Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Pengecualian Posisi Dinamik EMA

Strategi Dagangan Pengecualian Posisi Dinamik EMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-20 16:33:20
Tag:EMATPROI

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan adaptif berdasarkan sistem purata bergerak berganda, yang mengenal pasti isyarat beli melalui persilangan purata bergerak pantas (EMA25) dan purata bergerak perlahan (EMA100), digabungkan dengan sasaran stop-loss dan keuntungan dinamik untuk mengoptimumkan prestasi perdagangan.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini merangkumi tiga komponen utama:

  1. Sistem isyarat: Menggunakan EMA25 melintasi di atas EMA100 untuk menjana isyarat panjang, yang biasanya menunjukkan permulaan trend menaik.
  2. Pengendalian Risiko: Menggunakan titik terendah lilin merah terbaru di bawah EMA100 sebagai titik stop-loss, dengan berkesan mencegah kerugian daripada pecah palsu.
  3. Pengurusan Keuntungan: Mengambil kira nisbah risiko-balasan 1: 3 untuk sasaran keuntungan, dan menyesuaikan stop-loss secara automatik ke titik impas apabila mencapai keuntungan 2%, mencapai pegangan kedudukan bebas risiko.

Kelebihan Strategi

  1. Kebolehpercayaan Isyarat Tinggi: Menggunakan EMA yang perlahan untuk pengesahan trend berkesan menapis isyarat palsu.
  2. Kawalan Risiko Komprehensif: Tetapan stop-loss dinamik dan mekanisme pengesahan pecah mengurangkan risiko perdagangan.
  3. Ciri-ciri pulangan yang stabil: Penentuan nisbah risiko-balasan yang munasabah meningkatkan pulangan yang dijangkakan strategi.
  4. Tahap Automasi Tinggi: Termasuk penjanaan isyarat lengkap, stop-loss / mengambil keuntungan, dan logik pengurusan kedudukan.
  5. Kebolehsesuaian yang kuat: Parameter boleh diselaraskan mengikut keadaan pasaran yang berbeza.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran berayun: Boleh mencetuskan stop-loss yang kerap di pasaran sampingan.
  2. Risiko slippage: Boleh menghadapi slippage pelaksanaan semasa tempoh turun naik yang tinggi.
  3. Risiko pecah palsu: Isyarat silang purata bergerak boleh menghasilkan pecah palsu.
  4. Sensitiviti Parameter: Tetapan purata bergerak tempoh memberi kesan yang ketara kepada prestasi strategi.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Masukkan Pengesahan Volume: Tambahkan penunjuk jumlah ke sistem isyarat untuk meningkatkan kebolehpercayaan pecah.
  2. Mengoptimumkan Mekanisme Stop-Loss: Pertimbangkan untuk memperkenalkan ATR stop-loss dinamik untuk fleksibiliti yang lebih baik.
  3. Tambah penapisan kekuatan trend: Sertakan penunjuk kekuatan trend seperti ADX untuk mengoptimumkan masa kemasukan.
  4. Pengurusan Posisi Sempurna: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik.
  5. Merangkumi Penilaian Persekitaran Pasaran: Memperkenalkan mekanisme pengenalan rejim pasaran untuk menggunakan tetapan parameter yang berbeza dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

Ringkasan

Strategi ini merangkumi titik permulaan trend melalui persilangan purata bergerak, ditambah dengan mekanisme pengurusan kerugian berhenti dan keuntungan yang dinamik, mencapai ciri-ciri ganjaran risiko yang baik. Reka bentuk strategi sepenuhnya mempertimbangkan keperluan praktikal dan menunjukkan kepraktisan yang kuat. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, kestabilan dan kemampuan menyesuaikan diri strategi dapat ditingkatkan lagi. Ia sesuai untuk peniaga dengan toleransi risiko yang kuat yang mengejar pulangan stabil jangka menengah hingga panjang.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with TP and SL (Buy only) and Break-even", overlay=true)

// EMA sozlamalari
emaFastLength = input.int(25, title="Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(100, title="Slow EMA Length")

// Hisoblash
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)

// Kesishishni aniqlash
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow) // EMA 25 EMA 100 ni yuqoriga kesib o'tganda

// EMA 100 tagidagi oxirgi qizil shamning tagini olish
lastRedCandleLow = ta.valuewhen(close < open and close < emaSlow, low, 0) // EMA 100 pastidagi qizil shamning tagi

// TP va SL darajalarini hisoblash
longSL = lastRedCandleLow
longTP = close + 3 * (close - longSL) // TP SL ga nisbatan 1:2 masofada

// Savdoni ochish va 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o‘zgartirish
if (bullishCross)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)  // Buy pozitsiyasini ochish
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longSL, limit=longTP)  // SL va TP qo'yish

    // 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o'zgartirish
    if (strategy.position_size > 0)
        profitPercentage = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
        if (profitPercentage >= 2)
            strategy.exit("Exit Buy BE", "Buy", stop=strategy.position_avg_price) // SLni break-even ga o'zgartirish

// Signalni ko'rsatish
plotshape(bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")

// // TP va SL chizish
// if (bullishCross)
//     line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index+1, y2=longSL, color=color.red, width=1, extend=extend.none)
//     line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index+1, y2=longTP, color=color.green, width=1, extend=extend.none)
//     label.new(bar_index, longSL, text="SL: " + str.tostring(longSL), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
//     label.new(bar_index, longTP, text="TP: " + str.tostring(longTP), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// EMA chizish
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA (25)")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="Slow EMA (100)")

// Alert qo'shish
alertcondition(bullishCross, title="Buy Signal Alert", message="EMA 25 crossed above EMA 100! Buy Signal!")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi