Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Beli Osilator Multi-Level Oversold

Strategi Beli Osilator Multi-Level Oversold

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-07-30 15:45:44
Tag:RSIDCA

img

Gambaran umum

Multi-Level Oversold Oscillator Buy Strategy adalah sistem perdagangan jangka panjang yang dirancang khusus untuk lingkungan pasar bullish. Strategi ini menggunakan kombinasi dari Stochastic Oscillator dan Stochastic Relative Strength Index (Stochastic RSI) untuk mengidentifikasi peluang pembelian optimal selama koreksi pasar. Strategi ini menggunakan pendekatan piramida tiga tingkat untuk meniru efek Dollar Cost Averaging (DCA), yang bertujuan untuk memanfaatkan penurunan pasar.

Prinsip Strategi

Prinsip inti dari strategi ini adalah untuk membeli penurunan dengan mengidentifikasi sinyal beli di wilayah oversold.

  1. Ini menggunakan periode panjang (66) Stochastic Oscillator (K) dan Stochastic RSI (Kr).
  2. Menetapkan garis oversold (20) dan overbought (99) yang bias ke atas agar sesuai dengan pasar bullish.
  3. Ketika K dan Kr jatuh di bawah garis oversold (20), strategi mulai mencari peluang pembelian.
  4. Dalam kondisi ini, sinyal beli dipicu ketika garis Kr melintasi di atas garis D.
  5. Mengimplementasikan pendekatan piramida 3 tingkat, berinvestasi 20% dari nilai akun setiap kali.
  6. Semua posisi ditutup dengan keuntungan ketika garis Kr mencapai atau melebihi garis overbought (99).

Strategi ini tidak menggunakan stop loss, yang mencerminkan kepercayaan yang kuat pada tren bullish.

Keuntungan Strategi

  1. Trend-Following: Dirancang untuk pasar bull, secara efektif memanfaatkan pullbacks dalam uptrends.
  2. Beberapa konfirmasi: Menggabungkan dua indikator untuk meningkatkan keandalan sinyal masuk.
  3. Ukuran posisi yang fleksibel: Pendekatan piramida tiga tingkat menurunkan biaya rata-rata sambil mengendalikan risiko.
  4. Kemampuan beradaptasi yang tinggi: Dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda melalui pengaturan parameter.
  5. Kesederhanaan dan kejelasan: Logika strategi yang jelas yang mudah dipahami dan dieksekusi.
  6. Otomatisasi ramah: kode ringkas, mudah diimplementasikan untuk perdagangan otomatis.

Risiko Strategi

  1. Risiko pecah palsu: Dapat memicu sinyal palsu yang sering terjadi di pasar yang bergolak. Solusi: Masukkan indikator konfirmasi tren tambahan, seperti rata-rata bergerak.

  2. Risiko leverage yang berlebihan: Penurunan terus menerus dapat menyebabkan posisi yang berlebihan. Solusi: Atur batas posisi maksimum atau atur rasio piramida secara dinamis.

  3. Risiko rebound yang hilang: Kondisi masuk yang ketat dapat menyebabkan rebound cepat yang hilang. Solusi: Pertimbangkan untuk menambahkan indikator jangka pendek yang lebih sensitif sebagai suplemen.

  4. Kurangnya mekanisme stop loss: Dapat menimbulkan kerugian yang signifikan selama koreksi yang parah. Solusi: Memperkenalkan mekanisme stop loss dinamis berbasis volatilitas.

  5. Sensitivitas parameter: Kinerja strategi dapat terlalu bergantung pada pengaturan parameter. Solusi: Melakukan optimasi parameter yang komprehensif dan backtesting.

Arah Optimasi Strategi

  1. Pengaturan parameter dinamis: Mengatur periode Stochastic dan RSI secara otomatis berdasarkan volatilitas pasar. Alasan: Meningkatkan kemampuan adaptasi strategi terhadap lingkungan pasar yang berbeda.

  2. Memperkenalkan filter tren: Tambahkan moving average jangka panjang untuk konfirmasi tren. Alasan: Mengurangi sinyal palsu di pasar yang bergolak dan meningkatkan kualitas masuk.

  3. Mengimplementasikan ukuran posisi dinamis: Sesuaikan setiap rasio piramida berdasarkan volatilitas pasar dan kinerja akun. Alasan: Pengendalian risiko yang lebih baik dan peningkatan efisiensi modal.

  4. Meningkatkan mekanisme pengambilan keuntungan: Melakukan pengurangan posisi parsial ketika Kr mencapai wilayah overbought alih-alih penutupan penuh. Alasan: Hindari kehilangan tren yang diperpanjang dan meningkatkan pengembalian jangka panjang.

  5. Mengintegrasikan indikator sentimen pasar: Seperti VIX atau indikator arus dana untuk mengoptimalkan waktu masuk. Alasan: Meningkatkan kepekaan strategi terhadap lingkungan pasar makro.

Kesimpulan

Multi-Level Oversold Oscillator Buy Strategy adalah sistem perdagangan bull market yang dirancang dengan cerdik yang secara efektif menangkap peluang pembelian selama koreksi pasar dengan menggabungkan indikator Stochastic dan Stochastic RSI. Pendekatan piramida tiga tingkatnya tidak hanya meniru keuntungan dari strategi DCA tetapi juga menyediakan manajemen posisi yang lebih fleksibel. Sementara desain strategi condong ke arah optimisme, ia memiliki potensi untuk menjadi alat investasi jangka panjang yang kuat dengan manajemen risiko yang tepat dan optimasi terus-menerus. Optimasi masa depan harus berfokus pada peningkatan kemampuan adaptasi dan kontrol risiko strategi untuk mengatasi berbagai lingkungan pasar. Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan yang menjanjikan yang layak untuk penelitian dan perbaikan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
 
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)

//-------  strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for 
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}

 
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)

// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)


// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD) 
 
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')

plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )

hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)

//}
// -------------- strategy excecution --------------- {

if  ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
	strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
	strategy.close_all()

//}
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi