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रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई और सरल चलती औसत एसएमए पर आधारित मानक विचलन डीईवी ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-28 10:57:06
टैगःआरएसआईएसएमएडीईवी

अवलोकन

यह पाइन स्क्रिप्ट रणनीति मूल्य अस्थिरता के सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और मानक विचलन (डीईवी) पर आधारित है। यह एक सहायक फ़िल्टरिंग संकेतक के रूप में आरएसआई का उपयोग करते हुए, ऊपरी और निचले बैंड के साथ कीमत की तुलना करके प्रवेश बिंदुओं का निर्धारण करता है। यह लंबे प्रवेश संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत निचले बैंड से ऊपर टूट जाती है और आरएसआई ओवरसोल्ड सीमा से नीचे होता है, और छोटे प्रवेश संकेत जब कीमत ऊपरी बैंड से नीचे टूट जाती है और आरएसआई ओवरबोल्ड सीमा से ऊपर होता है। यह रणनीति लंबी बंद हो जाती है जब कीमत बाहर निकलने के निचले बैंड से नीचे टूट जाती है या आरएसआई ओवरबोल्ड सीमा से अधिक हो जाती है, और छोटी स्थिति बंद हो जाती है जब कीमत बाहर निकलने के ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है या आरएसआई ओवरसोल्ड सीमा से नीचे गिर जाती है। यह रणनीति गतिशील रूप से अस्थिरता की स्थिति के अनुसार समायोजित कर सकती है, उच्च अस्थिरता के दौरान अस्थिरता और कम अस्थिरता के दौरान ट्रेडिंग स्थितियों के लिए

रणनीतिक सिद्धांत

पिछले लंबाई अवधि के दौरान मूल्य के सरल चलती औसत (एसएमए) और मानक विचलन (डीईवी) की गणना करें।
मध्य रेखा के रूप में एसएमए के साथ अस्थिरता चैनल का निर्माण करें, एसएमए + थ्रेशोल्डEntryऊपरी बैंड के रूप में डीईवी और एसएमए-सीमाएंडीईवी निम्न बैंड के रूप में।
पिछले rsiLength अवधियों में समापन मूल्य के आरएसआई संकेतक की गणना करें।
जब कीमत निचले बैंड से ऊपर टूट जाती है और आरएसआई ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड से नीचे होता है, तो एक लंबा प्रवेश संकेत उत्पन्न होता है।
जब कीमत ऊपरी बैंड से नीचे टूट जाती है और आरएसआई ओवरबॉट थ्रेशोल्ड से ऊपर होता है, तो एक शॉर्ट एंट्री सिग्नल उत्पन्न होता है।
मध्य रेखा के रूप में एसएमए के साथ एक और संकीर्ण निकास चैनल का निर्माण करें, एसएमए + थ्रेसहोल्डExitऊपरी बैंड के रूप में डीईवी और एसएमए-सीमाExitडीईवी निम्न बैंड के रूप में।
लंबी पोजीशन रखने के समय, यदि कीमत बाहर निकलने के निचले बैंड से नीचे टूट जाती है या आरएसआई ओवरबॉट थ्रेशोल्ड से अधिक हो जाता है, तो लंबी पोजीशन बंद कर दी जाती है।
शॉर्ट पोजीशन रखते समय, यदि कीमत बाहर निकलने के ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है या आरएसआई ओवरसोल्ड की सीमा से नीचे गिर जाता है, तो शॉर्ट पोजीशन को बंद कर दें।

लाभ विश्लेषण

सहायक निर्णय के लिए मूल्य व्यवहार और गति संकेतक दोनों का उपयोग करके, यह प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है।
अस्थिरता के आधार पर चैनल चौड़ाई को गतिशील रूप से समायोजित करके, रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सकती है।
चैनल के दो सेट सेट करके, यह मूल्य उलट के प्रारंभिक चरण में नुकसान को कम कर सकता है और ड्रॉडाउन को नियंत्रित कर सकता है, जबकि एक प्रवृत्ति बनने के बाद भी लाभ के लिए पदों को बनाए रखने में सक्षम है।
कोड तर्क और पैरामीटर सेटिंग्स स्पष्ट और समझने और अनुकूलित करने में आसान हैं।

जोखिम विश्लेषण

जब बाजार एकतरफा रुझान में चलता रहता है, तो रणनीति बहुत जल्दी घाटे में कटौती कर सकती है और रुझान लाभ को याद कर सकती है।
पैरामीटर सेटिंग्स का रणनीति के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और पैरामीटर अनुकूलन को विभिन्न किस्मों और समय सीमाओं के लिए अलग से किया जाना चाहिए।
यह रणनीति उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में बेहतर प्रदर्शन करती है और ट्रेंडिंग बाजारों में औसत है। यदि कोई दीर्घकालिक प्रवृत्ति अचानक उलट जाती है, तो रणनीति में अधिक ड्रॉडाउन हो सकता है।
यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति की अस्थिरता में भारी बदलाव होता है, तो निश्चित पैरामीटर सेटिंग अमान्य हो सकती है।

अनुकूलन दिशा

ट्रेंडिंग और ऑसिलेटिंग मार्केट के बीच अंतर करने के लिए ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर, जैसे कि दीर्घकालिक लघु अवधि के मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ADX आदि को पेश करने का प्रयास करें और विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का उपयोग करें।
अस्थिरता चैनल की चौड़ाई को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एटीआर जैसे अधिक अनुकूलनशील अस्थिरता संकेतकों का उपयोग करने पर विचार करें।
किसी स्थिति को खोलने से पहले, यह पता लगाने के लिए मूल्य आंदोलन पर प्रवृत्ति निर्णय करें कि क्या यह एक स्पष्ट प्रवृत्ति में है ताकि विपरीत प्रवृत्ति व्यापार से बचा जा सके।
आनुवंशिक एल्गोरिदम, ग्रिड खोज और अन्य तरीकों का उपयोग विभिन्न पैरामीटर संयोजनों को अनुकूलित करने और सर्वोत्तम पैरामीटर सेटिंग्स खोजने के लिए करें।
जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने के लिए लंबी और छोटी स्थिति के लिए अलग-अलग पैरामीटर सेटिंग्स का उपयोग करने पर विचार करें।

सारांश

यह रणनीति अस्थिरता चैनलों और सापेक्ष शक्ति सूचकांक को संयोजित करती है ताकि आरएसआई संकेतक का संदर्भ लेते हुए मूल्य उतार-चढ़ाव के आधार पर प्रवेश और निकास निर्णय किए जा सकें। यह अल्पकालिक रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ सकता है और समय पर घाटे को काट सकता है और लाभ ले सकता है। हालांकि, रणनीति का प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग्स के लिए अपेक्षाकृत संवेदनशील है और इसे विभिन्न बाजार वातावरण और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। साथ ही, इस रणनीति के लाभों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए बाजार के रुझानों का न्याय करने में सहायता करने के लिए अन्य संकेतकों को पेश करने पर विचार करें। कुल मिलाकर, इस रणनीति में एक स्पष्ट विचार, कठोर तर्क और एक अच्छी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है।

/*backtest
start: 2024-05-20 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tmalvao

//@version=5
strategy("Estratégia de Desvio Padrão com RSI", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// Parâmetros
length = input.int(20, title="Período do Desvio Padrão")
thresholdEntry = input.float(1.5, title="Limite de Entrada")
thresholdExit = input.float(0.5, title="Limite de Saída")
rsiLength = input.int(14, title="Período do RSI")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold")

// Cálculo do Desvio Padrão
price = close
stdDev = ta.stdev(price, length)

// Média Móvel Simples
sma = ta.sma(price, length)

// Limites baseados no Desvio Padrão
upperLimit = sma + thresholdEntry * stdDev
lowerLimit = sma - thresholdEntry * stdDev
exitUpperLimit = sma + thresholdExit * stdDev
exitLowerLimit = sma - thresholdExit * stdDev

// Cálculo do RSI
rsi = ta.rsi(price, rsiLength)

// Condições de Entrada com RSI
longCondition = ta.crossover(price, lowerLimit) and rsi < rsiOversold
shortCondition = ta.crossunder(price, upperLimit) and rsi > rsiOverbought

// Condições de Saída com RSI
exitLongCondition = ta.crossunder(price, exitLowerLimit) or rsi > rsiOverbought
exitShortCondition = ta.crossover(price, exitUpperLimit) or rsi < rsiOversold

// Plotar Linhas
plot(upperLimit, color=color.red, title="Limite Superior")
plot(lowerLimit, color=color.green, title="Limite Inferior")
plot(exitUpperLimit, color=color.orange, title="Limite de Saída Superior")
plot(exitLowerLimit, color=color.blue, title="Limite de Saída Inferior")
plot(sma, color=color.gray, title="SMA")
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)

// Estratégia de Trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

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