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統計的なデュアルスタンダードデバイアーション VWAP ブレイクアウト取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2025-01-06 16:31:36
タグ:VWAPSDVOLHL2

概要

この戦略は,VWAP (Volume Weighted Average Price) と標準偏差チャネルをベースとしたトレンドブレークアウトシステムである.上向きのブレークアウト機会を把握するために,VWAPと標準偏差帯を計算することによって動的な価格帯を構築する.この戦略は主に,リスク制御のための利益目標とオーダー間隔を持つ標準偏差帯ブレークアウト信号に依存する.

戦略の原則

基本指標の計算:

日中のHL2価格と量を用いてVWAPを計算する
価格変動に基づいて標準偏差を計算する
標準偏差の 1.28 倍を上下に設定する

取引の論理:

入場条件:価格が下帯を下回り,その上を上昇
出口条件: 既定の利益目標に達
取引頻度を避けるための最低注文間隔

戦略の利点

統計学基盤

VWAP ベースの価格センター参照
標準偏差を用いた波動性測定
ダイナミック取引範囲調整

リスク管理

固定利益目標設定
取引頻度制御
長期戦略はリスクを減らす

戦略リスク

市場リスク

高波動期間の偽ブレイク
傾向の逆転を正確にタイミングする難しさ
ダウントレンド市場での損失の増加

パラメータリスク

標準偏差倍数設定に対する感度
利益目標の最適化が必要
取引間隔は業績に影響する

オプティマイゼーションの方向性

シグナル最適化

トレンドフィルターを追加
音量変更の確認を組み込む
追加的な技術指標を含める

リスク管理の最適化

ダイナミックストップ・ロスト・ポジション
波動性に基づくポジションサイズ
強化された注文管理システム

概要

これは,統計的原則と技術分析を組み合わせた定量的な取引戦略である.VWAPと標準偏差帯の組み合わせを通じて,比較的信頼性の高い取引システムを構築する.主な利点は,科学的統計的基礎と包括的なリスク管理メカニズムにあるが,実用的な応用では依然としてパラメータと取引論理の継続的な最適化が必要である.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5 
strategy("VWAP Stdev Bands Strategy (Long Only)", overlay=true)

// Standard Deviation Inputs
devUp1 = input.float(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input.float(1.28, title="Stdev below (1)")

// Show Options
showPrevVWAP = input(false, title="Show previous VWAP close?")
profitTarget = input.float(2, title="Profit Target ($)", minval=0) // Profit target for closing orders
gapMinutes = input.int(15, title="Gap before new order (minutes)", minval=0) // Gap for placing new orders

// VWAP Calculation
var float vwapsum = na
var float volumesum = na
var float v2sum = na
var float prevwap = na // Track the previous VWAP
var float lastEntryPrice = na // Track the last entry price
var int lastEntryTime = na // Track the time of the last entry

start = request.security(syminfo.tickerid, "D", time)
newSession = ta.change(start)

vwapsum := newSession ? hl2 * volume : vwapsum[1] + hl2 * volume
volumesum := newSession ? volume : volumesum[1] + volume
v2sum := newSession ? volume * hl2 * hl2 : v2sum[1] + volume * hl2 * hl2

myvwap = vwapsum / volumesum
dev = math.sqrt(math.max(v2sum / volumesum - myvwap * myvwap, 0))

// Calculate Upper and Lower Bands
lowerBand1 = myvwap - devDn1 * dev
upperBand1 = myvwap + devUp1 * dev

// Plot VWAP and Bands with specified colors
plot(myvwap, style=plot.style_line, title="VWAP", color=color.green, linewidth=1)
plot(upperBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Upper (1)", color=color.blue, linewidth=1)
plot(lowerBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Lower (1)", color=color.red, linewidth=1)

// Trading Logic (Long Only)
longCondition = close < lowerBand1 and close[1] >= lowerBand1 // Price crosses below the lower band

// Get the current time in minutes
currentTime = timestamp("GMT-0", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))

// Check if it's time to place a new order based on gap
canPlaceNewOrder = na(lastEntryTime) or (currentTime - lastEntryTime) >= gapMinutes * 60 * 1000

// Close condition based on profit target
if (strategy.position_size > 0)
    if (close - lastEntryPrice >= profitTarget)
        strategy.close("B")
        lastEntryTime := na // Reset last entry time after closing

// Execute Long Entry
if (longCondition and canPlaceNewOrder)
    strategy.entry("B", strategy.long)
    lastEntryPrice := close // Store the entry price
    lastEntryTime := currentTime // Update the last entry time

    // Add label for the entry
    label.new(bar_index, close, "B", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// Optional: Plot previous VWAP for reference
prevwap := newSession ? myvwap[1] : prevwap[1]
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=plot.style_circles, color=close > prevwap ? color.green : color.red)

関連性

もっと

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統計的なデュアルスタンダードデバイアーション VWAP ブレイクアウト取引戦略

概要

戦略の原則

戦略 の 利点

戦略リスク

オプティマイゼーションの方向性

概要

戦略の利点