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ストップ・ロスの動的調整 エレファント・バー トレンド 戦略をフォローする

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2025-01-17 16:24:18
タグ:SMAハンマーRSI

Dynamic Stop-Loss Adjustment Elephant Bar Trend Following Strategy

概要

この戦略は,トレンドパターンの認識に基づいたトレンドフォローシステムであり,主に"ゾウバー" (平均値よりも大幅に大きい価格バー) を特定し,潜在的なトレンド開始点を捕捉する.この戦略の主要な特徴は,価格動きの進展に基づいてストップロスのポジションを適応的に修正するダイナミックストップロスの調整スキームで,利益を保護し,十分な価格柔軟性を可能にします.

戦略の原則

戦略は次の主要なステップに基づいて機能します. 1. 基準として特定の期間における平均バーサイズを計算する 2. 現在の棒が"象棒"の特徴を満たしているかどうかを確認します. - 棒のサイズは平均を大幅に上回る (設定可能な倍数) - 閉じる価格は,高い/低い特定の割合範囲内 - またはハンマー/逆のハンマーパターンにマッチします 3. 象の棒の方向に基づいて取引の方向を決定 4. 初期 の ストップ 損失 と 利益 目標 を 設定 する 5. 価格が好意的に動くとストップロスを動的に調整する: - 目標の60%に達するとストップ・ロスをコストを超えて移動します - ストップ・ロスをさらに強化して 80%の目標に - ストップ・ロスを著しく強化し,利益目標を90%に調整する

戦略 の 利点

  1. ダイナミックなリスク管理: ダイナミックなストップ・ロスの調整により,トレンドを発展させながら利益を保護する
  2. パターン認識の柔軟性: 伝統的な象棒を超えたハンマーラインのような特別なパターンを含む
  3. 高いパラメータ適応性:バーサイズ倍数や目標パーセントのような主要なパラメータは,市場の特徴に調整できます
  4. 合理的なリスク/リターン比: 保守的な初期ストップ・ロストで,動的調整により,傾向が変化するにつれてより大きな利益を得る.

戦略リスク

  1. 誤った突破リスク: 象棒のパターンは,適切なフィルタリング条件を必要とする誤った突破を引き起こす可能性があります.
  2. 横向市場では,頻繁にストップ・ロスが発生する可能性があります.
  3. 停止調整リスク: 攻撃的な停止損失調整は,早期終了につながる可能性があります.
  4. パラメータ敏感性: 戦略の有効性はパラメータ設定に敏感で,徹底的なテストが必要です

オプティマイゼーションの方向性

  1. 強化された市場環境フィルタリング:
    • 現在の市場状況を特定するための傾向指標を追加する
    • 異なる市場環境で異なるパラメータ設定を適用する
  2. ストップ・ロスのメカニズムが改善された:
    • トレーリングストップを組み込む
    • 動的停止距離を変動に基づいて調整する
  3. 適正なエントリータイミング:
    • 容量指標を統合する
    • 逆転確認信号を追加する
  4. 利得の拡大方法:
    • 部分的な利益離脱を実施する
    • 市場構造に基づいて,収益目標を動的に調整する

概要

この戦略は,主要な価格パターン識別とダイナミックなリスク管理を通じてトレンドを効果的に追跡する.その主な利点は,トレンド機会を最大化しながら利益を保護する適応性ストップ損失管理メカニズムにあります.市場環境認識とリスク管理メカニズムのさらなる最適化により,異なる市場条件において一貫したパフォーマンスが期待されています.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Estratégia Barra Elefante com Stop Dinâmico", overlay=true)

// Parâmetros configuráveis
num_barras = input.int(15, title="Número de Barras para Média", minval=1, maxval=100)
percentual_fechamento_valido = input.float(10, title="Percentual do Máximo de Pavio (%)", minval=1, maxval=100)
percentual_condicao_tamanho = input.float(1.8, title="Multiplicador do Tamanho Médio da Barra", minval=0.1, step=0.1)
percentual_lucro = input.float(1.8, title="% de Lucro do Alvo ref. Tam. da Barra", minval=0.1, step=0.1)

var bool executou_entrada = false

// Calcula o tamanho de cada barra
barra_tamanho = math.abs(close - open)

// Calcula a média do tamanho das últimas 'num_barras' barras
media_tamanho = ta.sma(barra_tamanho, num_barras)

// Definição das variáveis para o corpo do candle, sombra superior e sombra inferior
corpo = barra_tamanho
sombra_superior = high - math.max(close, open)
sombra_inferior = math.min(close, open) - low

// Condições para verificar se a sombra é pelo menos 2x maior que o corpo
sombra_sup_maior = sombra_superior >= 2 * corpo
sombra_inf_maior = sombra_inferior >= 2 * corpo

// Define a relação mínima entre a sombra e o corpo
relacao_minima = 2.0

fechamento_valido = ((close >= high - (percentual_fechamento_valido / 100) * (high - low)) or (close <= low + (percentual_fechamento_valido / 100) * (high - low)))

// Condição para verificar se o fechamento está próximo da máxima ou mínima
fechamento_proximo_max = close >= (high - (high - low) * 0.1)  // Fechamento nos 20% superiores
fechamento_proximo_min = close <= (low + (high - low) * 0.1)   // Fechamento nos 20% inferiores

// definição de candle martelo
eh_martelo = (sombra_sup_maior and fechamento_proximo_max) and (math.abs(high - low) > 1.5*media_tamanho)
eh_martelo_invertido = (sombra_inf_maior and fechamento_proximo_min) and (math.abs(low - high) > 1.5*media_tamanho)

// Compara o tamanho da barra atual com a média usando o percentual configurável
condicao_tamanho = (barra_tamanho > percentual_condicao_tamanho * media_tamanho) and (fechamento_valido or (eh_martelo or eh_martelo_invertido))

// Variáveis para entrada
comprar_condicao = (condicao_tamanho and close > open)
vender_condicao = (condicao_tamanho and close < open)

// Stop Loss inicial
stop_loss_compra = low[1] + (barra_tamanho / 5)  // Para compra, stop é na mínima do candle anterior ajustado
stop_loss_venda = high[1] - (barra_tamanho / 5) // Para venda, stop é na máxima do candle anterior ajustado

// Take Profit inicial (multiplicador configurado)
take_profit_compra = close + percentual_lucro * barra_tamanho
take_profit_venda = close - percentual_lucro * barra_tamanho

// Variáveis para controle do progresso do preço
lucro_alvo_60 = close + 0.6 * (take_profit_compra - close)  // 60% do alvo
lucro_alvo_80 = close + 0.8 * (take_profit_compra - close)  // 80% do alvo
lucro_alvo_90 = close + 0.9 * (take_profit_compra - close)  // 90% do alvo

// Ajustes dinâmicos do Stop Loss e Alvo
if (strategy.position_size > 0)  // Para compras
    if (high >= lucro_alvo_60)
        stop_loss_compra := close + 0.1 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 10% acima da entrada
    if (high >= lucro_alvo_80)
        stop_loss_compra := close + 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 50% acima da entrada
    if (high >= lucro_alvo_90)
        stop_loss_compra := close + 0.8 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 80% acima da entrada
        take_profit_compra := close + 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Alvo para +50% do último fechamento

if (strategy.position_size < 0)  // Para vendas
    if (low <= lucro_alvo_60)
        stop_loss_venda := close - 0.1 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 10% abaixo da entrada
    if (low <= lucro_alvo_80)
        stop_loss_venda := close - 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 50% abaixo da entrada
    if (low <= lucro_alvo_90)
        stop_loss_venda := close - 0.8 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 80% abaixo da entrada
        take_profit_venda := close - 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Alvo para -50% do último fechamento

// Executando as ordens de compra e venda
if (not executou_entrada) and (comprar_condicao)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    strategy.exit("Stop Compra", "Compra", stop=stop_loss_compra, limit=take_profit_compra)
    executou_entrada := true  // Marca que a entrada foi feita

if (not executou_entrada) and (vender_condicao)
    strategy.entry("Venda", strategy.short)
    strategy.exit("Stop Venda", "Venda", stop=stop_loss_venda, limit=take_profit_venda)
    executou_entrada := true  // Marca que a entrada foi feita

// Para visualização, vamos colorir as barras
barcolor(comprar_condicao ? color.rgb(14, 255, 22) : na)
barcolor(vender_condicao ? #d606ff : na)
bgcolor((eh_martelo) ? color.new(color.green, 60) : na)
bgcolor((eh_martelo_invertido) ? color.new(color.red, 60) : na)

// Reseta o controle de execução no início de cada nova barra
if barstate.isnew
    executou_entrada := false
関連性
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