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EMA와 단기 신호 전략의 교차

저자:차오장, 2024-05-23 17:52:18
태그:EMA

전반적인 설명

이 전략은 중장기 시장 트렌드를 포착하기 위해 서로 다른 기간 (144 일, 34 일, 76 일) 을 가진 세 개의 EMA 라인을 사용합니다. 또한 30 일 최고 가격 및 최저 가격 EMA 라인을 단기 장기 및 단기 신호로 통합합니다. 폐쇄 가격이 단기 장기 신호 이상으로 넘으면 긴 포지션을 개척합니다. 폐쇄 가격이 단기 단기 신호 아래로 넘으면 포지션을 닫습니다. 이 접근법은 주요 시장 트렌드를 파악하면서 유연한 위치 관리를 허용합니다.

전략 원칙

144일, 34일, 76일 EMA 라인을 계산하여, 각각 중장기, 중장기 및 장기 트렌드를 나타냅니다.
30일 최고 가격과 최저 가격 EMA 라인을 단기 장기 및 단기 신호로 계산합니다.
닫기 가격이 30일 최고 가격 EMA 라인을 넘어서면 긴 포지션을 열고, 닫기 가격이 30일 최저 가격 EMA 라인을 넘어서면 포지션을 닫습니다.
시장 추세와 신호를 시각적으로 표현하기 위해 EMA 라인과 단기 장기/단기 신호 범위를 차트에 그려라.

전략적 장점

다른 기간의 EMA 라인을 결합함으로써 초장기, 장기 및 중장기 시장 동향을 포괄적으로 포착합니다.
30일 최고 및 최저 가격 EMA 라인을 단기 신호로 활용하면 트렌드 내에서 유연한 포지션 관리가 가능하며 자본 활용 효율성을 향상시킵니다.
차트에서 다양한 신호와 트렌드를 명확하게 표시하면 거래자가 시장 조건에 대한 직관적인 판단을 할 수 있습니다.

전략 위험

EMA 라인은 어느 정도의 지연을 가지고 있으며 시장 전환점에 느리게 반응할 수 있습니다.
단기 신호는 시장 변동에 의해 크게 영향을 받으며, 이는 거래 비용을 증가시키는 포지션의 빈번한 개점과 폐쇄로 이어질 수 있습니다.
이 전략에는 스톱 로스 조치가 없으며 시장이 심각한 변동을 겪을 때 상당한 위험을 감수할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

트렌드 판단의 차원을 풍부하게 하기 위해 200일과 50일 등의 다른 기간을 가진 더 많은 EMA 라인을 도입한다.
가장 높은 가격과 가장 낮은 가격 EMA 라인의 기간을 조정하는 것과 같은 단기 신호의 매개 변수를 최적화하여 다른 시장 조건에 더 잘 적응합니다.
단일 거래의 최대 위험을 제어하기 위해 ATR에 기반한 동적 스톱 로스 수준을 설정하는 것과 같은 스톱 로스 메커니즘을 포함합니다.
기존 수익을 더 잘 보호하기 위해 후속 중지 또는 후속 중지 방법을 추가하는 것을 고려하십시오.

요약

EMA 크로스오버와 단기 신호 전략은 다 기간 EMA 라인을 통해 시장 트렌드를 포착하고 단기 가격 신호를 사용하여 유연한 포지션 관리를 달성합니다. 이것은 트렌드 추적과 스윙 트레이딩을 결합하는 방법입니다. 그러나이 전략에는 지연, 빈번한 거래 및 리스크 제어 부족과 같은 문제도 있으며, 안정성과 수익성을 향상시키기 위해 추가 최적화가 필요합니다. 트렌드 판단의 더 많은 차원을 도입하여 신호 매개 변수를 동적으로 조정하고 합리적인 스톱 로스 및 영리 메커니즘을 통합하여이 전략을 더 완전하고 신뢰할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with Short-term Signals", overlay=true)

// 定义EMA
shortest = ta.ema(close, 144)
short = ta.ema(close, 34)
longer = ta.ema(close, 76)

// 绘制EMA
plot(shortest, color=color.new(color.yellow, 0))
plot(short, color=color.new(color.orange, 0))
plot(longer, color=color.new(color.red, 0))

// 定义短线多空信号的EMA
stLong = ta.ema(high, 30)
stShort = ta.ema(low, 30)
stLongPlot = plot(stLong, '短线多', color.new(color.aqua, 0))
stShortPlot = plot(stShort, '短线空', color.new(color.green, 0))

// 绘制短线多空信号
clr = close > stLong ? color.green : color.aqua
fill(stLongPlot, stShortPlot, color=clr, transp=90)

// 交易信号
if (close > stLong)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (close < stShort)
    strategy.close("Buy")

// 显示买卖信号
plotshape(series=close > stLong, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=close < stShort, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")