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गतिशील स्टॉप लॉस रणनीति के साथ निरंतर कैंडल आधारित गतिशील ग्रिड अनुकूली चलती औसत

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-03 16:16:15
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अवलोकन

यह रणनीति निरंतर मोमबत्तियों की प्रवृत्ति पर आधारित है। यह निर्धारित करता है कि वर्तमान समापन मूल्य की तुलना पिछले तीन मोमबत्तियों के समापन मूल्य के साथ करके स्थिति में प्रवेश करना है या नहीं। जब लगातार तीन मोमबत्तियां बढ़ रही हैं, तो यह एक लंबी स्थिति में प्रवेश करती है, अन्यथा यह स्थिति को बंद कर देती है। साथ ही, यह रणनीति एक गतिशील स्टॉप लॉस विधि को अपनाती है, जहां स्टॉप लॉस का स्तर प्रवेश मूल्य और एक सेट स्टॉप लॉस प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह विधि स्टॉप लॉस स्तर के गतिशील समायोजन की अनुमति देती है, जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

वर्तमान समापन मूल्य की तुलना पूर्ववर्ती तीन मोमबत्तियों के समापन मूल्यों से करके यह निर्धारित किया जाता है कि क्या लगातार तीन बढ़ते या गिरते मोमबत्तियों की शर्त पूरी की गई है।
यदि लगातार तीन उगती हुई मोमबत्तियों की शर्त पूरी हो जाती है, तो यह चौथी मोमबत्ती के खुले होने पर लंबी स्थिति में प्रवेश करती है।
स्थिति में प्रवेश करने के बाद, स्टॉप लॉस स्तर की गणना प्रवेश मूल्य और सेट स्टॉप लॉस प्रतिशत के आधार पर की जाती है।
यदि लगातार तीन गिरती हुई मोमबत्तियों की शर्त पूरी हो जाती है या कीमत स्टॉप लॉस स्तर तक पहुंच जाती है, तो स्थिति बंद हो जाती है।

रणनीतिक लाभ

यह रणनीति निरंतर मोमबत्तियों के रुझान के आधार पर निर्णय लेती है, जिससे इसे बाजार में रुझान के अवसरों को पकड़ने की अनुमति मिलती है।
यह एक गतिशील स्टॉप लॉस विधि अपनाता है, जो प्रवेश मूल्य और स्टॉप लॉस प्रतिशत के आधार पर वास्तविक समय में स्टॉप लॉस स्तर को समायोजित करता है, जो जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
रणनीतिक तर्क स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है।
यह विभिन्न बाजारों और साधनों पर लागू होता है, जिसमें एक निश्चित सार्वभौमिकता है।

रणनीतिक जोखिम

यह रणनीति निरंतर मोमबत्तियों के रुझान के निर्णय पर निर्भर करती है। यदि बाजार में उतार-चढ़ाव या गैर-ट्रेंडिंग व्यवहार होता है, तो इसका परिणाम पदों के लगातार खुलने और बंद होने में हो सकता है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है।
स्टॉप लॉस स्तर की स्थापना स्टॉप लॉस प्रतिशत के चयन पर निर्भर करती है। यदि इसे गलत तरीके से चुना जाता है, तो इससे समय से पहले या देरी से स्टॉप लॉस हो सकते हैं, जो रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।
इस रणनीति में कारोबार किए जाने वाले साधनों की विशेषताओं जैसे कि अस्थिरता और तरलता को ध्यान में नहीं रखा गया है। व्यावहारिक अनुप्रयोग में, विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की आवश्यकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

खुलने और बंद होने वाली पदों की सटीकता में सुधार के लिए सहायक निर्णय की शर्तों के रूप में अधिक तकनीकी संकेतकों, जैसे चलती औसत, एमएसीडी आदि को पेश करना।
स्टॉप लॉस प्रतिशत पर पैरामीटर अनुकूलन करना ताकि इष्टतम स्टॉप लॉस सेटिंग मिल सके और रणनीति की जोखिम नियंत्रण क्षमता में सुधार हो सके।
बाजार की अस्थिरता और खाता निधियों जैसे कारकों के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति प्रबंधन तर्क जोड़ने पर विचार करें, जिससे पूंजी उपयोग की दक्षता में सुधार होगा।
विभिन्न व्यापारिक साधनों और बाजार विशेषताओं के लिए, रणनीति की अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए रणनीति मापदंडों को अलग से अनुकूलित करें।

सारांश

यह रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक गतिशील स्टॉप लॉस विधि को अपनाते हुए, निरंतर मोमबत्तियों के रुझान निर्णय के आधार पर पदों के उद्घाटन और समापन पर निर्णय लेती है। रणनीति तर्क स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है, और विभिन्न बाजारों और उपकरणों पर लागू होता है। हालांकि, व्यावहारिक अनुप्रयोग में, गैर-ट्रेंडिंग बाजारों के जोखिम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और स्टॉप लॉस प्रतिशत जैसे मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अधिक तकनीकी संकेतकों, स्थिति प्रबंधन और अन्य तरीकों को पेश करने से रणनीति प्रदर्शन में और सुधार हो सकता है।

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("4 Candle Entry and Exit Strategy", overlay=true)

// Define the stop loss percentage
stopLossPercent = input.float(11, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100

// Identify if the previous 3 candles are consecutively higher
longCondition = close[3] > close[4] and close[2] > close[3] and close[1] > close[2]

// Identify if the previous 3 candles are consecutively lower
exitCondition = close[3] < close[4] and close[2] < close[3] and close[1] < close[2]

// Initialize the entry price and stop loss variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na

// Update the entry price and stop loss if the long condition is met
if (longCondition)
    entryPrice := close[1]
    stopLoss := entryPrice * (1 - stopLossPercent)

// Enter the long position at the open of the 4th candle
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Exit the position if exit condition is met or stop loss is hit
if (exitCondition or (strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss))
    strategy.close("Long")

// Optional: Plot the entry and exit signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

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