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Stratégie de négociation de rupture de position dynamique adaptative de l'EMA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-12-20 à 16h33
Les étiquettes:Le taux d'intérêtTPLe retour sur investissement

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Résumé

Cette stratégie est un système de trading adaptatif basé sur un système de moyenne mobile double, qui identifie les signaux d'achat par le croisement de la moyenne mobile rapide (EMA25) et de la moyenne mobile lente (EMA100), combiné à des objectifs de stop-loss et de profit dynamiques pour optimiser les performances de trading.

Principe de stratégie

La logique de base de la stratégie comprend trois éléments clés:

  1. Système de signaux: Utilisation d'un EMA25 qui traverse l'EMA100 pour générer des signaux longs, ce qui indique généralement le début d'une tendance haussière.
  2. Contrôle des risques: Utilisation du point le plus bas de la bougie rouge la plus récente en dessous de l'EMA100 comme point stop-loss, empêchant ainsi efficacement les pertes dues à de fausses ruptures.
  3. Gestion des bénéfices: adoption d'un ratio risque/rendement de 1:3 pour les objectifs de bénéfices et ajustement automatique du stop-loss au seuil de rentabilité lorsque le bénéfice atteint 2%, ce qui permet de détenir une position sans risque.

Les avantages de la stratégie

  1. Haute fiabilité du signal: l'utilisation d'une EMA lente pour la confirmation de la tendance filtre efficacement les faux signaux.
  2. Contrôle complet des risques: les paramètres de stop-loss dynamiques et le mécanisme de confirmation de rupture réduisent les risques de négociation.
  3. Caractéristiques de rendement stable: un ratio risque/rendement raisonnable améliore les rendements attendus de la stratégie.
  4. Niveau d'automatisation élevé: comprend la génération complète de signaux, le stop-loss/take-profit et la logique de gestion de position.
  5. Forte adaptabilité: les paramètres peuvent être ajustés en fonction des différentes conditions du marché.

Risques stratégiques

  1. Risque d'oscillation du marché: peut déclencher des stop-loss fréquents sur les marchés latéraux.
  2. Risque de glissement: risque de glissement d'exécution pendant les périodes de forte volatilité.
  3. Risque de fausse rupture: les signaux croisés de moyenne mobile peuvent produire de fausses ruptures.
  4. Sensitivité des paramètres: les paramètres des moyennes mobiles d'une période ont une incidence significative sur les performances de la stratégie.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Incorporer la confirmation du volume: ajouter des indicateurs de volume au système de signal pour améliorer la fiabilité de la rupture.
  2. Optimiser le mécanisme d'arrêt des pertes: envisager l'introduction de l'ATR dynamique d'arrêt des pertes pour une meilleure adaptabilité.
  3. Ajouter le filtrage de la force de tendance: inclure des indicateurs de force de tendance comme ADX pour optimiser le timing d'entrée.
  4. Gestion parfaite des positions: ajustement dynamique de la taille des positions en fonction de la volatilité.
  5. Inclure une évaluation de l'environnement du marché: introduire un mécanisme d'identification du régime du marché pour adopter différents paramètres dans différents environnements du marché.

Résumé

La stratégie capture les points d'initiation de la tendance grâce à des croisements de moyennes mobiles, couplés à des mécanismes dynamiques de gestion des pertes et des bénéfices, ce qui permet d'atteindre des caractéristiques favorables de risque-rendement.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with TP and SL (Buy only) and Break-even", overlay=true)

// EMA sozlamalari
emaFastLength = input.int(25, title="Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(100, title="Slow EMA Length")

// Hisoblash
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)

// Kesishishni aniqlash
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow) // EMA 25 EMA 100 ni yuqoriga kesib o'tganda

// EMA 100 tagidagi oxirgi qizil shamning tagini olish
lastRedCandleLow = ta.valuewhen(close < open and close < emaSlow, low, 0) // EMA 100 pastidagi qizil shamning tagi

// TP va SL darajalarini hisoblash
longSL = lastRedCandleLow
longTP = close + 3 * (close - longSL) // TP SL ga nisbatan 1:2 masofada

// Savdoni ochish va 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o‘zgartirish
if (bullishCross)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)  // Buy pozitsiyasini ochish
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longSL, limit=longTP)  // SL va TP qo'yish

    // 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o'zgartirish
    if (strategy.position_size > 0)
        profitPercentage = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
        if (profitPercentage >= 2)
            strategy.exit("Exit Buy BE", "Buy", stop=strategy.position_avg_price) // SLni break-even ga o'zgartirish

// Signalni ko'rsatish
plotshape(bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")

// // TP va SL chizish
// if (bullishCross)
//     line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index+1, y2=longSL, color=color.red, width=1, extend=extend.none)
//     line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index+1, y2=longTP, color=color.green, width=1, extend=extend.none)
//     label.new(bar_index, longSL, text="SL: " + str.tostring(longSL), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
//     label.new(bar_index, longTP, text="TP: " + str.tostring(longTP), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// EMA chizish
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA (25)")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="Slow EMA (100)")

// Alert qo'shish
alertcondition(bullishCross, title="Buy Signal Alert", message="EMA 25 crossed above EMA 100! Buy Signal!")
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