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アダプティブ・トレンド・フロー・マルチフィルター・トレーディング・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2025-01-06 11:58:25
タグ:エイマSMAマックドATRHLC3

概要

この戦略は,複数の技術指標フィルターに基づく適応型トレンドフォローシステムである. 指数関数移動平均値 (EMA),単純な移動平均値 (SMA),移動平均 konvergence divergence (MACD) を含むさまざまな技術指標を組み合わせ,効率的なトレンドキャプチャとリスク制御のために異なる市場環境に適応するためにパラメータを動的に調整する.この戦略は,層次フィルタリングメカニズムを使用し,複数の技術指標のシネージ結合を通じて取引信号の信頼性を大幅に向上させる.

戦略原則

基本的な論理は3層のフィルタリングメカニズムに基づいています

アダプティブ・トレンド認識層: 傾向ベースラインを計算するために,速いEMAと遅いEMAの組み合わせを使用し,市場の変動に基づいて上下チャネルラインを動的に調整します.
SMAフィルター層: 価格動きの方向がシンプル・ムービング・アベアを使用して全体的なトレンドと一致することを保証します.
MACD 確認層:さらに,MACD インジケーターのトレンド確認機能を使用して取引信号を検証します.

トレードシグナル生成には,トレンド移行,SMA方向確認,MACD信号ラインサポートなどのすべてのフィルタ条件を満たす必要があります.この戦略には,口座資本に基づくダイナミックなポジション管理システムも含まれ,レバレッジ因子を通じてポジションサイズを自動的に調整します.

戦略の利点

強力な適応性:戦略は動的パラメータ調整を通じて異なる市場環境に適応することができます.
総合的なリスク管理:複数のフィルタリングメカニズムは,誤った信号の確率を大幅に減らす.
高度なカスタマイズ可能性:ユーザーは個人取引スタイルに応じてさまざまなパラメータを調整できます.
高自動化レベル:自動化取引システムとの簡単な統合のためにJSON形式の警告メッセージをサポートします.
良い視覚化:トレンドバンドやシグナルマーカーを含む豊かな視覚的なフィードバックを提供します.

戦略リスク

トレンド依存性:振動する市場で頻繁に誤った信号を生む可能性があります.
遅延リスク:複数のフィルタリングメカニズムは,入力のタイミングが遅れる可能性があります.
パラメータ敏感性:異なるパラメータの組み合わせは,戦略のパフォーマンスに重大な変化をもたらす可能性があります.
利息リスク:過度の利息は損失を増大させる可能性があります.

戦略の最適化方向

波動性調整:ATRに基づく動的ストップ損失メカニズムを追加する.
市場環境の認識: 異なる市場環境で異なるパラメータの組み合わせを使用するために市場状態分類システムを追加します.
シグナル品質スコア: シグナル強度に基づいてポジションを動的に調整するための信号強度スコアシステムを確立します.
資本管理の最適化: より精密なポジション制御のために,より洗練されたマネーマネジメントアルゴリズムを導入する.

概要

この戦略は,多層フィルタリングメカニズムとダイナミックパラメータ調整を通じて比較的信頼性の高いトレンドフォローを達成する.遅延とパラメータ依存性のリスクがあるにもかかわらず,合理的なパラメータ最適化とリスク管理措置を通じて実際の取引で安定したパフォーマンスを達成することができます.トレーダーはライブ取引の前に個々のリスク耐性に応じてパラメータ設定を徹底的にバックテストし調整することをお勧めします.

/*backtest
start: 2024-12-29 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Adaptive Trend Flow Strategy with Filters for SPX", overlay=true, max_labels_count=500, 
     initial_capital=1000, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=0.01, slippage=2,
     margin_long=20, margin_short=20, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// User-defined inputs for trend logic
atr           = input.int(14, "Main Length", minval=2, group = "Find more strategies like this on pineindicators.com")
length        = input.int(2, "Main Length", minval=2)
smooth_len    = input.int(2, "Smoothing Length", minval=2)
sensitivity   = input.float(2.0, "Sensitivity", step=0.1)

// User-defined inputs for SMA filter
use_sma_filter = input.bool(true, "Enable SMA Filter?")
sma_length = input.int(4, "SMA Length", minval=1)

// User-defined inputs for MACD filter
use_macd_filter = input.bool(true, "Enable MACD Filter?")
macd_fast_length = input.int(2, "MACD Fast Length", minval=1)
macd_slow_length = input.int(7, "MACD Slow Length", minval=1)
macd_signal_length = input.int(2, "MACD Signal Length", minval=1)
// User-defined inputs for leverage
leverage_factor = input.float(4.5, "Leverage Factor", minval=1.0, step=0.1)
id           = input("besttrader123", title= "Your TradingView username", group = "Automate this strategy with plugpine.com")
key           = input("nc739ja84gf", title= "Unique identifier (UID)")
ticker        = input("SPX", title= "Ticker/symbol of your broker")
bullcolor     = #0097a7
bearcolor     = #ff195f
showbars      = input.bool(true, "Color Bars?")
showbg        = input.bool(true, "Background Color?")
showsignals   = input.bool(true, "Show Signals?")


// Trend calculation functions
calculate_trend_levels() =>
    typical = hlc3
    fast_ema = ta.ema(typical, length)
    slow_ema = ta.ema(typical, length * 2)
    basis = (fast_ema + slow_ema) / 2
    vol = ta.stdev(typical, length)
    smooth_vol = ta.ema(vol, smooth_len)
    upper = basis + (smooth_vol * sensitivity)
    lower = basis - (smooth_vol * sensitivity)
    [basis, upper, lower]

get_trend_state(upper, lower, basis) =>
    var float prev_level = na
    var int trend = 0
    if na(prev_level)
        trend := close > basis ? 1 : -1
        prev_level := trend == 1 ? lower : upper
    if trend == 1
        if close < lower
            trend := -1
            prev_level := upper
        else
            prev_level := lower
    else
        if close > upper
            trend := 1
            prev_level := lower
        else
            prev_level := upper
    [trend, prev_level]

[basis, upper, lower] = calculate_trend_levels()
[trend, level] = get_trend_state(upper, lower, basis)

// SMA filter
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
sma_condition = use_sma_filter ? close > sma_value : true

// MACD filter
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast_length, macd_slow_length, macd_signal_length)
macd_condition = use_macd_filter ? macd_line > signal_line : true

// Signal detection with filters
long_signal = trend == 1 and trend[1] == -1 and sma_condition and macd_condition
short_signal = trend == -1 and trend[1] == 1

// Plotting visuals
p2 = plot(basis, color=trend == 1 ? bullcolor : bearcolor, linewidth=2)
p1 = plot(level, color=close > level ? bullcolor : bearcolor, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// if showsignals and ta.crossover(close, level)
//     label.new(bar_index, level, "▲", color=bullcolor, textcolor=chart.bg_color, style=label.style_label_upper_right)
// if showsignals and ta.crossunder(close, level)
//     label.new(bar_index, level, "▼", color=bearcolor, textcolor=chart.fg_color, style=label.style_label_lower_right)

qty = strategy.equity / close * leverage_factor

// Automated alerts
if long_signal
    alert('{"AccountID": "' + id + '","Key": "' + key + '", "symbol": "' + ticker + '", "action": "long", "volume": ' + str.tostring(qty) + '}', alert.freq_once_per_bar)
if short_signal
    alert('{"AccountID": "' + id + '","Key": "' + key + '", "symbol": "' + ticker + '", "action": "closelong"}', alert.freq_once_per_bar)

// Strategy entries and exits
if long_signal
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
if short_signal
    strategy.close("Long")

// Optional SMA and MACD plot
plot(use_sma_filter ? sma_value : na, color=color.new(color.blue, 80), title="SMA")
plot(use_macd_filter ? macd_line : na, color=color.new(color.orange, 80), title="MACD Line")
plot(use_macd_filter ? signal_line : na, color=color.new(color.red, 80), title="Signal Line")

関連性

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

アダプティブ・トレンド・フロー・マルチフィルター・トレーディング・戦略

概要

戦略原則

戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

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戦略の利点