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गतिशील स्टॉप-लॉस समायोजन हाथी पट्टी प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2025-01-17 16:24:18
टैगःएसएमएहैमरआरएसआई

Dynamic Stop-Loss Adjustment Elephant Bar Trend Following Strategy

अवलोकन

यह रणनीति पट्टी पैटर्न मान्यता पर आधारित एक प्रवृत्ति के बाद प्रणाली है, मुख्य रूप से संभावित प्रवृत्ति प्रारंभ बिंदुओं को पकड़ने के लिए हाथी बार (औसत से काफी बड़े मूल्य बार) की पहचान करती है। रणनीति की मुख्य विशेषता इसकी गतिशील स्टॉप-लॉस समायोजन योजना है, जो अनुकूलनशील रूप से मूल्य आंदोलन की प्रगति के आधार पर स्टॉप-लॉस पदों को संशोधित करती है, दोनों लाभ की रक्षा करती है और पर्याप्त मूल्य लचीलापन की अनुमति देती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति निम्नलिखित प्रमुख चरणों पर आधारित है: 1. एक विशिष्ट अवधि के दौरान औसत बार आकार की गणना करें 2. पहचानें कि क्या वर्तमान पट्टी हाथी पट्टी की विशेषताओं को पूरा करती हैः - बार का आकार औसत से काफी अधिक है (समायोज्य गुणक) - उच्च/निम्न के विशिष्ट प्रतिशत सीमा के भीतर समापन मूल्य - या मिलान हथौड़ा / उल्टा हथौड़ा पैटर्न 3. हाथी की पट्टी की दिशा के आधार पर व्यापार की दिशा निर्धारित करें 4. प्रारंभिक स्टॉप-लॉस और लाभ लक्ष्य निर्धारित करें 5. गतिशील रूप से स्टॉप-लॉस को समायोजित करें क्योंकि मूल्य अनुकूल रूप से चलता हैः - 60% लक्ष्य तक पहुँचने पर लागत से ऊपर स्टॉप-लॉस ले जाएं - 80% लक्ष्य पर स्टॉप-लॉस को और सख्त करें - स्टॉप-लॉस को काफी सख्त करें और लाभ लक्ष्य को 90% लक्ष्य पर समायोजित करें

रणनीतिक लाभ

  1. गतिशील जोखिम प्रबंधनः गतिशील स्टॉप-लॉस समायोजन के माध्यम से रुझानों को विकसित करने की अनुमति देते हुए लाभ की रक्षा करता है
  2. पैटर्न मान्यता लचीलापन: पारंपरिक हाथी सलाखों से परे हथौड़ा लाइनों जैसे विशेष पैटर्न शामिल हैं
  3. पैरामीटर अनुकूलन क्षमताः प्रमुख पैरामीटर जैसे कि बार आकार गुणक और लक्ष्य प्रतिशत को बाजार की विशेषताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है
  4. उचित जोखिम-लाभ अनुपातः रुझानों के विकास के अनुसार अधिक लाभ के लिए गतिशील समायोजन के साथ सुरक्षात्मक प्रारंभिक स्टॉप-लॉस

रणनीतिक जोखिम

  1. झूठे ब्रेकआउट का जोखिमः हाथी बार पैटर्न से झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं जिन्हें उचित फ़िल्टरिंग स्थितियों की आवश्यकता होती है
  2. सीमांत बाजार जोखिमः साइडवेज बाजारों में लगातार स्टॉप-लॉस हो सकते हैं।
  3. स्टॉप-लॉस समायोजन जोखिमः आक्रामक स्टॉप-लॉस समायोजन से समय से पहले बाहर निकलने की संभावना है
  4. पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति की प्रभावशीलता पैरामीटर सेटिंग्स के प्रति संवेदनशील है, जिसके लिए गहन परीक्षण की आवश्यकता होती है

अनुकूलन दिशाएँ

  1. बाजार के माहौल को बेहतर ढंग से फ़िल्टर करना:
    • वर्तमान बाजार स्थितियों की पहचान करने के लिए प्रवृत्ति संकेतक जोड़ें
    • विभिन्न बाजार वातावरण में अलग-अलग पैरामीटर सेटिंग्स लागू करें
  2. स्टॉप-लॉस तंत्र में सुधारः
    • अनुगामी स्टॉप शामिल करें
    • अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से स्टॉप दूरी समायोजित करें
  3. अनुकूलित प्रवेश समयः
    • वॉल्यूम संकेतक एकीकृत करें
    • उलटा पुष्टिकरण संकेत जोड़ें
  4. लाभ लेने का बेहतर तरीकाः
    • आंशिक लाभ निकासी लागू करें
    • बाजार संरचना के आधार पर लाभ लक्ष्यों को गतिशील रूप से समायोजित करें

सारांश

रणनीति प्रभावी रूप से प्रमुख मूल्य पैटर्न की पहचान और गतिशील जोखिम प्रबंधन के माध्यम से रुझानों को ट्रैक करती है। इसका मुख्य लाभ अनुकूलनशील स्टॉप-लॉस प्रबंधन तंत्र में निहित है, जो रुझान के अवसरों को अधिकतम करते हुए लाभ की रक्षा करता है। बाजार वातावरण की मान्यता और जोखिम प्रबंधन तंत्र के आगे अनुकूलन विभिन्न बाजार स्थितियों में सुसंगत प्रदर्शन के लिए वादा करता है।

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Estratégia Barra Elefante com Stop Dinâmico", overlay=true)

// Parâmetros configuráveis
num_barras = input.int(15, title="Número de Barras para Média", minval=1, maxval=100)
percentual_fechamento_valido = input.float(10, title="Percentual do Máximo de Pavio (%)", minval=1, maxval=100)
percentual_condicao_tamanho = input.float(1.8, title="Multiplicador do Tamanho Médio da Barra", minval=0.1, step=0.1)
percentual_lucro = input.float(1.8, title="% de Lucro do Alvo ref. Tam. da Barra", minval=0.1, step=0.1)

var bool executou_entrada = false

// Calcula o tamanho de cada barra
barra_tamanho = math.abs(close - open)

// Calcula a média do tamanho das últimas 'num_barras' barras
media_tamanho = ta.sma(barra_tamanho, num_barras)

// Definição das variáveis para o corpo do candle, sombra superior e sombra inferior
corpo = barra_tamanho
sombra_superior = high - math.max(close, open)
sombra_inferior = math.min(close, open) - low

// Condições para verificar se a sombra é pelo menos 2x maior que o corpo
sombra_sup_maior = sombra_superior >= 2 * corpo
sombra_inf_maior = sombra_inferior >= 2 * corpo

// Define a relação mínima entre a sombra e o corpo
relacao_minima = 2.0

fechamento_valido = ((close >= high - (percentual_fechamento_valido / 100) * (high - low)) or (close <= low + (percentual_fechamento_valido / 100) * (high - low)))

// Condição para verificar se o fechamento está próximo da máxima ou mínima
fechamento_proximo_max = close >= (high - (high - low) * 0.1)  // Fechamento nos 20% superiores
fechamento_proximo_min = close <= (low + (high - low) * 0.1)   // Fechamento nos 20% inferiores

// definição de candle martelo
eh_martelo = (sombra_sup_maior and fechamento_proximo_max) and (math.abs(high - low) > 1.5*media_tamanho)
eh_martelo_invertido = (sombra_inf_maior and fechamento_proximo_min) and (math.abs(low - high) > 1.5*media_tamanho)

// Compara o tamanho da barra atual com a média usando o percentual configurável
condicao_tamanho = (barra_tamanho > percentual_condicao_tamanho * media_tamanho) and (fechamento_valido or (eh_martelo or eh_martelo_invertido))

// Variáveis para entrada
comprar_condicao = (condicao_tamanho and close > open)
vender_condicao = (condicao_tamanho and close < open)

// Stop Loss inicial
stop_loss_compra = low[1] + (barra_tamanho / 5)  // Para compra, stop é na mínima do candle anterior ajustado
stop_loss_venda = high[1] - (barra_tamanho / 5) // Para venda, stop é na máxima do candle anterior ajustado

// Take Profit inicial (multiplicador configurado)
take_profit_compra = close + percentual_lucro * barra_tamanho
take_profit_venda = close - percentual_lucro * barra_tamanho

// Variáveis para controle do progresso do preço
lucro_alvo_60 = close + 0.6 * (take_profit_compra - close)  // 60% do alvo
lucro_alvo_80 = close + 0.8 * (take_profit_compra - close)  // 80% do alvo
lucro_alvo_90 = close + 0.9 * (take_profit_compra - close)  // 90% do alvo

// Ajustes dinâmicos do Stop Loss e Alvo
if (strategy.position_size > 0)  // Para compras
    if (high >= lucro_alvo_60)
        stop_loss_compra := close + 0.1 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 10% acima da entrada
    if (high >= lucro_alvo_80)
        stop_loss_compra := close + 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 50% acima da entrada
    if (high >= lucro_alvo_90)
        stop_loss_compra := close + 0.8 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 80% acima da entrada
        take_profit_compra := close + 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Alvo para +50% do último fechamento

if (strategy.position_size < 0)  // Para vendas
    if (low <= lucro_alvo_60)
        stop_loss_venda := close - 0.1 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 10% abaixo da entrada
    if (low <= lucro_alvo_80)
        stop_loss_venda := close - 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 50% abaixo da entrada
    if (low <= lucro_alvo_90)
        stop_loss_venda := close - 0.8 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 80% abaixo da entrada
        take_profit_venda := close - 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Alvo para -50% do último fechamento

// Executando as ordens de compra e venda
if (not executou_entrada) and (comprar_condicao)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    strategy.exit("Stop Compra", "Compra", stop=stop_loss_compra, limit=take_profit_compra)
    executou_entrada := true  // Marca que a entrada foi feita

if (not executou_entrada) and (vender_condicao)
    strategy.entry("Venda", strategy.short)
    strategy.exit("Stop Venda", "Venda", stop=stop_loss_venda, limit=take_profit_venda)
    executou_entrada := true  // Marca que a entrada foi feita

// Para visualização, vamos colorir as barras
barcolor(comprar_condicao ? color.rgb(14, 255, 22) : na)
barcolor(vender_condicao ? #d606ff : na)
bgcolor((eh_martelo) ? color.new(color.green, 60) : na)
bgcolor((eh_martelo_invertido) ? color.new(color.red, 60) : na)

// Reseta o controle de execução no início de cada nova barra
if barstate.isnew
    executou_entrada := false
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