Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Peratusan Sempadan Strategi Dagangan Kuantitatif

Peratusan Sempadan Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-03 16:41:59
Tag:

img

Ringkasan

Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan ambang peratusan. Strategi menentukan masa membeli dan menjual dengan menetapkan ambang peratusan dan memilih tempoh masa yang sesuai. Apabila harga naik atau turun di atas atau di bawah ambang peratusan yang ditentukan berbanding dengan harga penutupan sebelumnya, ia mencetuskan isyarat beli atau jual. Strategi ini boleh disesuaikan dengan fleksibel mengikut pilihan risiko pengguna dan keadaan pasaran, dan sesuai untuk perdagangan pelbagai instrumen kewangan.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah untuk menjana isyarat dagangan berdasarkan perubahan peratusan harga. Pertama, pengguna perlu menetapkan ambang peratusan, yang mewakili besar perubahan harga berbanding dengan harga penutupan sebelumnya. Pada masa yang sama, pengguna juga perlu memilih tempoh masa, seperti 1 minit, 1 jam, 1 hari, dan lain-lain, untuk mengira harga tinggi, rendah, dan penutupan dalam jangka masa itu. Strategi memantau harga pasaran dalam masa nyata. Apabila harga tertinggi tempoh masa semasa melebihi harga penutupan sebelumnya ditambah ambang, ia mencetuskan isyarat beli; apabila harga terendah tempoh masa semasa jatuh di bawah harga penutupan sebelumnya dikurangkan ambang, ia mencetuskan isyarat jual.

Kelebihan Strategi

  1. Sederhana dan mudah digunakan: Strategi ini hanya memerlukan penetapan dua parameter, ambang peratusan dan tempoh masa, untuk menghasilkan isyarat perdagangan secara automatik, menjadikannya mudah dikendalikan.
  2. Kemudahan yang tinggi: Pengguna boleh menyesuaikan ambang peratusan dan tempoh masa mengikut pilihan risiko dan ciri pasaran mereka untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran perdagangan yang berbeza.
  3. Penggunaan luas: Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai instrumen kewangan, seperti saham, niaga hadapan, dan pertukaran asing, selagi data harga tersedia untuk perdagangan.
  4. Intuitif dan jelas: Strategi secara langsung menandakan isyarat beli dan jual pada carta dan merangka kurva ekuiti, yang membolehkan peniaga menilai prestasi strategi secara visual.

Risiko Strategi

  1. Risiko turun naik pasaran: Apabila harga pasaran turun naik secara dramatik, perdagangan yang kerap boleh membawa kepada kos urus niaga yang tinggi dan tergelincir, yang mempengaruhi keuntungan strategi.
  2. Parameter yang menetapkan risiko: Tetapan ambang peratusan dan tempoh masa yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi strategi yang lemah, yang memerlukan penyesuaian berdasarkan ciri pasaran dan pengalaman peribadi.
  3. Risiko overfitting: Jika parameter strategi terlalu dioptimumkan, ia boleh membawa kepada prestasi yang buruk dalam persekitaran pasaran masa depan, yang memerlukan pengujian balik dan analisis berwawasan ke hadapan.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Menggabungkan mekanisme berhenti-kerugian dan mengambil keuntungan: Untuk mengawal risiko, fungsi berhenti-kerugian dan mengambil keuntungan boleh ditambahkan ke dalam strategi, secara automatik menutup kedudukan apabila harga mencapai tahap berhenti-kerugian atau mengambil keuntungan yang telah ditetapkan untuk melindungi keselamatan modal.
  2. Sesuaikan parameter secara dinamik: Sempadan peratusan dan tempoh masa boleh diselaraskan secara dinamik berdasarkan perubahan dalam turun naik pasaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
  3. Menggabungkan dengan penunjuk teknikal lain: Menggabungkan strategi ini dengan penunjuk teknikal lain (seperti purata bergerak, indeks kekuatan relatif, dan lain-lain) untuk membentuk sistem perdagangan yang lebih kukuh dan meningkatkan kebolehpercayaan strategi.

Ringkasan

Artikel ini memperkenalkan strategi dagangan kuantitatif berdasarkan ambang peratusan, yang secara automatik menjana isyarat beli dan jual dengan menetapkan ambang peratusan untuk perubahan harga dan tempoh masa. Strategi ini mudah dikendalikan, sangat fleksibel, dan boleh digunakan secara meluas, tetapi juga menghadapi risiko seperti turun naik pasaran, tetapan parameter, dan terlalu banyak. Dengan menggabungkan mekanisme henti rugi dan mengambil keuntungan, menyesuaikan parameter secara dinamik, dan menggabungkan dengan penunjuk teknikal lain, prestasi strategi dapat dioptimumkan lebih lanjut untuk meningkatkan keberkesanannya dalam perdagangan sebenar.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("GBS Percentage", overlay=true)

// Define input options for percentage settings and timeframe
percentage = input.float(1.04, title="Percentage Threshold", minval=0.01, step=0.01) / 100
timeframe = input.timeframe("D", title="Timeframe", options=["1", "3", "5", "15", "30", "60", "240", "D", "W", "M"])

// Calculate high, low, and close of the selected timeframe
high_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high)
low_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low)
close_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, close)

// Calculate the percentage threshold based on the previous close
threshold = close_timeframe[1] * percentage

// Define conditions for Buy and Sell
buyCondition = high_timeframe > (close_timeframe[1] + threshold)
sellCondition = low_timeframe < (close_timeframe[1] - threshold)

// Entry and exit rules
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Close the positions based on the conditions
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

if (buyCondition)
    strategy.close("Sell")

// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Entry", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Entry", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Plot the equity curve of the strategy
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi