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प्रतिशत सीमा मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-03 16:41:59
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अवलोकन

यह लेख एक प्रतिशत सीमा के आधार पर एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति पेश करता है। रणनीति एक प्रतिशत सीमा निर्धारित करके और एक उपयुक्त समय अवधि का चयन करके खरीद और बिक्री के समय को निर्धारित करती है। जब कीमत पिछले समापन मूल्य के सापेक्ष निर्दिष्ट प्रतिशत सीमा से ऊपर या नीचे बढ़ जाती है, तो यह एक खरीद या बिक्री संकेत को ट्रिगर करती है। यह रणनीति उपयोगकर्ता की जोखिम वरीयताओं और बाजार की स्थिति के अनुसार लचीली ढंग से समायोजित की जा सकती है, और विभिन्न वित्तीय साधनों के व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करना है। सबसे पहले, उपयोगकर्ता को एक प्रतिशत सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है, जो पिछले समापन मूल्य के सापेक्ष मूल्य परिवर्तन की परिमाण का प्रतिनिधित्व करता है। उसी समय, उपयोगकर्ता को उस समय सीमा के भीतर उच्च, निम्न और समापन कीमतों की गणना करने के लिए 1 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन, आदि जैसे समय अवधि का चयन करने की भी आवश्यकता है। रणनीति वास्तविक समय में बाजार की कीमतों की निगरानी करती है। जब वर्तमान समय अवधि की उच्चतम कीमत पिछले समापन मूल्य प्लस सीमा से अधिक होती है, तो यह एक खरीद संकेत को ट्रिगर करती है; जब वर्तमान समय अवधि की सबसे कम कीमत पिछले समापन मूल्य को घटाकर गिरती है, तो यह एक बेच संकेत को ट्रिगर करती है। यदि एक लंबी स्थिति रखते हुए एक बेच संकेत को ट्रिगर किया जाता है, तो रणनीति लंबी स्थिति को बंद कर देती है; यदि एक खरीद संकेत एक छोटी स्थिति को बंद करता है, तो रणनीति लाभ कमाने के लिए बड़ी संभावनाओं को पकड़ सकती है। इस तरह से, रणनीति व्यापार करते समय संभावित उतार-चढ़ाव को पकड़ सकती है।

रणनीतिक लाभ

सरल और उपयोग में आसानः रणनीति में केवल दो मापदंडों, प्रतिशत सीमा और समय अवधि को स्वचालित रूप से ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए सेट करने की आवश्यकता होती है, जिससे इसे संचालित करना आसान हो जाता है।
उच्च लचीलापनः उपयोगकर्ता विभिन्न व्यापारिक वातावरणों के अनुकूल होने के लिए अपनी जोखिम वरीयताओं और बाजार विशेषताओं के अनुसार प्रतिशत सीमा और समय अवधि को समायोजित कर सकते हैं।
व्यापक अनुप्रयोगः रणनीति को विभिन्न वित्तीय साधनों, जैसे स्टॉक, वायदा और विदेशी मुद्रा पर लागू किया जा सकता है, जब तक कि मूल्य डेटा व्यापार के लिए उपलब्ध हो।
सहज और स्पष्टः रणनीति सीधे चार्ट पर खरीद और बिक्री संकेतों को चिह्नित करती है और इक्विटी वक्र को ग्राफ करती है, जिससे व्यापारियों को रणनीति के प्रदर्शन का दृश्य आकलन करने की अनुमति मिलती है।

रणनीतिक जोखिम

बाजार में अस्थिरता का जोखिमः जब बाजार की कीमतें नाटकीय रूप से उतार-चढ़ाव करती हैं, तो लगातार ट्रेडिंग से लेनदेन की उच्च लागत और फिसलन हो सकती है, जो रणनीति की लाभप्रदता को प्रभावित करती है।
जोखिम निर्धारित करने वाले पैरामीटरः प्रतिशत सीमा और समय अवधि की अनुचित सेटिंग के परिणामस्वरूप खराब रणनीति प्रदर्शन हो सकता है, जिसके लिए बाजार की विशेषताओं और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।
ओवरफिटिंग जोखिमः यदि रणनीति मापदंडों को अत्यधिक अनुकूलित किया जाता है, तो यह भविष्य के बाजार वातावरण में खराब प्रदर्शन का कारण बन सकता है, जिसके लिए गहन बैकटेस्टिंग और भविष्यवादी विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट तंत्र शामिल करें: जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट कार्यों को रणनीति में जोड़ा जा सकता है, जब कीमतें पूर्व निर्धारित स्टॉप-लॉस या टेक-प्रॉफिट स्तरों तक पहुंचती हैं तो पूंजी सुरक्षा की रक्षा के लिए स्वचालित रूप से बंद हो जाती हैं।
गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करेंः प्रतिशत सीमा और समय अवधि को गतिशील रूप से बाजार की अस्थिरता में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, व्यापार आवृत्ति को कम करने के लिए बाजार की अस्थिरता तेज होने पर सीमा को उचित रूप से बढ़ाना।
अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजनः इस रणनीति को अन्य तकनीकी संकेतकों (जैसे चलती औसत, सापेक्ष शक्ति सूचकांक, आदि) के साथ संयोजन करके अधिक मजबूत व्यापार प्रणाली का गठन करना और रणनीति की विश्वसनीयता में सुधार करना।

सारांश

यह लेख एक प्रतिशत सीमा के आधार पर एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति का परिचय देता है, जो कीमत परिवर्तनों और एक समय अवधि के लिए प्रतिशत सीमा निर्धारित करके स्वचालित रूप से खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। रणनीति संचालित करने में सरल, अत्यधिक लचीली और व्यापक रूप से लागू होती है, लेकिन बाजार की अस्थिरता, पैरामीटर सेटिंग्स और ओवरफिटिंग जैसे जोखिमों का भी सामना करती है। स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट तंत्र को शामिल करके, गतिशील रूप से पैरामीटर समायोजित करके और अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन करके, वास्तविक ट्रेडिंग में इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए रणनीति के प्रदर्शन को और अनुकूलित किया जा सकता है।

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start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("GBS Percentage", overlay=true)

// Define input options for percentage settings and timeframe
percentage = input.float(1.04, title="Percentage Threshold", minval=0.01, step=0.01) / 100
timeframe = input.timeframe("D", title="Timeframe", options=["1", "3", "5", "15", "30", "60", "240", "D", "W", "M"])

// Calculate high, low, and close of the selected timeframe
high_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high)
low_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low)
close_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, close)

// Calculate the percentage threshold based on the previous close
threshold = close_timeframe[1] * percentage

// Define conditions for Buy and Sell
buyCondition = high_timeframe > (close_timeframe[1] + threshold)
sellCondition = low_timeframe < (close_timeframe[1] - threshold)

// Entry and exit rules
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Close the positions based on the conditions
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

if (buyCondition)
    strategy.close("Sell")

// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Entry", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Entry", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Plot the equity curve of the strategy
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)

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