Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Triple Supertrend dan Trend Purata Bergerak Eksponensial Berikutan Strategi Dagangan Kuantitatif

Triple Supertrend dan Trend Purata Bergerak Eksponensial Berikutan Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-27 15:56:53
Tag:EMAATR

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan tiga penunjuk Supertrend dengan Exponential Moving Average (EMA) untuk mengikuti trend. Ia menggunakan tiga garis Supertrend dengan kepekaan yang berbeza dan satu garis EMA untuk menangkap trend pasaran melalui pengesahan berbilang dimensi. Strategi ini menggunakan ATR (Average True Range) untuk mengira tahap sokongan / rintangan dinamik dan menentukan arah trend dan isyarat perdagangan berdasarkan kedudukan harga yang berkaitan dengan garis ini.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri daripada komponen teras berikut:

  1. EMA 50 tempoh menentukan arah trend keseluruhan, dengan harga di atas EMA menunjukkan aliran menaik dan di bawah menunjukkan aliran menurun.
  2. Tiga garis Supertrend yang dikira menggunakan ATR 10 tempoh dengan pengganda 3.0, 2.0 dan 1.0, mengurangkan kepekaan.
  3. Isyarat kemasukan: Panjang apabila harga di atas EMA dan ketiga-tiga garis Supertrend menunjukkan isyarat kenaikan; Pendek apabila harga di bawah EMA dan ketiga-tiga garis Supertrend menunjukkan isyarat penurunan.
  4. Isyarat keluar: Tutup kedudukan apabila garis Supertrend ketiga (paling sensitif) membalik arah.

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme pengesahan berbilang meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengurangkan isyarat palsu.
  2. Menggabungkan penunjuk trend jangka pendek dan jangka panjang untuk tindak balas cepat dan kestabilan.
  3. Tetapan stop-loss dinamik yang menyesuaikan diri secara automatik dengan turun naik pasaran.
  4. Logik strategi yang jelas dengan parameter yang boleh diselaraskan.
  5. Boleh digunakan dalam pelbagai kitaran pasaran dengan universaliti yang baik.

Risiko Strategi

  1. Boleh menghasilkan perdagangan yang kerap di pasaran yang berbeza, meningkatkan kos transaksi. Penyelesaian: Tambah penapis isyarat atau memanjangkan tempoh purata bergerak.

  2. Potensi kelewatan semasa permulaan pembalikan trend. Penyelesaian: Sertakan penunjuk momentum untuk bantuan.

  3. Keperluan pengesahan berganda mungkin kehilangan beberapa peluang yang menguntungkan. Penyelesaian: Sesuaikan keadaan pengesahan berdasarkan ciri pasaran.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Masukkan penunjuk jumlah untuk pengesahan tambahan.
  2. Membangunkan mekanisme parameter penyesuaian yang menyesuaikan secara dinamik dengan keadaan pasaran.
  3. Tambah penapis turun naik untuk menyesuaikan saiz kedudukan semasa tempoh turun naik yang tinggi.
  4. Mengoptimumkan mekanisme stop-loss, memandangkan berhenti yang tertinggal.
  5. Tambah modul kawalan pengambilan dengan had pengambilan maksimum.

Ringkasan

Ini adalah strategi trend yang ketat dan stabil secara logik. Melalui gabungan beberapa penunjuk teknikal, ia memastikan kebolehpercayaan isyarat sambil mengekalkan keupayaan kawalan risiko yang baik. Parameter strategi sangat boleh diselaraskan dan boleh dioptimumkan untuk keadaan pasaran yang berbeza. Walaupun terdapat beberapa kelewatan yang melekat, pengoptimuman yang sesuai dapat mencapai keseimbangan yang baik antara risiko dan pulangan.

/*backtest
start: 2024-12-19 00:00:00
end: 2024-12-26 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend EMA Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
ema_length = input(50, title="EMA Length")
supertrend_atr_period = input(10, title="ATR Period")
supertrend_multiplier1 = input.float(3.0, title="Supertrend Multiplier 1")
supertrend_multiplier2 = input.float(2.0, title="Supertrend Multiplier 2")
supertrend_multiplier3 = input.float(1.0, title="Supertrend Multiplier 3")

// Calculations
emaValue = ta.ema(close, ema_length)

[supertrend1, SupertrendDirection1] = ta.supertrend(supertrend_multiplier1, supertrend_atr_period)
[supertrend2, SupertrendDirection2] = ta.supertrend(supertrend_multiplier2, supertrend_atr_period)
[supertrend3, SupertrendDirection3] = ta.supertrend(supertrend_multiplier3, supertrend_atr_period)

// Plot Indicators
plot(emaValue, title="EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(supertrend1, title="Supertrend 1 (10,3)", color=(SupertrendDirection1 == -1 ? color.green : color.red), linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(supertrend2, title="Supertrend 2 (10,2)", color=(SupertrendDirection2 == -1 ? color.green : color.red), linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(supertrend3, title="Supertrend 3 (10,1)", color=(SupertrendDirection3 == -1 ? color.green : color.red), linewidth=1, style=plot.style_line)

// Entry Conditions
long_condition = (SupertrendDirection1 == -1 and SupertrendDirection2 == -1 and SupertrendDirection3 == -1 and close > emaValue)
short_condition = (SupertrendDirection1 == 1 and SupertrendDirection2 == 1 and SupertrendDirection3 == 1 and close < emaValue)

// Exit Conditions
long_exit = (SupertrendDirection3 == 1)
short_exit = (SupertrendDirection3 == -1)

// Execute Strategy
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (long_exit)
    strategy.close("Long")
if (short_exit)
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi