Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi perdagangan DEV deviasi standar berdasarkan RSI Relative Strength Index dan SMA Moving Average Simple

Strategi perdagangan DEV deviasi standar berdasarkan RSI Relative Strength Index dan SMA Moving Average Simple

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-28 10:57:06
Tag:RSISMADEV

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada Relative Strength Index (RSI) dan standar deviasi (DEV) dari volatilitas harga. Strategi ini menentukan titik masuk dengan membandingkan harga dengan band atas dan bawah, sambil menggunakan RSI sebagai indikator penyaringan tambahan. Strategi ini menghasilkan sinyal masuk panjang ketika harga melanggar band bawah dan RSI berada di bawah ambang oversold, dan sinyal masuk pendek ketika harga melanggar band atas dan RSI berada di atas ambang overbought. Strategi ini menutup panjang ketika harga melanggar band bawah exit atau RSI melebihi ambang overbought, dan menutup posisi pendek ketika harga melanggar band atas exit atau RSI jatuh di bawah ambang oversold.

Prinsip Strategi

  1. Hitung Rata-rata Gerak Sederhana (SMA) dan Penyimpangan Standar (DEV) harga selama periode panjang terakhir.
  2. Membangun saluran volatilitas dengan SMA sebagai garis tengah, SMA + ambangDEV sebagai band atas, dan SMA-thresholdDEV sebagai band bawah.
  3. Pada saat yang sama menghitung indikator RSI dari harga penutupan selama periode rsiLength terakhir.
  4. Ketika harga menembus band bawah dan RSI berada di bawah ambang oversold rsiOversold, menghasilkan sinyal masuk panjang.
  5. Ketika harga menembus band atas dan RSI berada di atas ambang overbought rsiOverbought, menghasilkan sinyal entry short.
  6. Membangun saluran keluar yang lebih sempit dengan SMA sebagai garis tengah, SMA + ambangDEV sebagai band atas, dan SMA-thresholdExitDEV sebagai band bawah.
  7. Ketika memegang posisi panjang, jika harga melanggar band bawah exit atau RSI melebihi ambang overbought, tutup posisi panjang.
  8. Ketika memegang posisi pendek, jika harga menembus band atas exit atau RSI jatuh di bawah ambang oversold, tutup posisi pendek.

Analisis Keuntungan

  1. Dengan menggunakan perilaku harga dan indikator momentum untuk penilaian tambahan, dapat secara efektif menyaring sinyal palsu.
  2. Dengan menyesuaikan lebar saluran secara dinamis berdasarkan volatilitas, strategi dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
  3. Dengan menetapkan dua set saluran, ia dapat mengurangi kerugian pada tahap awal pembalikan harga dan mengendalikan penarikan, sementara masih dapat memegang posisi untuk keuntungan setelah tren terbentuk.
  4. Logika kode dan pengaturan parameter jelas dan mudah dipahami dan dioptimalkan.

Analisis Risiko

  1. Ketika pasar terus berjalan dalam tren unilateral, strategi dapat memotong kerugian terlalu dini dan kehilangan keuntungan tren.
  2. Pengaturan parameter memiliki dampak yang signifikan pada kinerja strategi, dan optimasi parameter perlu dilakukan secara terpisah untuk varietas dan kerangka waktu yang berbeda.
  3. Strategi ini berkinerja lebih baik di pasar osilasi dan rata-rata di pasar tren.
  4. Jika volatilitas aset dasar berubah secara drastis, pengaturan parameter tetap dapat menjadi tidak valid.

Arah Optimalisasi

  1. Cobalah untuk memperkenalkan indikator penilaian tren, seperti crossover rata-rata bergerak jangka pendek, ADX, dll, untuk membedakan antara tren dan pasar osilasi dan menggunakan pengaturan parameter yang berbeda.
  2. Pertimbangkan untuk menggunakan indikator volatilitas yang lebih adaptif, seperti ATR, untuk menyesuaikan lebar saluran volatilitas secara dinamis.
  3. Sebelum membuka posisi, lakukan penilaian tren pada pergerakan harga untuk mendeteksi apakah ada tren yang jelas untuk menghindari perdagangan yang bertentangan dengan tren.
  4. Gunakan algoritma genetik, pencarian grid, dan metode lain untuk mengoptimalkan kombinasi parameter yang berbeda dan menemukan pengaturan parameter terbaik.
  5. Pertimbangkan untuk menggunakan pengaturan parameter yang berbeda untuk posisi panjang dan pendek untuk mengontrol eksposur risiko.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan saluran volatilitas dan Indeks Kekuatan Relatif untuk membuat keputusan masuk dan keluar berdasarkan fluktuasi harga sambil merujuk pada indikator RSI. Ini dapat lebih baik menangkap tren jangka pendek dan memotong kerugian dan mengambil keuntungan secara tepat waktu. Namun, kinerja strategi relatif sensitif terhadap pengaturan parameter dan perlu dioptimalkan untuk lingkungan pasar yang berbeda dan aset yang mendasari. Pada saat yang sama, pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator lain untuk membantu menilai tren pasar untuk sepenuhnya memanfaatkan keuntungan dari strategi ini. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki ide yang jelas, logika yang ketat, dan merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang baik.

/*backtest
start: 2024-05-20 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tmalvao

//@version=5
strategy("Estratégia de Desvio Padrão com RSI", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// Parâmetros
length = input.int(20, title="Período do Desvio Padrão")
thresholdEntry = input.float(1.5, title="Limite de Entrada")
thresholdExit = input.float(0.5, title="Limite de Saída")
rsiLength = input.int(14, title="Período do RSI")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold")

// Cálculo do Desvio Padrão
price = close
stdDev = ta.stdev(price, length)

// Média Móvel Simples
sma = ta.sma(price, length)

// Limites baseados no Desvio Padrão
upperLimit = sma + thresholdEntry * stdDev
lowerLimit = sma - thresholdEntry * stdDev
exitUpperLimit = sma + thresholdExit * stdDev
exitLowerLimit = sma - thresholdExit * stdDev

// Cálculo do RSI
rsi = ta.rsi(price, rsiLength)

// Condições de Entrada com RSI
longCondition = ta.crossover(price, lowerLimit) and rsi < rsiOversold
shortCondition = ta.crossunder(price, upperLimit) and rsi > rsiOverbought

// Condições de Saída com RSI
exitLongCondition = ta.crossunder(price, exitLowerLimit) or rsi > rsiOverbought
exitShortCondition = ta.crossover(price, exitUpperLimit) or rsi < rsiOversold

// Plotar Linhas
plot(upperLimit, color=color.red, title="Limite Superior")
plot(lowerLimit, color=color.green, title="Limite Inferior")
plot(exitUpperLimit, color=color.orange, title="Limite de Saída Superior")
plot(exitLowerLimit, color=color.blue, title="Limite de Saída Inferior")
plot(sma, color=color.gray, title="SMA")
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)

// Estratégia de Trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi