다중 평형 가격 추세 및 역전 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-12-13 10:23:12태그:ATRSLTP
전략 개요
이 전략은 가격 평형 지점에 기반한 트렌드 다음 및 역전 거래 시스템이다. X 바 위의 가장 높고 가장 낮은 지점 사이의 중간 지점을 계산하여 평형 가격을 결정하고 평형 가격에 대한 폐쇄 가격의 위치에 따라 트렌드 방향을 판단합니다. 가격이 일정한 수의 바에 걸쳐 평형의 한쪽에 유지되면 시스템은 트렌드를 확인합니다. 첫 번째 인회 (가격 교차 평형) 에서 진입 기회를 찾습니다. 전략은 트렌드 다음 또는 역전 거래 모드에 구성 될 수 있습니다.
전략 원칙
- 평형 가격 계산: 이치모쿠 클라우드의 기본 계산과 동일한 X 바에서 가장 높고 가장 낮은 가격 사이의 중간점을 평형 가격으로 사용합니다.
- 트렌드 결정: 추세는 가격이 X 개의 연속 바 (디폴트 7) 를 위해 평형의 같은 쪽에 있을 때 확인됩니다.
- 엔트리 신호: 트렌드 확인 후 첫 번째 인하 (가격 교차 평형) 에 엔트리를 유발합니다.
- 스톱 로스 및 영리: 스톱 로스 및 영리 거리를 동적으로 조정하기 위해 ATR의 60 퍼센틸을 사용하여 유연한 리스크 통제를 제공합니다.
- 큰 움직임 보호: 가격이 정해진 ATR 곱하기 이상 평형에서 벗어날 때 자동으로 포지션을 닫습니다.
전략적 장점
- 높은 적응력: 시장 특성에 따라 트렌드 따라와 역전 거래 모드 사이에서 유연하게 전환합니다.
- 종합적인 위험 관리: 동적 ATR 정지 및 큰 이동 보호 메커니즘을 사용합니다.
- 명확한 거래: 거래 신호는 명확하며 복잡한 기술 지표 조합에 의존하지 않습니다.
- 좋은 시각화: 직관적인 시장 상태 표시를 위해 컬러 촛불 및 배경을 사용합니다.
- 자동화 친화적: 자동화 거래를 위해 MT5와 같은 거래 플랫폼과 쉽게 인터페이스합니다.
전략 위험
- 부진 시장 위험: 부진 시장에서 빈번한 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
- 미끄러짐 영향: 폭력적인 시장 움직임 중에 상당한 미끄러짐을 겪을 수 있습니다.
- 매개 변수 민감성: 균형 기간과 트렌드 결정 기간과 같은 핵심 매개 변수는 다른 시장에 대한 신중한 최적화가 필요합니다.
- 시장 전환 위험: 트렌드 시장에서 변화하는 시장으로의 전환은 상당한 마감률을 유발할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 시장 환경 인식: 시장 환경 식별 모듈을 추가하여 다른 시장 조건에서 전략 매개 변수를 동적으로 조정합니다.
- 신호 필터링: 잘못된 신호를 필터링하기 위해 볼륨, 변동성 및 기타 보조 지표를 추가하는 것을 고려하십시오.
- 포지션 관리: 변동성 기반의 동적 조정과 같은 더 정교한 포지션 관리 메커니즘을 도입합니다.
- 여러 시간 프레임: 거래 정확성을 향상시키기 위해 여러 시간 프레임에서 신호를 통합합니다.
- 거래 비용 최적화: 다른 거래 도구의 비용 특성에 따라 입출시기를 최적화합니다.
요약
이것은 균형 가격의 핵심 개념을 통해 명확한 거래 논리를 제공하는 잘 설계된 트렌드 트레이딩 시스템이다. 전략의 가장 큰 강점은 다양한 시장 환경에서 지속적인 최적화와 유연한 조정으로 특정 시장 조건에서 과제에 직면 할 수 있지만 전략은 다양한 시장 환경에서 안정적인 성능을 유지할 수있는 잠재력을 가지고 있습니다.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Honestcowboy
//@version=5
strategy("Equilibrium Candles + Pattern [Honestcowboy]", overlay=false)
// ================================== //
// ---------> User Input <----------- //
// ================================== //
candleSmoothing = input.int(9, title="Equilibrium Length", tooltip="The lookback for finding equilibrium.\nIt is same calculation as the Baseline in Ichimoku Cloud and is the mid point between highest and lowest value over this length.", group="Base Settings")
candlesForTrend = input.int(7, title="Candles needed for Trend", tooltip="The amount of candles in one direction (colored) before it's considered a trend.\nOrders get created on the first candle in opposite direction.", group="Base Settings")
maxPullbackCandles = input.int(2, title="Max Pullback (candles)", tooltip="The amount of candles can go in opposite direction until a pending trade order is cancelled.", group="Base Settings")
candle_bull_c1 = input.color(color.rgb(0,255,0), title="", inline="1", group="Candle Coloring")
candle_bull_c2 = input.color(color.rgb(0,100,0), title="", inline="1", group="Candle Coloring")
candle_bear_c1 = input.color(color.rgb(238,130,238), title="", inline="2", group="Candle Coloring")
candle_bear_c2 = input.color(color.rgb(75,0,130), title="", inline="2", group="Candle Coloring")
highlightClosePrices = input.bool(defval=true, title="Highlight close prices", group="Candle Coloring", tooltip="Will put small yellow dots where closing price would be.")
useBgColoring = input.bool(defval=true, title="color main chart Bg based on trend and entry point", tooltip="colors main chart background based on trend and entry points", group="Chart Background")
trend_bull_c = input.color(color.rgb(0,100,0,50), title="Trend Bull Color", group="Chart Background")
trend_bear_c = input.color(color.rgb(75,0,130, 50), title="Trend Bear Color", group="Chart Background")
long_zone_c = input.color(color.rgb(0,255,0,60), title="Long Entry Zone Color", group="Chart Background")
short_zone_c = input.color(color.rgb(238,130,238,60), title="Short Entry Zone Color", group="Chart Background")
atrLenghtScob = input.int(14, title="ATR Length", group = "Volatility Settings")
atrAverageLength = input.int(200, title="ATR percentile averages lookback", group = "Volatility Settings")
atrPercentile = input.int(60, minval=0, maxval=99, title="ATR > bottom X percentile", group = "Volatility Settings", tooltip="For the Final ATR value in which percentile of last X bars does it need to be a number. At 60 it's the lowest ATR in top 40% of ATR over X bars")
useReverse = input.bool(true, title="Use Reverse", group="Strategy Inputs", tooltip="The Strategy will open short orders where normal strategy would open long orders. It will use the SL as TP and the TP as SL. So would create the exact opposite in returns as the normal strategy.")
stopMultiplier = input.float(2, title="stop+tp atr multiplier", group="Strategy Inputs")
useTPSL = input.bool(defval=true, title="use stop and TP", group="Strategy Inputs")
useBigCandleExit = input.bool(defval=true, title="Big Candle Exit", group="Strategy Inputs", inline="1", tooltip="Closes all open trades whenever price closes too far from the equilibrium")
bigCandleMultiplier = input.float(defval=1, title="Exit Multiplier", group="Strategy Inputs", inline="1", tooltip="The amount of times in ATR mean candle needs to close outside of equilibrium for it to be a big candle exit.")
tvToQPerc = input.float(defval=1, title="Trade size in Account risk %", group="Tradingview.to Connection (MT5)", tooltip="Quantity as a percentage with stop loss in the commands; the lot size is calculated based on the percentage to lose in case sl is hit. If SL is not specified, the Lot size will be calculated based on account balance.")
tvToOverrideSymbol = input.bool(defval=false, title="Override Symbol?", group="Tradingview.to Connection (MT5)")
tvToSymbol = input.string(defval="EURUSD", title="", group="Tradingview.to Connection (MT5)")
// ================================== //
// -----> Immutable Constants <------ //
// ================================== //
var bool isBullTrend = false
var bool isBearTrend = false
var bool isLongCondition = false
var bool isShortCondition = false
var int bullCandleCount = 0
var int bearCandleCount = 0
var float longLine = na
var float shortLine = na
// ================================== //
// ---> Functional Declarations <---- //
// ================================== //
baseLine(len) =>
math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// ================================== //
// ----> Variable Calculations <----- //
// ================================== //
longSignal = false
shortSignal = false
equilibrium = baseLine(candleSmoothing)
atrEquilibrium = ta.atr(atrLenghtScob)
atrAveraged = ta.percentile_nearest_rank(atrEquilibrium, atrAverageLength, atrPercentile)
equilibriumTop = equilibrium + atrAveraged*bigCandleMultiplier
equilibriumBottom = equilibrium - atrAveraged*bigCandleMultiplier
// ================================== //
// -----> Conditional Variables <---- //
// ================================== //
if not isBullTrend and close>equilibrium
bullCandleCount := bullCandleCount + 1
bearCandleCount := 0
isBearTrend := false
if not isBearTrend and close<equilibrium
bearCandleCount := bearCandleCount + 1
bullCandleCount := 0
isBullTrend := false
if bullCandleCount >= candlesForTrend
isBullTrend := true
isBearTrend := false
bullCandleCount := 0
bearCandleCount := 0
if bearCandleCount >= candlesForTrend
isBearTrend := true
isBullTrend := false
bullCandleCount := 0
bearCandleCount := 0
// ================================== //
// ------> Strategy Execution <------ //
// ================================== //
if isBullTrend[1] and close<equilibrium
if useReverse and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("short", strategy.short, limit=high)
alert("Sell " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(high) + " TP=" + str.tostring(high-stopMultiplier*atrAveraged)+ " SL=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
if (not useReverse) and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("long", strategy.long, stop=high)
alert("Buy " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(high) + " TP=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
isLongCondition := true
isBullTrend := false
longLine := high
if isBearTrend[1] and close>equilibrium
if useReverse and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("long", strategy.long, limit=low)
alert("Buy " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(low) + " TP=" + str.tostring(low+stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(low-stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
if (not useReverse) and (not na(atrAveraged))
strategy.entry("short", strategy.short, stop=low)
alert("Sell " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(low) + " TP=" + str.tostring(low-stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(low+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
isShortCondition := true
isBearTrend := false
shortLine := low
if isLongCondition and (bearCandleCount >= maxPullbackCandles)[1]
if useReverse
strategy.cancel("short")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=sell")
if not useReverse
strategy.cancel("long")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=buy")
isLongCondition := false
bullCandleCount := 0
longLine := na
if isShortCondition and (bullCandleCount >= maxPullbackCandles)[1]
if useReverse
strategy.cancel("long")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=buy")
if not useReverse
strategy.cancel("short")
alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=sell")
isShortCondition := false
bearCandleCount := 0
shortLine := na
// ---- Save for graphical display that there is a longcondition + reset other variables
if high>longLine
longSignal := true
longLine := na
isLongCondition := false
if low<shortLine
shortSignal := true
shortLine := na
isShortCondition := false
// ---- Get Stop loss and Take Profit in there
if useReverse
if useTPSL
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >= 0
strategy.exit("short exit", "short", limit=longLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged, stop=longLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged)
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0
strategy.exit("long exit", "long", limit=shortLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged, stop=shortLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged)
if not useReverse
if useTPSL
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0
strategy.exit("long exit", "long", limit=longLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged, stop=longLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >=0
strategy.exit("short exit", "short", limit=shortLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged, stop=shortLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged)
// ----- Logic for closing positions on a big candle in either direction
if (strategy.position_size[1]>0 or strategy.position_size[1]<0) and useBigCandleExit
if close>equilibriumTop or close<equilibriumBottom
strategy.close_all("Big Candle Stop")
alert("close " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)))
// ================================== //
// ------> Graphical Display <------- //
// ================================== //
// Deviation from equilibrium using smoothed ATR and percentile nearest rank to rank the coloring of the candles
candle_c2 = close>equilibrium ? close>open ? candle_bull_c1 : candle_bull_c2 : close<open ? candle_bear_c1 : candle_bear_c2
//
plotcandle(equilibrium, high, low, close, title="Equilibrium Candles", color=candle_c2, wickcolor=candle_c2, bordercolor=candle_c2)
plotshape(highlightClosePrices ? close : na, title="Closing Bubble", style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.yellow)
bgcolor(useBgColoring ? (isBullTrend ? trend_bull_c : isBearTrend ? trend_bear_c : isLongCondition ? long_zone_c : isShortCondition ? short_zone_c : na) : na, force_overlay=true)
plot(longLine, color=candle_bull_c1, title="Long Line", style=plot.style_linebr, linewidth=4)
plot(shortLine, color=candle_bear_c1, title="Short Line", style=plot.style_linebr, linewidth=4)
plotshape(longSignal ? math.min(equilibrium, low)+(-0.5*atrAveraged) : na, title="Long Signal", color=candle_bull_c1, style=shape.diamond, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape(shortSignal ? math.max(equilibrium, high)+(0.5*atrAveraged) : na, title="Short Signal", color=candle_bear_c1, style=shape.diamond, size=size.tiny, location=location.absolute)
// =================================== //
// ------> Simple Form Alerts <------- //
// =================================== //
alertcondition(longSignal, "Simple Long Signal")
alertcondition(shortSignal, "Simple Short Signal")
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