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Stratégie de rupture de session de la DZ

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-14 17h24 et 33 min
Les étiquettes:Les TICDZ

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Résumé

La stratégie DZ London Session Breakout est une stratégie de trading quantitative basée sur les ruptures pendant la session de négociation de Londres. L'idée principale de la stratégie est de capturer les opportunités de rupture dans les heures de négociation de Londres en déterminant si le prix se déplace au-dessus ou en dessous des sommets ou des bas précédents.

Principe de stratégie

Le principe de base de la DZ London Session Breakout Strategy est basé sur la négociation de rupture pendant la session de négociation de Londres. En tant que l'un des plus grands centres de négociation de forex au monde, Londres a un volume de négociation énorme et une forte volatilité du marché. La stratégie définit les heures de début et de fin de la session de négociation de Londres et détermine si l'heure actuelle se trouve dans cette session. Ensuite, la stratégie récupère les prix hauts et bas du jour de négociation, de la période et de la semaine en cours pour déterminer si le prix a franchi ces niveaux de prix clés. Si une rupture se produit et qu'un nouveau bas ou haut se forme sur le graphique de 1 minute, il est considéré comme une opportunité de trading potentielle.

Les avantages de la stratégie

  1. Basé sur la session de négociation de Londres: Londres est l'un des plus grands centres de négociation de devises au monde, avec d'énormes volumes de négociation et une forte volatilité du marché.
  2. L'analyse multi-temporelle: la stratégie prend en considération de manière exhaustive les prix hauts et bas du jour, de la période et de la semaine de négociation en cours, fournissant des informations de marché plus complètes pour aider à prendre des décisions de négociation plus précises.
  3. Le trading de rupture: la stratégie consiste à négocier sur la base de ruptures de prix de niveaux clés, ce qui lui permet de capturer de fortes tendances du marché avec un potentiel de profit potentiellement élevé.
  4. Confirmation de nouveau plus ou moins élevé: après une rupture, la stratégie détermine en outre si un nouveau plus ou moins élevé s'est formé, confirmant ainsi la validité de la tendance et réduisant le risque de fausses ruptures.

Risques stratégiques

  1. Risque de volatilité de la session de négociation de Londres: Bien que la session de négociation de Londres ait d'énormes volumes de négociation, elle comporte également un risque de volatilité élevé.
  2. Risque de fausse rupture: la stratégie consiste à négocier sur la base de ruptures de prix de niveaux clés, mais des fausses ruptures peuvent parfois survenir, lorsque le prix évolue brièvement puis recule rapidement, ce qui entraîne des pertes commerciales.
  3. Résultats de la stratégie: les résultats de la stratégie sont influencés par les paramètres, tels que les heures de début et de fin de la session de négociation à Londres.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Introduire plus de conditions de filtrage: Pour réduire le risque de fausses ruptures, il est possible d'introduire plus de conditions de filtrage, telles que le volume, la volatilité et d'autres indicateurs pour confirmer la validité de la rupture.
  2. Ajustement dynamique des paramètres: les paramètres de la stratégie, tels que les heures de début et de fin de la session de négociation à Londres, peuvent être ajustés dynamiquement en fonction des changements des conditions du marché pour s'adapter à différents environnements de marché.
  3. Combiner avec d'autres indicateurs techniques: d'autres indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, les oscillateurs, etc., peuvent être combinés avec la stratégie de rupture pour fournir une confirmation plus importante des signaux de négociation et améliorer la précision des transactions.
  4. Incorporer la gestion des risques: des mesures appropriées de gestion des risques, telles que la fixation des stop-loss, des take-profits et la gestion des positions, peuvent être intégrées dans la stratégie pour contrôler les risques commerciaux potentiels.

Résumé

La stratégie DZ London Session Breakout est une stratégie de trading quantitative basée sur les breakouts pendant la session de négociation de Londres. La stratégie utilise le volume de négociation élevé et la volatilité de la session de négociation de Londres pour saisir les opportunités de négociation potentielles en déterminant si le prix franchit les niveaux de prix clés. La stratégie considère de manière exhaustive les prix élevés et bas de plusieurs délais et confirme de nouveaux hauts et bas pour filtrer les fausses ruptures. Bien que la stratégie présente certains avantages, elle est également confrontée à des risques tels que la forte volatilité pendant la session de négociation de Londres, les fausses ruptures et les risques de paramétrage. Pour optimiser davantage la stratégie, il peut être envisagé d'introduire plus de conditions de filtrage, d'ajuster dynamiquement les paramètres, de combiner avec d'autres indicateurs techniques et d'intégrer des mesures de gestion des risques appropriées.

/*backtest
start: 2023-05-14 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)

// Input parameters
london_open_hour = input(13, "London Open Hour")
london_open_minute = input(30, "London Open Minute")
london_close_hour = input(16, "London Close Hour")

// Get current datetime
hour = hour(time)
minute = minute(time)

// Get session high, daily high, and weekly high
sessionHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
weeklyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)

// Condition for being in the specified time range
inLondonTimeRange = (hour >= london_open_hour and hour < london_close_hour) or (hour == london_close_hour and minute == 0)

// Check for breakout above session, daily, or weekly high
breakoutAboveSessionHigh = high > sessionHigh
breakoutAboveDailyHigh = high > dailyHigh
breakoutAboveWeeklyHigh = high > weeklyHigh

// Check for breakout below session, daily, or weekly high
breakoutBelowSessionHigh = low < sessionHigh
breakoutBelowDailyHigh = low < dailyHigh
breakoutBelowWeeklyHigh = low < weeklyHigh

// Check for new lower low or higher high on 1-minute chart
newLowerLow = ta.lowest(low, 10)[1] > low
newHigherHigh = ta.highest(high, 10)[1] < high

// Set entry point based on imbalance
imbalanceLevel = low[1] // Placeholder for imbalance level, adjust this as needed

// Entry conditions for short position
if (inLondonTimeRange and (breakoutAboveSessionHigh or breakoutAboveDailyHigh or breakoutAboveWeeklyHigh) and newLowerLow)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// Entry conditions for long position
if (inLondonTimeRange and (breakoutBelowSessionHigh or breakoutBelowDailyHigh or breakoutBelowWeeklyHigh) and newHigherHigh)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
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