Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Dataran Strategy
  2. Strategi penembusan tinggi dan rendah yang menggabungkan penapisan trend alpha dan purata bergerak

Strategi penembusan tinggi dan rendah yang menggabungkan penapisan trend alpha dan purata bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-31 11:12:34
Tag:ATRMATRMUSSMA

高低突破策略结合Alpha趋势和移动平均线过滤

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan yang menggabungkan penembusan harga tinggi dan rendah, penunjuk trend alpha dan penapis purata bergerak. Ia bertujuan untuk menangkap perubahan trend apabila harga menembusi tahap penting, sementara menggunakan trend alpha dan purata bergerak untuk menapis isyarat palsu untuk meningkatkan ketepatan dagangan. Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai pasaran kewangan, termasuk saham, mata wang asing dan mata wang kripto.

Prinsip-prinsip strategi

  1. Penembusan harga tinggi dan rendah: Strategi menggunakan kitaran yang ditakrifkan pengguna (default 20 garis K) untuk menentukan harga penutupan tertinggi dan terendah baru-baru ini. Apabila harga penutupan semasa menembusi tahap-tahap ini, isyarat perdagangan berpotensi akan dipicu.

  2. Indikator Trend Alpha: Ini adalah indikator pengesanan trend berdasarkan ATR (rentang sebenar purata). Ia mengenal pasti trend semasa dengan penyesuaian dinamik ke atas dan ke bawah. Apabila harga lebih tinggi daripada garis trend Alpha, ia dianggap sebagai trend menaik dan sebaliknya sebagai trend menurun.

  3. Penapisan purata bergerak: Strategi menggunakan purata bergerak sederhana (SMA) sebagai penapisan trend tambahan. Hanya apabila harga berada di atas purata bergerak, mengambil lebih banyak dan sebaliknya mengambil kosong.

  4. Pengeluaran isyarat dagangan:

    • Isyarat Beli: Ia dihasilkan apabila harga penutupan menembusi harga tertinggi baru-baru ini dan berada di atas garis purata bergerak dan garis trend Alpha.
    • Isyarat jual: Apabila harga penutupan jatuh di bawah paras terendah terkini dan di bawah garis purata bergerak dan garis trend alpha.

  5. Pengurusan risiko: Strategi ini mempunyai fungsi stop loss dan stop loss terbina dalam. Pengguna boleh menetapkan tahap stop loss dan stop loss berdasarkan peratusan untuk mengawal risiko dan keuntungan setiap dagangan.

Kelebihan Strategik

  1. Pengesahan berganda: Strategi ini dapat mengurangkan isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan ketepatan dagangan dengan menggabungkan harga pecah, trend alpha dan purata bergerak.

  2. Kepelbagaian yang kuat: Strategi boleh menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dan turun naik, kerana petunjuk trend alpha akan menyesuaikan diri secara automatik mengikut turun naik pasaran.

  3. Pengurusan Risiko: Fungsi Stop Loss dan Stop Loss terbina dalam membantu mengawal risiko setiap urus niaga dan melindungi keselamatan dana.

  4. Visualisasi: Strategi melukis pelbagai indikator dan isyarat pada carta untuk membolehkan peniaga memahami keadaan pasaran dan peluang dagangan yang berpotensi secara intuitif.

  5. Pengoptimuman parameter: Pengguna boleh menyesuaikan pelbagai parameter, seperti kitaran pecah, panjang purata bergerak, dan perkalian ATR, mengikut pasaran yang berbeza dan pilihan peribadi.

Risiko Strategik

  1. Risiko pasaran yang bergolak: Strategi boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap, menyebabkan perdagangan berlebihan dan kerugian dalam pasaran yang tidak jelas.

  2. Risiko titik lipatan: Dalam pasaran yang cepat pecah atau sangat berubah-ubah, harga urus niaga sebenar mungkin berbeza dengan yang dijangkakan, yang mempengaruhi prestasi strategi.

  3. Terlalu bergantung kepada data sejarah: Strategi membuat keputusan berdasarkan corak harga sejarah, tetapi prestasi masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.

  4. Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap tetapan parameter, dan pilihan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan hasil yang kurang baik.

  5. Risiko pembalikan trend: Dalam keadaan pembalikan trend yang kuat, strategi mungkin tidak dapat disesuaikan pada masa yang tepat, menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Arah optimum strategi

  1. Penyesuaian parameter dinamik: Penyesuaian automatik kitaran pecah dan perkalian ATR berdasarkan turun naik pasaran boleh dipertimbangkan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  2. Menggabungkan pengesahan transaksi: Mengambil kira faktor transaksi semasa penjanaan isyarat dapat meningkatkan kebolehpercayaan terobosan.

  3. Memperkenalkan pembelajaran mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan pemilihan parameter dan penapisan isyarat yang mungkin meningkatkan prestasi keseluruhan strategi.

  4. Analisis pelbagai bingkai masa: Menggabungkan bingkai masa yang lebih lama dan lebih pendek untuk mengenal pasti trend dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti dagangan.

  5. Menambah penunjuk sentimen pasaran: Mengintegrasikan seperti VIX atau penunjuk sentimen pasaran lain dapat membantu strategi menilai persekitaran pasaran dengan lebih baik.

  6. Kaedah menghentikan kerugian yang lebih baik: Pertimbangkan untuk menggunakan pemutusan pemantauan atau pemhentian dinamik berdasarkan ATR yang mungkin meningkatkan kesan pengurusan risiko.

  7. Meningkatkan kawalan kekerapan dagangan: Melaksanakan tempoh sejuk atau had jumlah dagangan sehari dapat mencegah perdagangan berlebihan dan mengurangkan kos dagangan.

Ringkasan

Strategi terobosan tinggi dan rendah yang digabungkan dengan penapisan trend alpha dan purata bergerak adalah sistem dagangan yang komprehensif yang mengenal pasti perubahan trend dan peluang dagangan yang berpotensi melalui gabungan pelbagai petunjuk teknikal. Kelebihan strategi ini adalah mekanisme pengesahan berlapis-lapisnya dan fungsi pengurusan risiko terbina dalam, yang membolehkan ia untuk mengekalkan prestasi yang agak stabil dalam pelbagai keadaan pasaran. Walau bagaimanapun, pengguna harus berhati-hati dengan keterbatasan strategi dalam pasaran yang bergolak, dan pilihan parameter mempunyai kesan penting terhadap prestasi.

Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, seperti penyesuaian parameter dinamik, pengenalan analisis pelbagai kerangka masa, dan pembelajaran mesin, strategi ini berpotensi menjadi alat dagangan yang lebih kuat dan lebih adaptif. Akhirnya, peniaga disarankan untuk menguji dan mengoptimumkan parameter strategi dengan baik di persekitaran simulasi sebelum berdagang secara langsung untuk memastikan ia sesuai dengan ketahanan risiko individu dan matlamat dagangan.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TRMUS", overlay=true)

// Kullanıcının ayarlayabileceği mum sayısı
length = input.int(20, minval=1, title="Number of Bars")

// Stop Loss ve Take Profit seviyeleri
stopLossPerc = input.float(2.0, title="Stop Loss %", minval=0.0) / 100.0
takeProfitPerc = input.float(4.0, title="Take Profit %", minval=0.0) / 100.0

// Trend filtresi için hareketli ortalama
maLength = input.int(50, minval=1, title="Moving Average Length")
ma = ta.sma(close, maLength)

// ATR ve Alpha Trend parametreleri
lengthATR = input.int(14, minval=1, title="ATR Length")
multiplier = input.float(1.5, minval=0.1, step=0.1, title="Multiplier")

// ATR hesaplaması
atr = ta.atr(lengthATR)

// Alpha Trend hesaplaması
upperLevel = close + (multiplier * atr)
lowerLevel = close - (multiplier * atr)

var float alphaTrend = na
alphaTrend := na(alphaTrend[1]) ? close : (close > lowerLevel[1] ? math.max(alphaTrend[1], lowerLevel) : close < upperLevel[1] ? math.min(alphaTrend[1], upperLevel) : alphaTrend[1])

// Son belirlenen mumun en yüksek ve en düşük kapanış fiyatlarını hesaplayalım
highestClose = ta.highest(close, length)
lowestClose = ta.lowest(close, length)

// Alım ve satım sinyalleri
buySignal = close > highestClose[1] and close[1] <= highestClose[1] and close > ma and close > alphaTrend
sellSignal = close < lowestClose[1] and close[1] >= lowestClose[1] and close < ma and close < alphaTrend

// Alım işlemi
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=close * (1 - stopLossPerc), limit=close * (1 + takeProfitPerc))

// Satım işlemi
if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=close * (1 + stopLossPerc), limit=close * (1 - takeProfitPerc))

// Grafik üzerine göstergeler ekleyelim
plot(highestClose, color=color.green, linewidth=2, title="Highest Close")
plot(lowestClose, color=color.red, linewidth=2, title="Lowest Close")
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(alphaTrend, color=color.orange, linewidth=2, title="Alpha Trend")

// Alım ve satım sinyalleri için işaretleyiciler ekleyelim
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
Kandungan berkaitan
Lebih lanjut

2019 - FMZ - Pencipta Kuantitatif