Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Persentase ambang Strategi perdagangan kuantitatif

Persentase ambang Strategi perdagangan kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-03 16:41:59
Tag:

img

Gambaran umum

Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan ambang persentase. Strategi menentukan waktu pembelian dan penjualan dengan menetapkan ambang persentase dan memilih periode waktu yang sesuai. Ketika harga naik atau turun di atas atau di bawah ambang persentase yang ditentukan relatif terhadap harga penutupan sebelumnya, ini memicu sinyal beli atau jual. Strategi ini dapat disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan preferensi risiko dan kondisi pasar pengguna, dan cocok untuk perdagangan berbagai instrumen keuangan.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah untuk menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan persentase perubahan harga. Pertama, pengguna perlu menetapkan ambang persentase, yang mewakili besarnya perubahan harga relatif terhadap harga penutupan sebelumnya. Pada saat yang sama, pengguna juga perlu memilih periode waktu, seperti 1 menit, 1 jam, 1 hari, dll, untuk menghitung harga tinggi, rendah, dan penutupan dalam kerangka waktu itu. Strategi memantau harga pasar secara real-time. Ketika harga tertinggi periode waktu saat ini melebihi harga penutupan sebelumnya ditambah ambang, itu memicu sinyal beli; ketika harga terendah periode waktu saat ini jatuh di bawah harga penutupan sebelumnya dikurangi ambang, itu memicu sinyal jual. Jika sinyal jual dipicu saat memegang posisi panjang, strategi menutup posisi panjang; jika sinyal membeli memegang posisi pendek, strategi dapat menangkap fluktuasi harga potensial saat perdagangan pendek. Dengan cara ini, strategi dapat menghasilkan keuntungan besar.

Keuntungan Strategi

  1. Sederhana dan mudah digunakan: Strategi ini hanya membutuhkan pengaturan dua parameter, ambang persentase dan periode waktu, untuk secara otomatis menghasilkan sinyal perdagangan, sehingga mudah dioperasikan.
  2. Fleksibilitas tinggi: Pengguna dapat menyesuaikan ambang persentase dan periode waktu sesuai dengan preferensi risiko dan karakteristik pasar mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan perdagangan yang berbeda.
  3. Penerapan luas: Strategi dapat diterapkan pada berbagai instrumen keuangan, seperti saham, berjangka, dan valuta asing, selama data harga tersedia untuk diperdagangkan.
  4. Intuitif dan jelas: Strategi secara langsung menandai sinyal beli dan jual pada grafik dan memetakan kurva ekuitas, memungkinkan pedagang untuk secara visual menilai kinerja strategi.

Risiko Strategi

  1. Risiko volatilitas pasar: Ketika harga pasar berfluktuasi secara dramatis, perdagangan yang sering dapat menyebabkan biaya transaksi dan slippage yang tinggi, yang mempengaruhi profitabilitas strategi.
  2. Parameter yang menetapkan risiko: Pengaturan ambang persentase dan periode waktu yang tidak benar dapat mengakibatkan kinerja strategi yang buruk, yang memerlukan penyesuaian berdasarkan karakteristik pasar dan pengalaman pribadi.
  3. Risiko overfitting: Jika parameter strategi terlalu dioptimalkan, hal itu dapat menyebabkan kinerja yang buruk dalam lingkungan pasar di masa depan, yang membutuhkan pengujian backtesting dan analisis prospektif yang menyeluruh.

Arah Optimasi Strategi

  1. Mengintegrasikan mekanisme stop-loss dan take-profit: Untuk mengendalikan risiko, fungsi stop-loss dan take-profit dapat ditambahkan ke strategi, secara otomatis menutup posisi ketika harga mencapai tingkat stop-loss atau take-profit yang telah ditetapkan untuk melindungi keamanan modal.
  2. Mengatur parameter secara dinamis: ambang persentase dan periode waktu dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan perubahan volatilitas pasar untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
  3. Menggabungkan dengan indikator teknis lainnya: Menggabungkan strategi ini dengan indikator teknis lainnya (seperti moving average, indeks kekuatan relatif, dll.) untuk membentuk sistem perdagangan yang lebih kuat dan meningkatkan keandalan strategi.

Ringkasan

Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan ambang persentase, yang secara otomatis menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menetapkan ambang persentase untuk perubahan harga dan periode waktu. Strategi ini sederhana untuk dioperasikan, sangat fleksibel, dan dapat diterapkan secara luas, tetapi juga menghadapi risiko seperti volatilitas pasar, pengaturan parameter, dan overfit. Dengan menggabungkan mekanisme stop-loss dan take-profit, menyesuaikan parameter secara dinamis, dan menggabungkan dengan indikator teknis lainnya, kinerja strategi dapat lebih dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam perdagangan aktual.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("GBS Percentage", overlay=true)

// Define input options for percentage settings and timeframe
percentage = input.float(1.04, title="Percentage Threshold", minval=0.01, step=0.01) / 100
timeframe = input.timeframe("D", title="Timeframe", options=["1", "3", "5", "15", "30", "60", "240", "D", "W", "M"])

// Calculate high, low, and close of the selected timeframe
high_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high)
low_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low)
close_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, close)

// Calculate the percentage threshold based on the previous close
threshold = close_timeframe[1] * percentage

// Define conditions for Buy and Sell
buyCondition = high_timeframe > (close_timeframe[1] + threshold)
sellCondition = low_timeframe < (close_timeframe[1] - threshold)

// Entry and exit rules
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Close the positions based on the conditions
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

if (buyCondition)
    strategy.close("Sell")

// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Entry", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Entry", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Plot the equity curve of the strategy
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi