多段階のATR取引戦略とダイナミックな利益採取
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年12月5日 16時49分57秒タグ:ATRSMATRMFTPSLマルチAATR
概要
この戦略は,多層次の取引戦略であり,適応型平均真要範囲 (ATR) の計算をモメンタムベースのトレンド検出と統合している.この戦略の最も特徴的な特徴は,ATRベースの4つの出口レベルと3つの固定パーセントレベルを組み合わせたユニークな7段階の利益を得るメカニズムである.このハイブリッドアプローチにより,トレーダーは市場変動に動的に適応し,長期および短期間の市場ポジションの両方で組織的に利益を得ることができる.この戦略は,動的なATR計算,複数のトレンド強度検出,および利益を得るメカニズムを組み合わせることで包括的な取引ソリューションを提供します.
戦略の原則
この戦略は,いくつかの主要な要素によって機能します.
- 強化された真の範囲計算: 最も重要な価格変動を考慮して市場の変動を測定する.
- モメントファクター統合: より適性のある価格動向に基づいてATRを調整します.
- アダプティブATR計算: 不安定期間のより高い感度のために,モメントファクターに基づく従来のATRを修正する.
- トレンド強度定量化: 洗練されたアルゴリズムを通じてトレンド強度を評価する.
- 7段階の利益メカニズム: ATRに基づく4つの退出レベルと3つの固定パーセントレベルを含む.
戦略 の 利点
- 高度な適応性:動的ATR計算によって異なる市場状況に適応する.
- 総合的なリスク管理: 多層の利益取りのメカニズムにより,体系的なリスク管理が可能です.
- 高柔軟性: 長期市場と短期市場の両方で同様に効果的です.
- 調整可能なパラメータ: 異なる取引スタイルに合わせて複数のカスタマイズ可能なパラメータを提供しています.
- 体系的な実行: 明確な入出規則は感情的な取引を減らす.
戦略リスク
- パラメータの敏感性: パラメータの設定が正しくない場合,過剰取引または機会を逃す可能性があります.
- 市場状況による依存: 変動が激しい市場や変動市場では不良な業績を上げることがある.
- 複雑性リスク: 多層の利益取りメカニズムは実行の難易性を高める可能性があります.
- スリップインパクト: スリップインパクトにより複数の利益ポイントが大きく影響を受ける可能性があります.
- 資本要求: 多層利益戦略を実行するには十分な資本が必要です.
戦略の最適化方向
- ダイナミックパラメータ調整:市場状況に基づいてパラメータを自動的に調整します.
- 市場環境フィルタリング: 市場環境識別メカニズムを追加する.
- リスク管理の強化: ダイナミックなストップ・ロスのメカニズムを導入する.
- 実行の最適化: スリップ効果を減らすために利益を得るメカニズムを簡素化します.
- バックテスト・フレームワークの改善: より現実的な取引要素を含まれる.
概要
この戦略は,トレーダーに適応性のあるATRと複数の層の利益採取メカニズムを組み合わせて包括的な取引システムを提供します.その強みは,体系的なアプローチを通じてリスクを管理しながら異なる市場状況に適応する能力にあります.いくつかの潜在的なリスクがあるにもかかわらず,戦略は適切な最適化とリスク管理を通じて効果的な取引ツールになることができます.その革新的な複数の層の利益採取メカニズムは,リスク管理を維持しながら利益を最大化しようとするトレーダーに特に適しています.
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
// The SuperATR 7-Step Profit Strategy is a multi-layered trading strategy that combines adaptive ATR and momentum-based trend detection
// with a sophisticated 7-step take-profit mechanism. This approach utilizes four ATR-based exit levels and three fixed percentage levels,
// enabling flexible and dynamic profit-taking in both long and short market positions.
//@version=5
strategy("SuperATR 7-Step Profit - Strategy [presentTrading] ", overlay=true, precision=3, commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital=10000)
// ————————
// User Inputs
// ————————
short_period = input.int(3, minval=1, title="Short Period")
long_period = input.int(7, minval=1, title="Long Period")
momentum_period = input.int(7, minval=1, title="Momentum Period")
atr_sma_period = input.int(7, minval=1, title="ATR SMA Period for Confirmation")
trend_strength_threshold = input.float(1.618, minval=0.0, title="Trend Strength Threshold", step=0.1)
// ————————
// Take Profit Inputs
// ————————
useMultiStepTP = input.bool(true, title="Enable Multi-Step Take Profit")
// ATR-based Take Profit Inputs
atrLengthTP = input.int(14, minval=1, title="ATR Length for Take Profit")
atrMultiplierTP1 = input.float(2.618, minval=0.1, title="ATR Multiplier for TP Level 1")
atrMultiplierTP2 = input.float(5.0, minval=0.1, title="ATR Multiplier for TP Level 2")
atrMultiplierTP3 = input.float(10.0, minval=0.1, title="ATR Multiplier for TP Level 3")
atrMultiplierTP4 = input.float(13.82, minval=0.1, title="ATR Multiplier for TP Level 4")
// Fixed Percentage Take Profit Inputs
tp_level_percent1 = input.float(3.0, minval=0.1, title="Fixed TP Level 1 (%)")
tp_level_percent2 = input.float(8.0, minval=0.1, title="Fixed TP Level 2 (%)")
tp_level_percent3 = input.float(17.0, minval=0.1, title="Fixed TP Level 3 (%)")
// Take Profit Percentages for Each Level
tp_percent_atr = input.float(10.0, minval=0.1, maxval=100, title="Percentage to Exit at Each ATR TP Level")
tp_percent_fixed = input.float(10.0, minval=0.1, maxval=100, title="Percentage to Exit at Each Fixed TP Level")
// —————————————
// Helper Functions
// —————————————
// Function to calculate True Range with enhanced volatility detection
calculate_true_range() =>
prev_close = close[1]
tr1 = high - low
tr2 = math.abs(high - prev_close)
tr3 = math.abs(low - prev_close)
true_range = math.max(tr1, tr2, tr3)
true_range
// ———————————————
// Indicator Calculations
// ———————————————
// Calculate True Range
true_range = calculate_true_range()
// Calculate Momentum Factor
momentum = close - close[momentum_period]
stdev_close = ta.stdev(close, momentum_period)
normalized_momentum = stdev_close != 0 ? (momentum / stdev_close) : 0
momentum_factor = math.abs(normalized_momentum)
// Calculate Short and Long ATRs
short_atr = ta.sma(true_range, short_period)
long_atr = ta.sma(true_range, long_period)
// Calculate Adaptive ATR
adaptive_atr = (short_atr * momentum_factor + long_atr) / (1 + momentum_factor)
// Calculate Trend Strength
price_change = close - close[momentum_period]
atr_multiple = adaptive_atr != 0 ? (price_change / adaptive_atr) : 0
trend_strength = ta.sma(atr_multiple, momentum_period)
// Calculate Moving Averages
short_ma = ta.sma(close, short_period)
long_ma = ta.sma(close, long_period)
// Determine Trend Signal
trend_signal = (short_ma > long_ma and trend_strength > trend_strength_threshold) ? 1 :
(short_ma < long_ma and trend_strength < -trend_strength_threshold) ? -1 : 0
// Calculate Adaptive ATR SMA for Confirmation
adaptive_atr_sma = ta.sma(adaptive_atr, atr_sma_period)
// Determine if Trend is Confirmed with Price Action
trend_confirmed = (trend_signal == 1 and close > short_ma and adaptive_atr > adaptive_atr_sma) or (trend_signal == -1 and close < short_ma and adaptive_atr > adaptive_atr_sma)
// —————————————
// Trading Logic
// —————————————
// Entry Conditions
long_entry = trend_confirmed and trend_signal == 1
short_entry = trend_confirmed and trend_signal == -1
// Exit Conditions
long_exit = strategy.position_size > 0 and short_entry
short_exit = strategy.position_size < 0 and long_entry
// Execute Long Trades
if long_entry
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if long_exit
strategy.close("Long Entry")
// Execute Short Trades
if short_entry
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
if short_exit
strategy.close("Short Entry")
// ————————————————
// Multi-Step Take Profit Logic
// ————————————————
if useMultiStepTP
// Calculate ATR for Take Profit Levels
atrValueTP = ta.atr(atrLengthTP)
// Long Position Take Profit Levels
if strategy.position_size > 0
// ATR-based Take Profit Prices
tp_priceATR1_long = strategy.position_avg_price + atrMultiplierTP1 * atrValueTP
tp_priceATR2_long = strategy.position_avg_price + atrMultiplierTP2 * atrValueTP
tp_priceATR3_long = strategy.position_avg_price + atrMultiplierTP3 * atrValueTP
tp_priceATR4_long = strategy.position_avg_price + atrMultiplierTP4 * atrValueTP
// Fixed Percentage Take Profit Prices
tp_pricePercent1_long = strategy.position_avg_price * (1 + tp_level_percent1 / 100)
tp_pricePercent2_long = strategy.position_avg_price * (1 + tp_level_percent2 / 100)
tp_pricePercent3_long = strategy.position_avg_price * (1 + tp_level_percent3 / 100)
// Set ATR-based Take Profit Exits
strategy.exit("TP ATR 1 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR1_long)
strategy.exit("TP ATR 2 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR2_long)
strategy.exit("TP ATR 3 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR3_long)
strategy.exit("TP ATR 4 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR4_long)
// Set Fixed Percentage Take Profit Exits
strategy.exit("TP Percent 1 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent1_long)
strategy.exit("TP Percent 2 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent2_long)
strategy.exit("TP Percent 3 Long", from_entry="Long Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent3_long)
// Short Position Take Profit Levels
if strategy.position_size < 0
// ATR-based Take Profit Prices
tp_priceATR1_short = strategy.position_avg_price - atrMultiplierTP1 * atrValueTP
tp_priceATR2_short = strategy.position_avg_price - atrMultiplierTP2 * atrValueTP
tp_priceATR3_short = strategy.position_avg_price - atrMultiplierTP3 * atrValueTP
tp_priceATR4_short = strategy.position_avg_price - atrMultiplierTP4 * atrValueTP
// Fixed Percentage Take Profit Prices
tp_pricePercent1_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_level_percent1 / 100)
tp_pricePercent2_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_level_percent2 / 100)
tp_pricePercent3_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_level_percent3 / 100)
// Set ATR-based Take Profit Exits
strategy.exit("TP ATR 1 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR1_short)
strategy.exit("TP ATR 2 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR2_short)
strategy.exit("TP ATR 3 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR3_short)
strategy.exit("TP ATR 4 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_atr, limit=tp_priceATR4_short)
// Set Fixed Percentage Take Profit Exits
strategy.exit("TP Percent 1 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent1_short)
strategy.exit("TP Percent 2 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent2_short)
strategy.exit("TP Percent 3 Short", from_entry="Short Entry", qty_percent=tp_percent_fixed, limit=tp_pricePercent3_short)
// ——————————
// Plotting
// ——————————
plot(short_ma, color=color.blue, title="Short MA")
plot(long_ma, color=color.orange, title="Long MA")
// Plot Buy and Sell Signals
//plotshape(long_entry, title="Long Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, text="Buy")
//plotshape(short_entry, title="Short Entry", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, text="Sell")
// Optional: Plot Trend Strength for analysis
// Uncomment the lines below to display Trend Strength on a separate chart pane
// plot(trend_strength, title="Trend Strength", color=color.gray)
// hline(trend_strength_threshold, title="Trend Strength Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
// hline(-trend_strength_threshold, title="Trend Strength Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
関連性
- ダイナミックなリスクマネジメントを伴う二重移動平均のクロスオーバー戦略
- トレンドフィルターと例外出口のスムーズな移動平均ストップ・ロスト&テイク・プロフィート戦略
- ATR融合傾向最適化モデル戦略
- アダプティブ・ムービング・平均クロスオーバーとストップ・ロスのストラテジー
- ダイナミックな利益/損失管理システムによる4期間のSMA突破取引戦略
- 調整可能なストップ・ロストとテイク・プロフィートを持つ二重移動平均クロスオーバー戦略
- ダイナミック・トライル・ストップ ダブル・ターゲット・ムービング・平均・クロスオーバー戦略
- トレンド・ブレイク・トレーディング・システム (TBMA戦略)
- アダプティブ・量子的取引戦略,ダブル・ムービング・平均クロスオーバーと,利益/ストップ・ロスを取る
- アダプティブ標準偏差ブレイクアウト取引戦略: ダイナミック・ボラティリティに基づく多期最適化システム
もっと
- ダイナミック・デュアル・EMA・クロスオーバー・ストラテジー
- Bollinger Bands と RSI の組み合わせたダイナミック・トレーディング・戦略
- RSI-ATR モメント・ボラティリティ コンビネード・トレーディング・ストラテジー
- 2つのEMAトレンドフォロー戦略と制限購入エントリー
- 多戦略技術分析取引システム
- 複数のタイムフレームを組み合わせたキャンドルスティックパターン認識取引戦略
- トリプル・ボリンガー・バンドは,定量的な取引戦略を踏まえて,トレンドに触れる.
- Bollinger Bands と RSI に基づく多次元ダイナミック・ブレイクアウト・トレーディング・システム
- RSI 平均逆転ブレイクストラテジー
- 戦略をフォローするダブル・EMA・クロスオーバー・モメンタム・トレンド
- 2つのタイムフレームダイナミックサポート取引システム
- 多期移動平均値とRSIモメントの交差トレンド 戦略に従う
- 金融資産 MFI ベースオーバーセールゾーン エグジットとシグナル平均化システム
- マルチEMA・クロスオーバーとモメンタム・インディケーターの取引戦略
- MACD-KDJ 組み合わせたマルティンゲール・ピラミディング量的な取引戦略
- 複数のパターン認識とSRレベル取引戦略
- GチャネルとEMAトレンドフィルター取引システム
- ストップ・ロスの動的多期RSIトレンド 戦略に従う
- ダイナミック・ダブル・ムービング・メアワー・ブレークスルー・トレーディング・システム
- 多指標クロスオーバーモメントトレンド 戦略をフォローし,最適化された利益とストップ・ロスのシステム