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동적 스톱 로스 조정 코끼리 바 트렌드 전략에 따라

저자:차오장, 날짜: 2025-01-17 16:24:18
태그:SMA해머RSI

Dynamic Stop-Loss Adjustment Elephant Bar Trend Following Strategy

전반적인 설명

이 전략은 바 패턴 인식에 기반한 트렌드를 따르는 시스템으로, 주로 잠재적인 트렌드 시작 지점을 포착하기 위해 코끼리 바 (평균보다 크게 큰 가격 바) 를 식별합니다. 전략의 주요 특징은 가격 움직임의 진행에 따라 스톱 로스 포지션을 적응적으로 수정하는 동적 스톱 로스 조정 스키마입니다. 이 두 가지 모두 이익을 보호하고 충분한 가격 유연성을 허용합니다.

전략 원칙

이 전략은 다음의 주요 단계에 기반합니다. 1. 특정 기간 동안 평균 바 크기를 기준으로 계산 2. 현재 바가 코끼리 바 특성을 충족하는지 확인: - 바 크기가 평균을 크게 초과합니다 (정비 가능한 곱셈) - 높은/저한의 특정 비율 범위 내에서 종료 가격 - 또는 머 / 뒤집은 머 패턴에 일치 3. 코끼리의 막대기 방향을 기준으로 무역 방향을 결정 4. 초기 스톱 로스 및 수익 목표 를 설정 5. 가격의 유리한 움직임에 따라 스톱 로스를 동적으로 조정합니다. - 60%의 목표에 도달했을 때 비용보다 Stop Loss를 이동 - 80%의 목표에서 손해를 멈추는 것을 더욱 강화합니다. - 손해를 막는 것을 크게 강화하고 90%의 수익 목표를 조정합니다.

전략적 장점

동적 리스크 관리: 동적 스톱 로스 조정을 통해 트렌드 개발을 허용하면서 수익을 보호합니다.
패턴 인식 유연성: 전통적인 코끼리 막대 너머에 망치 선과 같은 특별한 패턴을 포함합니다.
강력한 매개 변수 적응성: 바 크기 곱셈과 목표 비율과 같은 주요 매개 변수는 시장 특성에 따라 조정 할 수 있습니다.
합리적인 위험/이익 비율: 트렌드 발전에 따라 더 큰 이윤을 위해 동적 조정과 함께 보수적인 초기 스톱 로스

전략 위험

거짓 파열 위험: 코끼리 막대 패턴은 적절한 필터링 조건을 필요로 하는 거짓 파열을 일으킬 수 있습니다.
범용 시장 위험: 부상 시장에서 빈번한 스톱 손실이 발생할 수 있습니다.
스톱 리조트 위험: 공격적인 스톱 리조트 리조트는 조기 종료로 이어질 수 있습니다.
매개 변수 민감성: 전략의 효과는 매개 변수 설정에 민감하며 철저한 테스트가 필요합니다.

최적화 방향

증강된 시장 환경 필터링
- 현재 시장 상황을 파악하기 위해 트렌드 지표를 추가합니다.
- 다른 시장 환경에서 다른 매개 변수 설정을 적용
개선된 스톱 로스 메커니즘:
- 후속 중지 포함
- 변동성에 따라 정지 거리를 동적으로 조정합니다.
최적화된 입력 시간:
- 부피 지표를 통합
- 반전 확인 신호를 추가
더 나은 수익 접근법:
- 부분적인 수익 출출을 실행합니다.
- 시장 구조에 따라 수익 목표를 동적으로 조정합니다.

요약

이 전략은 주요 가격 패턴 식별 및 역동적 리스크 관리를 통해 트렌드를 효과적으로 추적합니다. 그것의 핵심 장점은 트렌드 기회를 극대화하면서 이익을 보호하는 적응적 인 스톱-러스 관리 메커니즘에 있습니다. 시장 환경 인식 및 리스크 관리 메커니즘의 추가 최적화는 다른 시장 조건에서 일관된 성능을 약속합니다.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Estratégia Barra Elefante com Stop Dinâmico", overlay=true)

// Parâmetros configuráveis
num_barras = input.int(15, title="Número de Barras para Média", minval=1, maxval=100)
percentual_fechamento_valido = input.float(10, title="Percentual do Máximo de Pavio (%)", minval=1, maxval=100)
percentual_condicao_tamanho = input.float(1.8, title="Multiplicador do Tamanho Médio da Barra", minval=0.1, step=0.1)
percentual_lucro = input.float(1.8, title="% de Lucro do Alvo ref. Tam. da Barra", minval=0.1, step=0.1)

var bool executou_entrada = false

// Calcula o tamanho de cada barra
barra_tamanho = math.abs(close - open)

// Calcula a média do tamanho das últimas 'num_barras' barras
media_tamanho = ta.sma(barra_tamanho, num_barras)

// Definição das variáveis para o corpo do candle, sombra superior e sombra inferior
corpo = barra_tamanho
sombra_superior = high - math.max(close, open)
sombra_inferior = math.min(close, open) - low

// Condições para verificar se a sombra é pelo menos 2x maior que o corpo
sombra_sup_maior = sombra_superior >= 2 * corpo
sombra_inf_maior = sombra_inferior >= 2 * corpo

// Define a relação mínima entre a sombra e o corpo
relacao_minima = 2.0

fechamento_valido = ((close >= high - (percentual_fechamento_valido / 100) * (high - low)) or (close <= low + (percentual_fechamento_valido / 100) * (high - low)))

// Condição para verificar se o fechamento está próximo da máxima ou mínima
fechamento_proximo_max = close >= (high - (high - low) * 0.1)  // Fechamento nos 20% superiores
fechamento_proximo_min = close <= (low + (high - low) * 0.1)   // Fechamento nos 20% inferiores

// definição de candle martelo
eh_martelo = (sombra_sup_maior and fechamento_proximo_max) and (math.abs(high - low) > 1.5*media_tamanho)
eh_martelo_invertido = (sombra_inf_maior and fechamento_proximo_min) and (math.abs(low - high) > 1.5*media_tamanho)

// Compara o tamanho da barra atual com a média usando o percentual configurável
condicao_tamanho = (barra_tamanho > percentual_condicao_tamanho * media_tamanho) and (fechamento_valido or (eh_martelo or eh_martelo_invertido))

// Variáveis para entrada
comprar_condicao = (condicao_tamanho and close > open)
vender_condicao = (condicao_tamanho and close < open)

// Stop Loss inicial
stop_loss_compra = low[1] + (barra_tamanho / 5)  // Para compra, stop é na mínima do candle anterior ajustado
stop_loss_venda = high[1] - (barra_tamanho / 5) // Para venda, stop é na máxima do candle anterior ajustado

// Take Profit inicial (multiplicador configurado)
take_profit_compra = close + percentual_lucro * barra_tamanho
take_profit_venda = close - percentual_lucro * barra_tamanho

// Variáveis para controle do progresso do preço
lucro_alvo_60 = close + 0.6 * (take_profit_compra - close)  // 60% do alvo
lucro_alvo_80 = close + 0.8 * (take_profit_compra - close)  // 80% do alvo
lucro_alvo_90 = close + 0.9 * (take_profit_compra - close)  // 90% do alvo

// Ajustes dinâmicos do Stop Loss e Alvo
if (strategy.position_size > 0)  // Para compras
    if (high >= lucro_alvo_60)
        stop_loss_compra := close + 0.1 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 10% acima da entrada
    if (high >= lucro_alvo_80)
        stop_loss_compra := close + 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 50% acima da entrada
    if (high >= lucro_alvo_90)
        stop_loss_compra := close + 0.8 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 80% acima da entrada
        take_profit_compra := close + 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Alvo para +50% do último fechamento

if (strategy.position_size < 0)  // Para vendas
    if (low <= lucro_alvo_60)
        stop_loss_venda := close - 0.1 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 10% abaixo da entrada
    if (low <= lucro_alvo_80)
        stop_loss_venda := close - 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 50% abaixo da entrada
    if (low <= lucro_alvo_90)
        stop_loss_venda := close - 0.8 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 80% abaixo da entrada
        take_profit_venda := close - 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Alvo para -50% do último fechamento

// Executando as ordens de compra e venda
if (not executou_entrada) and (comprar_condicao)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    strategy.exit("Stop Compra", "Compra", stop=stop_loss_compra, limit=take_profit_compra)
    executou_entrada := true  // Marca que a entrada foi feita

if (not executou_entrada) and (vender_condicao)
    strategy.entry("Venda", strategy.short)
    strategy.exit("Stop Venda", "Venda", stop=stop_loss_venda, limit=take_profit_venda)
    executou_entrada := true  // Marca que a entrada foi feita

// Para visualização, vamos colorir as barras
barcolor(comprar_condicao ? color.rgb(14, 255, 22) : na)
barcolor(vender_condicao ? #d606ff : na)
bgcolor((eh_martelo) ? color.new(color.green, 60) : na)
bgcolor((eh_martelo_invertido) ? color.new(color.red, 60) : na)

// Reseta o controle de execução no início de cada nova barra
if barstate.isnew
    executou_entrada := false