. Les positions de jour: les positions de jour à la clôture, pour éviter les risques de nuit.

Risque stratégique

  1. Risque de volatilité des marchés: les transactions fréquentes peuvent entraîner des pertes lorsque les tendances ne sont pas claires.
  2. Risque paramétrique: les différents paramètres fonctionnent de manière très différente sur différents marchés et nécessitent une optimisation ciblée.
  3. Risque de dépassement: le dépassement des positions peut entraîner une mauvaise stratégie d'ouverture, ce qui augmente le risque.

Optimisation stratégique

  1. Filtrage des tendances: l'ajout d'indicateurs tels que l'ATR, le RSI, etc. aide à déterminer l'intensité de la tendance et à éviter les marchés instables.
  2. Optimisation des paramètres dynamiques: ajustement des paramètres dynamiques en fonction des caractéristiques du marché récent pour améliorer l'adaptabilité.
  3. Gestion des positions: ajustement des positions en fonction de la force et de la faiblesse de la tendance et de la situation financière, contrôle des risques.
  4. Mettez en place des limites de stop-loss et des objectifs de stop-loss raisonnables pour réduire le risque d'une seule transaction.

Résumé

La stratégie de négociation de la ligne droite dynamique à trois cycles de Larry Williams est une stratégie de suivi des tendances basée sur une double EMA et une ligne K continue, adaptée à différents marchés grâce à l'optimisation des paramètres. Mais la stratégie elle-même est relativement simple, elle ne fonctionne pas bien dans les marchés turbulents et manque de mesures de contrôle des vents, et nécessite une optimisation et une amélioration supplémentaires.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Larry Williams 3 Periodos Editável de MarcosJr", overlay=true, process_orders_on_close=true)

// Parametrização do período do EMA
emaPeriodHighs = input.int(title="Highs Period", defval=3, minval=1, maxval=9999)
emaPeriodLows = input.int(title="Lows Period", defval=3, minval=1, maxval=9999)

// Parametrização da data de início e fim do período a ser coletado
startYear = input.int(title="Start Year", defval=2020)
startMonth = input.int(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(title="Start Day", defval=1, minval=1, maxval=31)

endYear = input.int(title="End Year", defval=2020)
endMonth = input.int(title="End Month", defval=12, minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(title="End Day", defval=31, minval=1, maxval=31)

// Convertendo data de início e fim para timestamp
startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)

// EMA
emaH = ta.ema(high, emaPeriodHighs)
emaL = ta.ema(low, emaPeriodLows)

// PLOT:
// Desenha as linhas EMA no gráfico
plot(emaH, color=color.green, linewidth=2)
plot(emaL, color=color.red, linewidth=2)

// Condições
inDateRange = true

// Verifica se houve mais de três candles consecutivos do mesmo sentido
checkThreeConsecutiveCandles = (close[0] > close[1] and close[1] > close[2] and close[2] > close[3]) or (close[0] < close[1] and close[1] < close[2] and close[2] < close[3])

if(close < emaL and inDateRange and checkThreeConsecutiveCandles and barstate.isconfirmed)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when=strategy.position_size == 0)
if(close > emaH and inDateRange and checkThreeConsecutiveCandles and barstate.isconfirmed)
    strategy.close("Long", comment="Close Long")

// Fechar a operação no fechamento do pregão
if(strategy.position_size > 0 and na(time_close[0]))
    strategy.close("Long", comment="Close Long")
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