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वॉल्यूम ऑसिलेटर लंबी और छोटी अवधि की मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-12 11:19:04
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग वॉल्यूम के दीर्घकालिक और अल्पकालिक चलती औसत के क्रॉसओवर पर आधारित है। यह ट्रेडिंग वॉल्यूम के दीर्घकालिक और अल्पकालिक रुझानों की गणना करने के लिए विभिन्न अवधियों के ईएमए का उपयोग करता है, और उनके अंतर के आधार पर एक ऑसिलेटर का निर्माण करता है। यह लंबे समय तक चला जाता है जब ऑसिलेटर शून्य स्तर से ऊपर पार करता है, और नीचे पार करते समय छोटा हो जाता है। यह विशिष्ट दिशा निर्धारित करने के लिए पिछले उच्च और निम्न कीमतों को भी शामिल करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक वॉल्यूम ऑसिलेटर है। यह दीर्घकालिक और अल्पकालिक घातीय चलती औसत के बीच अंतर की गणना करके ट्रेडिंग वॉल्यूम परिवर्तन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठोस सूत्र हैः

वॉल्यूम ऑसिलेटर = (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA * 100

यहाँ शॉर्ट ईएमए और लॉन्ग ईएमए क्रमशः अल्पकालिक और दीर्घकालिक ईएमए को संदर्भित करते हैं। जब शॉर्ट ईएमए लॉन्ग ईएमए को पार करता है, तो संकेतक सकारात्मक हो जाता है, जिसका अर्थ है व्यापार की मात्रा बढ़ रही है। जब शॉर्ट ईएमए लॉन्ग ईएमए से नीचे पार करता है, तो संकेतक नकारात्मक हो जाता है, जिसका अर्थ है व्यापार की मात्रा घट रही है।

ऑसिलेटर की गणना करने के बाद, यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए शून्य स्तर के साथ अपने क्रॉसओवर का उपयोग करती है। जब ऑसिलेटर नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाता है, यानी शून्य स्तर से ऊपर पार होता है, और सकारात्मक से नकारात्मक में बदलते समय छोटा हो जाता है, यानी शून्य स्तर से नीचे पार होता है। यह ट्रेडिंग वॉल्यूम के गति रूपांतरण को दर्शाता है।

इसके अलावा, रणनीति में विशिष्ट दिशाओं को निर्धारित करने के लिए पिछले उच्च और निम्न मूल्य भी शामिल हैं। यानी जब ऑसिलेटर शून्य स्तर से ऊपर जाता है, तो यदि पिछले उच्च मूल्य पिछले निम्न मूल्य के पूर्ण मूल्य से अधिक है, तो इसका मतलब एक लंबा संकेत है, अन्यथा एक छोटा संकेत। यह सुविधा वॉल्यूम विस्तार की ताकत का न्याय करने में मदद करती है।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

आधार सूचक के रूप में ट्रेडिंग वॉल्यूम का उपयोग करने से बाजार के प्रतिभागियों की इच्छा को प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सकता है और यह बहुत व्यावहारिक है।
दीर्घकालिक और अल्पकालिक ईएमए दोनों को शामिल करने से मध्यम दीर्घकालिक रुझानों और अल्पकालिक गति को एक साथ कैप्चर किया जा सकता है।
सूचक और शून्य स्तर द्वारा गठित क्रॉसिंग सिग्नल निर्णय लेने के लिए सरल और स्पष्ट है।
दिशा निर्धारित करने के लिए पिछले उच्च और निम्न को जोड़ने से व्यापारिक मात्रा के गति आकार का अच्छा उपयोग किया जा सकता है।
रणनीति का तर्क सीधा है, मापदंडों को समायोजित करने के लिए लचीला है और इसकी अपेक्षाकृत मजबूत अनुकूलन क्षमता है।

जोखिम

इस रणनीति के कुछ जोखिमों को ध्यान में रखना आवश्यक हैः

वॉल्यूम संकेतक को बाजार के झूठे ब्रेकआउट से प्रभावित किया जा सकता है, जिससे गलत संकेत उत्पन्न होते हैं। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जाना चाहिए।
सीमाबद्ध बाजारों में, वॉल्यूम क्रॉसओवर अक्सर हो सकते हैं। संकेतक के मोड़ के बिंदुओं की उचित पुष्टि की आवश्यकता है।
पिछले उच्च और निम्न केवल नवीनतम विस्तार को दर्शाता है और इसकी स्थिरता निर्धारित नहीं कर सकता है।
मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और समय अवधि के लिए अलग-अलग अनुकूलन की आवश्यकता होती है। सार्वभौमिकता सीमित है।
वॉल्यूम संकेतक उच्च आवृत्ति वाले एल्गोरिथम ट्रेडिंग पर धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है, संभवतः सबसे अच्छा प्रवेश समय याद करता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

झूठे संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ना, उदाहरण के लिए मूल्य संकेतकों के साथ पुष्टि करना।
विभिन्न उत्पादों की विशेषताओं के अनुरूप दीर्घकालिक और अल्पकालिक ईएमए की अवधि का अनुकूलन करना।
किसी अवधि के अधिकतम और न्यूनतम कीमतों का उपयोग करने के लिए पिछले उच्च और निम्न के लिए अवधि मापदंडों को निर्धारित करना।
ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए एकल स्तर के बजाय सूचक के मोड़ क्षेत्र के लिए एक सीमा को परिभाषित करना।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ना।
वीआरपी जैसे अन्य वॉल्यूम आधारित संकेतकों को शामिल करना।
मापदंडों को स्वतः अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करना।

सारांश

संक्षेप में, वॉल्यूम ऑसिलेटर लंबी अवधि की मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति वॉल्यूम रिवर्सल सुविधाओं का अच्छा उपयोग करती है और रुझानों के प्रारंभिक चरण में मजबूत न्याय करने की शक्ति रखती है। दिशाओं को निर्धारित करने के लिए पिछले उच्च और निम्न को जोड़ना व्यापारिक निर्णयों को अधिक सटीक बनाता है। झूठे संकेतों से नुकसान को रोकने के लिए जोखिम नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है। इस रणनीति में अनुकूलन के लिए बड़ी जगह है, जैसे कि पैरामीटर ट्यूनिंग और संकेतक संयोजन, बाजार में बदलाव के लिए अपनी व्यापार देरी और प्रतिक्रिया समय को छोटा करने के लिए।

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("SB_Volume_oscillator_Prev_high_low", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

shortlen = input(5, minval=1)
longlen = input(10, minval=1)
short = ema(volume, shortlen)
long = ema(volume, longlen)
osc = 100 * (short - long) / long
//hline(0, title="Zero")
//plot(osc)
zero=input(0.0)

low_val=input(0.0)
high_val=input(0.0)
prev_high_val=input(0.0)
prev_low_val=input(0.0)
where=input(0)
where:=nz(where[1])
low_val:=nz(low_val[1])
high_val:=nz(high_val[1])
prev_high_val:=nz(prev_high_val[1])
prev_low_val:=nz(prev_low_val[1])
if(crossover(osc,zero))
    high_val:=osc
    where:=1
    prev_low_val:=low_val
    low_val:=osc

if(crossunder(osc,zero))
    low_val:=osc
    where:=-1
    prev_high_val:=high_val
    high_val:=osc

if(where==1)
    if(high_val<osc)
        high_val:=osc
        
if(where==-1)
    if(low_val>osc)
        low_val:=osc


if (crossover(osc,zero))
    if(prev_high_val<=abs(prev_low_val))
        strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    if(prev_high_val>abs(prev_low_val))
        strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

if (crossunder(osc,zero))
    if(prev_high_val<=abs(prev_low_val))
        strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    if(prev_high_val>abs(prev_low_val))
        strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

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