Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Penembusan dan Pengurusan Risiko Darvas Box

Strategi Penembusan dan Pengurusan Risiko Darvas Box

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-29 14:22:29
Tag:MACDRSI

img

Ringkasan

Strategi Penembusan dan Pengurusan Risiko Darvas Box adalah pendekatan perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis teknikal dengan pengurusan risiko. Berdasarkan teori Darvas Box Nicholas Darvas, strategi ini bertujuan untuk menangkap trend menaik berpotensi dengan mengenal pasti penembusan harga di atas paras tertinggi dalam sejarah. Strategi ini juga menggabungkan beberapa penunjuk teknikal dan langkah kawalan risiko untuk meningkatkan ketepatan dan keselamatan perdagangan.

Menganalisis kod yang disediakan, kita dapat melihat bahawa teras strategi ini adalah untuk membina kotak Darvas, menjana isyarat beli apabila harga memecahkan di atas sempadan atas kotak dan isyarat jual apabila jatuh di bawah sempadan bawah. Strategi ini juga menggunakan penunjuk teknikal seperti purata bergerak, MACD, dan RSI untuk mengesahkan isyarat perdagangan, dan menggunakan teknik pengurusan risiko seperti peratusan stop-loss dan nisbah risiko-balasan untuk mengawal risiko setiap perdagangan.

Prinsip Strategi

  1. Pembinaan Kotak Darvas:

    • Gunakaninput.int() fungsi untuk menetapkan tempoh kotak (boxp), lalai kepada 5 tempoh.
    • Mengira paras rendah terendah (LL) dan paras tinggi tertinggi (k1, k2, k3) dalam tempoh.
    • Tentukan tahap tertinggi baru (NH) dan keadaan pembentukan kotak (kotak1).
    • Tentukan bahagian atas (TopBox) dan bahagian bawah (BottomBox) kotak.

  2. Generasi Isyarat Dagangan:

    • Isyarat Beli (Beli): Dihidupkan apabila harga penutupan melintasi di atas sempadan atas kotak.
    • Isyarat jual (Beli): Dihidupkan apabila harga penutupan melintasi di bawah sempadan bawah kotak.

  3. Pelaksanaan Strategi:

    • Gunakan fungsi strategy.entry() untuk membuka kedudukan panjang apabila isyarat beli muncul.
    • Gunakan fungsi strategy.close() untuk menutup kedudukan apabila isyarat jual muncul.

  4. Imej:

    • Gunakan plot() fungsi untuk melukis sempadan atas dan bawah kotak Darvas.
    • Gunakan fungsi plotshape untuk menandakan isyarat beli dan jual pada carta.

  5. Pengurusan Risiko:

    • Tetapkan bahagian dana untuk setiap perdagangan menggunakan parameter default_qty_type dan default_qty_value.
    • Mengendalikan saiz kotak, secara tidak langsung mempengaruhi julat stop-loss, dengan menyesuaikan parameter boxp.

Kelebihan Strategi

  1. Mengikuti Trend: Strategi Darvas Box secara berkesan menangkap trend kenaikan pasaran, terutama sesuai untuk menjana pulangan yang besar di pasaran yang kuat.

  2. Objektif: Strategi ini berdasarkan model matematik dan penunjuk teknikal yang jelas, mengurangkan bias daripada penilaian subjektif.

  3. Kawalan Risiko: Dengan menetapkan bahagian dana yang tetap untuk perdagangan, ia secara berkesan mengawal pendedahan risiko perdagangan individu.

  4. Fleksibiliti: Parameter strategi boleh diselaraskan, menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran dan instrumen perdagangan yang berbeza.

  5. Sokongan Visual: Dengan secara intuitif memaparkan kotak Darvas dan isyarat perdagangan pada carta, ia memudahkan pedagang memahami dan memantau pelaksanaan strategi.

  6. Perdagangan automatik: Strategi ini boleh diintegrasikan dengan mudah ke dalam sistem perdagangan automatik, mengurangkan campur tangan manusia.

Risiko Strategi

  1. Risiko pecah palsu: Dalam pasaran berayun, pecah palsu yang kerap boleh berlaku, yang membawa kepada isyarat yang salah yang berlebihan.

  2. Lag: Pembentukan kotak Darvas mengambil masa, berpotensi kehilangan beberapa peluang pasaran yang cepat.

  3. Risiko Penarikan: Di pasaran yang sangat tidak menentu, harga boleh cepat mundur selepas mencetuskan isyarat beli, menyebabkan kerugian yang ketara.

  4. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi agak sensitif terhadap tetapan parameter boxp; parameter yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk.

  5. Kekurangan Mekanisme Mengambil Keuntungan: Strategi semasa tidak mempunyai mekanisme mengambil keuntungan yang jelas, berpotensi kehilangan peluang realisasi keuntungan yang optimum.

Untuk mengurangkan risiko ini, pertimbangkan langkah-langkah berikut:

  • Gabungkan penunjuk teknikal lain seperti purata bergerak atau RSI untuk menapis isyarat pecah palsu.
  • Mengambil strategi stop-loss yang dinamik, seperti stop trailing, untuk melindungi keuntungan dengan lebih baik.
  • Memperkenalkan penunjuk turun naik untuk menyesuaikan saiz perdagangan atau menghentikan perdagangan semasa tempoh turun naik yang tinggi.
  • Mengoptimumkan parameter boxp melalui backtesting untuk mencari tetapan yang paling sesuai untuk pasaran sasaran.
  • Tambah syarat mengambil keuntungan, seperti menutup kedudukan secara automatik apabila harga mencapai tahap keuntungan tertentu.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengesahan isyarat:

    • Mengintegrasikan crossover purata bergerak atau penunjuk MACD untuk mengesahkan kesahihan penembusan.
    • Memperkenalkan analisis jumlah, mengesahkan isyarat pecah hanya apabila disertai dengan peningkatan jumlah yang ketara.

  2. Penyesuaian Parameter Dinamik:

    • Sesuaikan parameter boxp secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran, menggunakan boxp yang lebih besar dalam tempoh turun naik rendah dan boxp yang lebih kecil dalam tempoh turun naik tinggi.
    • Melaksanakan saiz kotak Darvas adaptif yang menyesuaikan diri secara automatik berdasarkan turun naik harga baru-baru ini.

  3. Pengoptimuman Pengurusan Risiko:

    • Tambahkan mekanisme stop-loss dinamik, seperti peratusan trailing stop atau ATR stop.
    • Melaksanakan pengukuran kedudukan berdasarkan nisbah risiko-balasan, meningkatkan kedudukan untuk nisbah risiko-balasan yang tinggi dan menurun untuk yang rendah.

  4. Analisis Pelbagai Tempoh:

    • Membina kotak Darvas pada jangka masa yang lebih besar untuk menentukan trend keseluruhan.
    • Cari peluang masuk dalam jangka masa yang lebih kecil untuk meningkatkan ketepatan perdagangan.

  5. Integrasi pembelajaran mesin:

    • Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk meramalkan kebarangkalian kejayaan Darvas box breakouts.
    • Mengoptimumkan parameter strategi melalui model pembelajaran mendalam untuk meningkatkan prestasi keseluruhan strategi.

  6. Penyesuaian persekitaran pasaran:

    • Memperkenalkan mekanisme pengiktirafan persekitaran pasaran, mengamalkan strategi perdagangan yang berbeza untuk pelbagai keadaan pasaran (trend, berayun, membalikkan).
    • Sesuaikan kekerapan dan saiz dagangan secara automatik semasa tempoh turun naik yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.

Arahan pengoptimuman ini bertujuan untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi sambil mengurangkan risiko. Dengan memperkenalkan lebih banyak alat analisis teknikal dan teknik pengurusan risiko, strategi dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan persekitaran pasaran yang berbeza, meningkatkan kemungkinan keuntungan jangka panjang.

Kesimpulan

Strategi Penembusan dan Pengurusan Risiko Darvas adalah pendekatan perdagangan kuantitatif yang menggabungkan kaedah analisis teknikal klasik dengan konsep kawalan risiko moden. Ia menggunakan teori Darvas Box untuk menangkap penembusan harga sambil melaksanakan pengurusan risiko yang ketat untuk mengawal risiko perdagangan.

Melalui analisis dan pengoptimuman yang mendalam, kami telah mencadangkan beberapa arah penambahbaikan, termasuk pengesahan isyarat, pelarasan parameter dinamik, pengoptimuman pengurusan risiko, analisis pelbagai jangka masa, integrasi pembelajaran mesin, dan penyesuaian persekitaran pasaran.

Bagi peniaga, memahami dan melaksanakan strategi ini dengan betul memerlukan pengetahuan pasaran yang mendalam dan kemahiran analisis teknikal. Ujian balik berterusan dan pengoptimuman parameter juga merupakan kunci untuk mengekalkan keberkesanan strategi. Oleh kerana persekitaran pasaran sentiasa berubah, strategi perlu berkembang secara berterusan untuk mengekalkan daya saingannya. Melalui pembelajaran dan peningkatan yang berterusan, Strategy Breakout dan Pengurusan Risiko Darvas Box berpotensi menjadi alat yang kuat dalam persenjataan peniaga.

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Darvas Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input settings
boxp = input.int(defval=5, title="Length", minval=1, maxval=500)

// Calculate the lowest low and highest highs
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)

// Calculate New High (NH)
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2

// Define the top and bottom of the Darvas Box
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

// Plot the Darvas Box
plot(TopBox, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0), title="TBbox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0), title="BBbox")

// Buy and Sell signals
Buy = ta.crossover(close, TopBox)
Sell = ta.crossunder(close, BottomBox)

// Set strategy orders
if (Buy)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (Sell)
    strategy.close("Buy")

// Alert conditions
alertcondition(Buy, title="Buy Signal", message="Buy")
alertcondition(Sell, title="Sell Signal", message="Sell")

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(Buy, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny, title="Buy Signal", text="Buy", textcolor=color.black)
plotshape(Sell, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny, title="Sell Signal", text="Sell", textcolor=color.white)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi