資源の読み込みに... 荷物...
  1. スクエア
  2. EMAトレンドと丸数ブレークアウト取引戦略

EMAトレンドと丸数ブレークアウト取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2025-01-17 16:17:10
タグ:エイマSLTP収益率

EMA Trend with Round Number Breakout Trading Strategy

概要

EMAは,EMAトレンド,ラウンドナンバーブレークアウト,およびトレーディングセッションフィルタリングを組み合わせた定量的なトレーディング戦略である.この戦略は主にEMAトレンド方向,および主要ラウンドナンバーレベルでの価格ブレークアウトパターンをトレーディングシグナルとして利用し,セッションフィルタリングを組み込み,取引品質を向上させる.この戦略はリスク管理のためにパーセントベースのストップ・ロストとテイク・プロフィートを採用する.

戦略の原則

基本論理には次の主要な要素が含まれます. 1. 20 日間の EMA をトレンド識別ツールとして使用し,EMA を長距離上,以下を短距離下にする 2. 鍵 の 丸い 数字 の 近く に ある 包み込み の パターン を 探す (5 ドル の 間隔) 3. 低波動期を避けるため,ロンドンとニューヨークセッション中にのみ取引する. 4. ロング シグナルには,上昇傾向の格好,EMA の上位価格,活発な取引セッションが必要である. 5. ショートシグナルには,下落傾向の格好,EMAを下回る価格,活発な取引セッションが必要です. 6. 貿易管理のための1%ストップ・ロストと1.5%の利得リスク報酬比を実施

戦略 の 利点

  1. 複数の信号の確認メカニズムは,取引の信頼性を著しく向上させる
  2. 技術分析と心理的な価格レベルを組み合わせて より高い勝利率を得ます
  3. セッションフィルタリングは,活発な市場期間中に取引を保証し,偽のブレイクを避ける.
  4. 固定パーセントのストップ・ロストとテイク・プロフィートは リスク管理を容易にする
  5. 明確な戦略論理,理解し実行しやすい
  6. 波動性が高い市場に適しています

戦略リスク

  1. 市場の範囲で過剰な誤った信号を生む可能性があります.
  2. 固定ストップ・ロストとテイク・プロフィートの柔軟性が欠如し,より大きな動きを見逃す可能性があります
  3. 基本的要素を無視し,技術指標のみをベースにしている.
  4. 主要なニュースリリースにおける滑り込みリスク
  5. セッション制限により,他の期間での機会が失われる可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

  1. 市場変動に基づく適応性のあるストップ・ロストとテイク・プロフィートのメカニズムを導入する
  2. ブレイクアウトの信頼性を高めるため,ボリューム確認指標を追加します.
  3. 傾向強度フィルタを組み込み,弱傾向の取引を避ける
  4. 入場タイミングを最適化するために市場情勢指標を追加することを検討する
  5. より知的な丸数レベルの識別アルゴリズムを開発する

概要

この戦略は,EMAトレンド,価格パターン,セッションフィルタリングを含む複数のメカニズムを組み合わせて論理的に厳格な取引システムを構築する.一定の制限があるものの,継続的な最適化と精製は戦略の安定性と収益性を向上させる可能性がある.この戦略は,特定の取引要件に基づいてカスタマイズするのに適した中長期トレンドフォローシステムのための堅牢な基盤として機能する.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/


//@version=6
strategy("The Gold Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs
roundNumberInterval = input.int(5, title="Round Number Interval ($)", minval=1)
useEMA = input.bool(true, title="Use 20 EMA for Confluence")
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")

// Session times for London and NY
londonSession = input("0300-1200", title="London Session (NY Time)")
nySession = input("0800-1700", title="New York Session (NY Time)")

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Plot Round Number Levels
roundLow = math.floor(low / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
roundHigh = math.ceil(high / roundNumberInterval) * roundNumberInterval

// for level = roundLow to roundHigh by roundNumberInterval
//     line.new(x1=bar_index - 1, y1=level, x2=bar_index, y2=level, color=color.new(color.gray, 80), extend=extend.both)

// Session Filter
inLondonSession = not na(time("1", londonSession))
inNYSession = not na(time("1", nySession))
inSession = true

// Detect Bullish and Bearish Engulfing patterns
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > emaValue and inSession
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and close < emaValue and inSession

// Entry Conditions
if bullishEngulfing
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Bullish Engulfing with EMA Confluence")
if bearishEngulfing
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Bearish Engulfing with EMA Confluence")

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent), limit=close * (1 - takeProfitPercent))
関連性
もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.