Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Adaptive Channel Breakout Strategy dengan Dynamic Support and Resistance Trading System

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2025-01-06 11:40:35
Tag:SRATRRRSLTPMA

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih yang didasarkan pada level support dan resistance, menggabungkan saluran tren dinamis dengan fungsionalitas manajemen risiko. Strategi ini mengidentifikasi level support dan resistance utama dengan menganalisis fluktuasi harga puncak dan terendah selama periode review tertentu, dan memanfaatkan parameter lebar saluran untuk membangun rentang perdagangan dinamis, memberikan pedagang dengan perspektif struktur pasar yang jelas dan sinyal perdagangan yang tepat.

Prinsip Strategi

Logika inti mencakup beberapa elemen kunci:

Tingkat support dan resistance dihitung berdasarkan harga terendah dan tertinggi dalam periode lookback yang ditentukan pengguna
Lebar saluran dinamis diatur melalui parameter persentase, membangun saluran atas dan bawah berdasarkan tingkat dukungan dan resistensi
Sinyal beli dipicu ketika harga mendekati level support (dalam jarak 1%).
Sistem secara otomatis menghitung tingkat stop loss dan take profit berdasarkan persentase yang ditentukan pengguna
Perdagangan dieksekusi hanya dalam rentang waktu backtesting yang ditentukan
Rasio risiko terhadap imbalan dihitung dan ditampilkan secara real time untuk membantu pedagang mengevaluasi potensi pengembalian terhadap risiko

Keuntungan Strategi

Kemampuan beradaptasi yang tinggi: Tingkat dukungan dan resistensi menyesuaikan secara dinamis dengan perubahan pasar, beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda
Manajemen Risiko Komprehensif: Mengintegrasikan perhitungan stop-loss, take-profit, dan rasio risiko-imbalan dengan visualisasi
Sinyal Perdagangan yang Jelas: Menyediakan sinyal masuk yang berbeda, mengurangi dampak penilaian subjektif
Visualisasi yang sangat baik: Berbagai tingkat harga ditampilkan secara intuitif melalui garis dan label berwarna yang berbeda
Parameter Fleksibel: Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan parameter berdasarkan gaya perdagangan pribadi dan karakteristik pasar

Risiko Strategi

Risiko Volatilitas Pasar: Dapat memicu sinyal perdagangan yang berlebihan di pasar yang sangat volatile
Risiko Pemecahan Palsu: Harga mendekati level dukungan dapat mengakibatkan pemecahan palsu yang mengarah pada sinyal yang salah.
Sensitivitas Parameter: Kinerja strategi sangat tergantung pada periode tampilan kembali dan pengaturan lebar saluran
Pembatasan perdagangan unidirectional: Saat ini hanya mendukung posisi panjang, berpotensi kehilangan peluang pendek
Time Dependency: Efektivitas strategi terbatas pada rentang waktu backtesting yang ditentukan

Arah Optimasi Strategi

Tambahkan Filter Tren: Masukkan rata-rata bergerak atau indikator momentum untuk menyaring sinyal kontra-tren
Arahan Perdagangan Lengkap: Tambahkan logika perdagangan singkat untuk meningkatkan komprehensifitas strategi
Mengoptimalkan Generasi Sinyal: Mengintegrasikan indikator volume untuk memverifikasi validitas price breakout
Pengaturan Stop Loss Dinamis: Sesuaikan jarak stop loss secara dinamis berdasarkan ATR atau volatilitas
Meningkatkan Manajemen Posisi: Sesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan rasio risiko-manfaat dan volatilitas pasar

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan konsep analisis teknis utama - level support/resistance dan saluran tren - untuk membangun sistem trading yang secara logis ketat dan dikendalikan risiko. Kekuatan strategi ini terletak pada kemampuan beradaptasi dan manajemen risiko yang komprehensif, tetapi pedagang masih perlu menyesuaikan parameter dengan hati-hati berdasarkan kondisi pasar dan toleransi risiko pribadi. Melalui arah optimasi yang disarankan, strategi ini memiliki ruang untuk perbaikan lebih lanjut dan dapat berkembang menjadi sistem trading yang lebih komprehensif dan kuat.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Support and Resistance with Trend Lines and Channels", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(20, title="Lookback Period for Support/Resistance", minval=1)
channelWidth = input.float(0.01, title="Channel Width (%)", minval=0.001) / 100
startDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="Backtesting Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31 23:59"), title="Backtesting End Date")

// Check if the current bar is within the testing range
inTestingRange = true

// Support and Resistance Levels
supportLevel = ta.lowest(low, lookback)  // Swing low (support)
resistanceLevel = ta.highest(high, lookback)  // Swing high (resistance)

// Trend Lines and Channels
var line supportLine = na
var line resistanceLine = na
var line upperChannelLine = na
var line lowerChannelLine = na

// Calculate channel levels
upperChannel = resistanceLevel * (1 + channelWidth)  // Upper edge of channel
lowerChannel = supportLevel * (1 - channelWidth)  // Lower edge of channel

// Create or update the support trend line
// if na(supportLine)
//     supportLine := line.new(bar_index, supportLevel, bar_index + 1, supportLevel, color=color.green, width=2, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(supportLine, supportLevel)
//     line.set_y2(supportLine, supportLevel)

// // Create or update the resistance trend line
// if na(resistanceLine)
//     resistanceLine := line.new(bar_index, resistanceLevel, bar_index + 1, resistanceLevel, color=color.red, width=2, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(resistanceLine, resistanceLevel)
//     line.set_y2(resistanceLine, resistanceLevel)

// // Create or update the upper channel line
// if na(upperChannelLine)
//     upperChannelLine := line.new(bar_index, upperChannel, bar_index + 1, upperChannel, color=color.blue, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(upperChannelLine, upperChannel)
//     line.set_y2(upperChannelLine, upperChannel)

// // Create or update the lower channel line
// if na(lowerChannelLine)
//     lowerChannelLine := line.new(bar_index, lowerChannel, bar_index + 1, lowerChannel, color=color.purple, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(lowerChannelLine, lowerChannel)
//     line.set_y2(lowerChannelLine, lowerChannel)

// Buy Condition: When price is near support level
buyCondition = close <= supportLevel * 1.01 and inTestingRange
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercentage = input.float(1.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.0) / 100
takeProfitPercentage = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.0) / 100

var float longStopLoss = na
var float longTakeProfit = na
if strategy.position_size > 0
    longStopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
    longTakeProfit := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercentage)
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// Visualize Entry, Stop Loss, and Take Profit Levels
var float entryPrice = na
if buyCondition
    entryPrice := close
if not na(entryPrice)
    label.new(bar_index, entryPrice, text="Entry: " + str.tostring(entryPrice, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)

if strategy.position_size > 0
    line.new(bar_index, longStopLoss, bar_index + 1, longStopLoss, color=color.red, width=1, extend=extend.right)
    line.new(bar_index, longTakeProfit, bar_index + 1, longTakeProfit, color=color.blue, width=1, extend=extend.right)

// Risk-to-Reward Ratio (Optional)
if not na(entryPrice) and not na(longStopLoss) and not na(longTakeProfit)
    riskToReward = (longTakeProfit - entryPrice) / (entryPrice - longStopLoss)
    label.new(bar_index, entryPrice, text="R:R " + str.tostring(riskToReward, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.yellow, textcolor=color.black, size=size.small)

Berkaitan

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi