Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Beli Osilator Multi-Level Oversold

Strategi Beli Osilator Multi-Level Oversold

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-30 15:45:44
Tag:RSIDCA

img

Ringkasan

Multi-Level Oversold Oscillator Buy Strategy adalah sistem perdagangan jangka panjang yang direka khas untuk persekitaran pasaran bullish. Strategi ini menggunakan gabungan Oscillator Stochastic dan Indeks Kekuatan Relatif Stochastic (Stochastic RSI) untuk mengenal pasti peluang pembelian yang optimum semasa pembetulan pasaran. Strategi ini menggunakan pendekatan piramida tiga peringkat untuk meniru kesan Dollar Cost Averaging (DCA), bertujuan untuk memanfaatkan penurunan pasaran.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah untuk membeli penurunan dengan mengenal pasti isyarat beli di wilayah yang terlalu banyak dijual.

  1. Ia menggunakan tempoh panjang (66) Stochastic Oscillator (K) dan Stochastic RSI (Kr).
  2. Menetapkan garis oversold (20) dan overbought (99) yang bias ke atas untuk memenuhi pasaran bullish.
  3. Apabila kedua-dua K dan Kr jatuh di bawah garis oversold (20), strategi mula mencari peluang membeli.
  4. Di bawah keadaan ini, isyarat beli diaktifkan apabila garis Kr melintasi di atas garis D.
  5. Melaksanakan pendekatan piramida 3 peringkat, melabur 20% daripada nilai akaun setiap kali.
  6. Semua kedudukan ditutup dengan keuntungan apabila garisan Kr mencapai atau melebihi garisan overbought (99).

Strategi ini tidak menggunakan stop-loss, mencerminkan keyakinan yang kuat terhadap trend menaik.

Kelebihan Strategi

  1. Trend-mengikuti: Direka untuk pasaran lembu, dengan berkesan menggunakan pullbacks dalam trend menaik.
  2. Pengesahan berbilang: Menggabungkan dua penunjuk untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat kemasukan.
  3. Saiz kedudukan yang fleksibel: Pendekatan piramida tiga peringkat mengurangkan kos purata sambil mengawal risiko.
  4. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza melalui penyesuaian parameter.
  5. Kesederhanaan dan kejelasan: Logik strategi yang jelas yang mudah difahami dan dilaksanakan.
  6. Mesra automasi: Kod ringkas, mudah dilaksanakan untuk perdagangan automatik.

Risiko Strategi

  1. Risiko pecah palsu: Boleh mencetuskan isyarat palsu yang kerap di pasaran yang bergelora. Penyelesaian: Sertakan penunjuk pengesahan trend tambahan, seperti purata bergerak.

  2. Risiko leverage yang berlebihan: Penurunan berterusan boleh membawa kepada kedudukan yang berlebihan. Penyelesaian: Tetapkan had kedudukan maksimum atau sesuaikan dinamik nisbah piramid.

  3. Risiko lompatan yang hilang: Syarat kemasukan yang ketat boleh menyebabkan lompatan cepat yang hilang. Penyelesaian: Pertimbangkan untuk menambah penunjuk jangka pendek yang lebih sensitif sebagai tambahan.

  4. Kekurangan mekanisme stop-loss: Boleh menimbulkan kerugian yang ketara semasa pembetulan yang teruk. Penyelesaian: Memperkenalkan mekanisme stop-loss dinamik berdasarkan turun naik.

  5. Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin terlalu bergantung kepada tetapan parameter. Penyelesaian: Melakukan pengoptimuman parameter yang komprehensif dan pengujian belakang.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Penyesuaian parameter dinamik: Sesuaikan tempoh Stochastic dan RSI secara automatik berdasarkan turun naik pasaran. Alasan: Meningkatkan kebolehsesuaian strategi kepada persekitaran pasaran yang berbeza.

  2. Memperkenalkan penapis trend: Tambah purata bergerak jangka panjang untuk pengesahan trend. Alasan: Mengurangkan isyarat palsu di pasaran yang bergelora dan meningkatkan kualiti kemasukan.

  3. Melaksanakan saiz kedudukan dinamik: Sesuaikan setiap nisbah piramid berdasarkan turun naik pasaran dan prestasi akaun. Sebab: Kawalan risiko yang lebih baik dan peningkatan kecekapan modal.

  4. Meningkatkan mekanisme mengambil keuntungan: Melaksanakan pengurangan kedudukan separa apabila Kr mencapai wilayah overbought dan bukannya penutupan penuh. Alasan: Elakkan kehilangan trend yang meluas dan meningkatkan pulangan jangka panjang.

  5. Mengintegrasikan penunjuk sentimen pasaran: Seperti VIX atau penunjuk aliran dana untuk mengoptimumkan masa kemasukan. Sebab: Meningkatkan kepekaan strategi terhadap persekitaran pasaran makro.

Kesimpulan

Multi-Level Oversold Oscillator Buy Strategy adalah sistem perdagangan pasaran lembu yang dirancang dengan bijak yang berkesan menangkap peluang membeli semasa pembetulan pasaran dengan menggabungkan penunjuk RSI Stochastic dan Stochastic. Pendekatan piramida tiga peringkatnya bukan sahaja meniru kelebihan strategi DCA tetapi juga menyediakan pengurusan kedudukan yang lebih fleksibel. Walaupun reka bentuk strategi condong ke arah optimisme, ia berpotensi menjadi alat pelaburan jangka panjang yang kukuh dengan pengurusan risiko yang betul dan pengoptimuman berterusan. Pengoptimuman masa depan harus memberi tumpuan kepada meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dan kawalan risiko strategi untuk mengatasi pelbagai persekitaran pasaran. Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan yang menjanjikan yang layak untuk penyelidikan dan penambahbaikan lanjut.

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
 
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)

//-------  strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for 
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}

 
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)

// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)


// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD) 
 
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')

plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )

hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)

//}
// -------------- strategy excecution --------------- {

if  ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
	strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
	strategy.close_all()

//}
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi