Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Ramalan SMI Crossover Signal Berasaskan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-27 15:38:01
Tag:SMIEMA

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan adaptif berdasarkan Indeks Momentum Stochastic (SMI). Ia meramalkan trend pasaran dengan menganalisis persilangan antara penunjuk SMI dan garis isyaratnya, secara automatik menjana isyarat beli dan jual di kedudukan utama. Strategi ini menggunakan purata bergerak eksponensial ganda (EMA) untuk meluruskan data dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. Sistem ini sangat sesuai untuk perdagangan jangka menengah hingga panjang dan dengan berkesan menangkap titik pembalikan trend pasaran utama.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini terletak pada mengukur momentum harga melalui pengiraan SMI. Ia mula-mula menentukan julat harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu, kemudian menormalkan kedudukan harga penutupan berbanding dengan julat ini. Dengan menggunakan penyelarasan EMA berganda pada kedua-dua julat relatif dan julat harga, ia menghasilkan nilai SMI yang lebih stabil. Isyarat beli diaktifkan apabila garis SMI membuat salib emas dengan garis isyaratnya (SMIs EMA), sementara salib kematian mencetuskan isyarat jual. Zon overbought dan oversold (+40/-40) ditetapkan untuk mengesahkan kebolehpercayaan isyarat.

Kelebihan Strategi

Generasi Isyarat Jelas: Menggunakan isyarat silang sebagai pencetus perdagangan, menghapuskan penghakiman subjektif
Ketahanan Bunyi yang Kuat: Menggunakan kelancaran EMA berganda untuk menapis bunyi bising pasaran dengan berkesan
Kebolehsesuaian Tinggi: Boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza melalui pengoptimuman parameter
Kawalan Risiko yang Komprehensif: Menetapkan zon overbought/oversold untuk mengelakkan penilaian yang salah dalam keadaan pasaran yang melampau
Visualisasi Tinggi: Menggunakan gradien mengisi untuk secara intuitif memaparkan keadaan pasaran

Risiko Strategi

Risiko Lag: Penjanaan isyarat mempunyai beberapa kelewatan kerana pelbagai pengiraan purata bergerak
Risiko turun naik: Boleh menghasilkan isyarat palsu di pasaran sampingan
Sensitiviti Parameter: Gabungan parameter yang berbeza boleh membawa kepada hasil yang sangat berbeza
Kebergantungan persekitaran pasaran: Berprestasi lebih baik di pasaran trend, kurang berkesan di pasaran yang berbeza

Arahan pengoptimuman

Masukkan Penunjuk Volume: Memvalidasi keberkesanan isyarat dengan menggabungkan perubahan jumlah
Tambah Penapis Trend: mengesahkan arah trend keseluruhan menggunakan purata bergerak jangka panjang
Mengoptimumkan Penyesuaian Parameter: Sesuaikan parameter secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran
Mempertingkatkan Mekanisme Hentian Kerugian: Melaksanakan hentian penghujung untuk melindungi keuntungan
Meningkatkan Pengurusan Risiko: Tambah saiz kedudukan dan modul pengurusan wang

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan yang matang berdasarkan penunjuk SMI, menghasilkan isyarat dagangan melalui persilangan penunjuk teknikal dengan kepraktisan yang kuat. Kelebihan utama strategi ini terletak pada isyarat yang jelas dan rintangan bunyi yang kuat, walaupun ia mempunyai beberapa kelewatan yang melekat. Melalui pengoptimuman seperti pengesahan jumlah dan penapisan trend, kestabilan dan kebolehpercayaan strategi dapat ditingkatkan lagi. Strategi ini sangat sesuai untuk mengesan trend jangka menengah hingga panjang dan berfungsi sebagai pilihan yang sangat baik untuk pelabur yang ingin membina sistem dagangan yang sistematik.

/*backtest
start: 2024-12-19 00:00:00
end: 2024-12-26 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Iban_Boe

//@version=6
strategy("SMI Strategy with Signals", "SMI Strategy", overlay=false)

// Parámetros del SMI
lengthK   = input.int(14, "%K Length",  minval=1, maxval=15000)
lengthD   = input.int(3,  "%D Length",  minval=1, maxval=4999)
lengthEMA = input.int(3,  "EMA Length", minval=1, maxval=4999)

// Función de doble EMA
emaEma(source, length) => ta.ema(ta.ema(source, length), length)

// Cálculos del SMI
highestHigh = ta.highest(lengthK)
lowestLow = ta.lowest(lengthK)
highestLowestRange = highestHigh - lowestLow
relativeRange = close - (highestHigh + lowestLow) / 2
smi = 200 * (emaEma(relativeRange, lengthD) / emaEma(highestLowestRange, lengthD))
smiSignal = ta.ema(smi, lengthEMA)

// Gráficos del SMI
smiPlot = plot(smi, "SMI", color=color.blue)
plot(smiSignal, "SMI-based EMA", color=color.orange)

// Level lines
hline(40, "Overbought Line", color=color.green)
hline(-40, "Oversold Line", color=color.red)
hline(0, "Middle Line", color=color.gray)

midLinePlot = plot(0, color = na, editable = false, display = display.none)
fill(smiPlot, midLinePlot, 120,  40,   top_color = color.new(#4caf4f, 50),    bottom_color = color.new(color.green, 100), title = "Overbought Gradient Fill")
fill(smiPlot, midLinePlot, -40, -120,  top_color = color.new(color.red, 100), bottom_color = color.new(color.red, 50),    title = "Oversold Gradient Fill")

// Señales de compra y venta
buySignal = ta.crossover(smi, smiSignal) // Detect crossover
sellSignal = ta.crossunder(smi, smiSignal) // Detect crossover

// Graficar señales de compra/venta
plotshape(series=buySignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Señal de Compra")
plotshape(series=sellSignal, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Señal de Venta")

// Lógica de la estrategia
if (buySignal)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)

// Alertas
alertcondition(buySignal, title="Alerta de Compra", message="¡Señal de Compra Detectada!")
alertcondition(sellSignal, title="Alerta de Venta", message="¡Señal de Venta Detectada!")

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi