Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Dagangan Trend-Following Dinamis Berdasarkan Sudut Gann

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-30 15:53:39
Tag:GANNSMASLTP

Ringkasan

Strategi Dagangan Mengikut Trend Dinamik Berdasarkan Sudut Gann adalah kaedah perdagangan kuantitatif yang menggabungkan teori Gann dengan titik tinggi dan rendah ayunan. Strategi ini menggunakan sudut Gann untuk mengenal pasti trend pasaran dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga memecahkan garis sudut ini. Inti strategi terletak pada penyesuaian garis sudut Gann secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan pergerakan harga dalam persekitaran pasaran yang berbeza. Dengan menetapkan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan, strategi ini juga dapat menguruskan risiko dengan berkesan dan meningkatkan prestasi perdagangan keseluruhan.

Prinsip Strategi

Swing High dan Low Identification: Strategi ini menggunakan tempoh yang ditakrifkan pengguna (default 14) untuk mengenal pasti titik swing tinggi dan rendah. Titik-titik ini berfungsi sebagai asas untuk melukis garis sudut Gann.
Pengiraan Gann Angle Line: Berdasarkan swing high dan low yang dikenal pasti, strategi ini mengira kedua-dua garis sudut Gann ke atas dan ke bawah.
Generasi Isyarat Perdagangan:
- Isyarat panjang diaktifkan apabila harga memecahkan di atas garis sudut Gann yang meningkat.
- Isyarat pendek diaktifkan apabila harga pecah di bawah garis sudut Gann yang jatuh.
Pengurusan Risiko: Strategi ini menggabungkan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan yang boleh disesuaikan untuk mengawal pendedahan risiko untuk setiap perdagangan.

Kelebihan Strategi

Kebolehsesuaian Dinamik: Dengan sentiasa menyesuaikan titik permulaan garis sudut Gann, strategi dapat disesuaikan dengan persekitaran pasaran yang berbeza dan turun naik harga.
Mengikuti trend: Strategi pada dasarnya adalah sistem trend-mengikuti, membantu untuk menangkap keuntungan yang ketara dari trend utama.
Pengurusan Risiko: Mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan yang terbina dalam membantu mengawal risiko dan mencegah kerugian berlebihan dari perdagangan individu.
Visualisasi: Strategi ini memaparkan garis sudut Gann dan isyarat perdagangan secara intuitif pada carta, menjadikannya lebih mudah bagi peniaga untuk memahami struktur pasaran dan logik strategi.
Fleksibiliti: Pelbagai parameter yang boleh diselaraskan (seperti sudut, panjang tempoh, tahap stop-loss dan mengambil keuntungan) membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan instrumen perdagangan dan jangka masa yang berbeza.

Risiko Strategi

Risiko pasaran yang bergolak: Dalam pasaran yang bergolak atau bergolak, pecah palsu yang kerap boleh menyebabkan isyarat yang salah dan kos perdagangan yang berlebihan.
Risiko Slippage: Di pasaran yang bergerak cepat, harga pelaksanaan sebenar mungkin berbeza dengan harga di mana isyarat dihasilkan.
Risiko pengoptimuman berlebihan: Penyesuaian parameter yang berlebihan untuk menyesuaikan data sejarah boleh menyebabkan prestasi masa depan yang buruk.
Risiko Pembalikan Trend: Strategi mungkin mengalami kerugian semasa pembalikan trend awal.

Untuk mengurangkan risiko ini, pertimbangkan:

Memperkenalkan penapis tambahan (seperti penunjuk turun naik) untuk mengurangkan isyarat palsu di pasaran yang bergelombang.
Menggunakan perintah had bukannya pesanan pasaran untuk mengawal slippage.
Memvalidasi prestasi strategi merentasi pelbagai jangka masa untuk memastikan ketahanan.
Mempertimbangkan untuk memindahkan kaedah stop-loss, seperti berhenti, untuk melindungi keuntungan dengan lebih baik.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Analisis pelbagai jangka masa: Mengintegrasikan maklumat trend dari jangka masa yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.
Penyesuaian Sudut Dinamik: Penyesuaian sudut Gann secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran dapat membantu strategi menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
Pertimbangan Volume: Menggunakan jumlah dagangan sebagai penunjuk tambahan boleh meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Pengoptimuman Pembelajaran Mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter strategi secara dinamik dapat meningkatkan kebolehsesuaian.
Penapisan korelasi: Dalam perdagangan pelbagai instrumen, mempertimbangkan korelasi antara instrumen boleh mengurangkan risiko sistemik.
Kawalan Penarikan: Memperkenalkan mekanisme kawalan penarikan berdasarkan kurva ekuiti dapat melindungi modal dengan lebih baik semasa pembalikan trend yang besar.

Arahan pengoptimuman ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan keuntungan strategi sambil mengurangkan risiko yang melekat.

Kesimpulan

Strategi Dagangan Mengikuti Trend Dinamis Berdasarkan Sudut Gann adalah sistem dagangan yang menggabungkan teori analisis teknikal klasik dengan kaedah kuantitatif moden. Ia mengenal pasti dan mengikuti trend pasaran melalui garis sudut Gann yang diselaraskan secara dinamik dan menghasilkan isyarat dagangan pada titik pecah utama. Kekuatan strategi ini terletak pada kebolehsesuaian dinamik dan mekanisme pengurusan risiko terbina dalam, tetapi juga menghadapi cabaran seperti pasaran yang berbelit-belit dan risiko pengoptimuman berlebihan. Melalui pengoptimuman dan penyempurnaan lanjut, seperti memperkenalkan analisis pelbagai jangka masa dan penyesuaian parameter dinamik, strategi ini berpotensi menjadi alat dagangan yang kuat dan fleksibel. Walau bagaimanapun, peniaga harus sentiasa berhati-hati sepenuhnya ketika menggunakan strategi ini, memahami prinsip dan risikonya, dan menjalankan pengujian balik yang menyeluruh dan simulasi perdagangan langsung sebelum pelaksanaannya.

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gann Strategy", overlay=true)

// User inputs
gann_angle_up = input.float(45, "Gann Angle Up (degrees)")
gann_angle_down = input.float(45, "Gann Angle Down (degrees)")
length = input.int(14, "Length for Swing High/Low")

// Functions to find Swing High and Swing Low
var float swingHigh = na
var float swingLow = na

if (high[length] == ta.highest(high, length * 2 + 1))
    swingHigh := high[length]

if (low[length] == ta.lowest(low, length * 2 + 1))
    swingLow := low[length]

// Gann angles calculation
gann_up = swingLow + math.tan(gann_angle_up * math.pi / 180) * (bar_index - ta.valuewhen(not na(swingLow), bar_index, 0))
gann_down = swingHigh - math.tan(gann_angle_down * math.pi / 180) * (bar_index - ta.valuewhen(not na(swingHigh), bar_index, 0))

// Gann angles visualization
plot(na(gann_up) ? na : gann_up, color=color.green, linewidth=2, title="Gann Angle Up")
plot(na(gann_down) ? na : gann_down, color=color.red, linewidth=2, title="Gann Angle Down")

// Entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, gann_up)
shortCondition = ta.crossunder(close, gann_down)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Visualization of entry and exit points
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Setting stop loss and take profit levels
stopLossLevel = input.float(1.0, "Stop Loss Level (percent)") / 100
takeProfitLevel = input.float(2.0, "Take Profit Level (percent)") / 100

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=close * (1 + takeProfitLevel), stop=close * (1 - stopLossLevel))

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=close * (1 - takeProfitLevel), stop=close * (1 + stopLossLevel))

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi