Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Sistem Dagangan Trend EMA Beradaptif Dua Arah dengan Strategi Optimum Dagangan Berbalik

Sistem Dagangan Trend EMA Beradaptif Dua Arah dengan Strategi Optimum Dagangan Berbalik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-10 15:24:00
Tag:EMASPXMA

Adaptive Dual-Direction EMA Trend Trading System with Reverse Trade Optimization Strategy

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan dua arah yang menggabungkan Purata Bergerak Eksponensial (EMA) dengan selang masa. Sistem menentukan arah perdagangan utama berdasarkan hubungan EMA dalam selang masa tetap yang ditakrifkan oleh pengguna, sambil memantau satu set lain penunjuk EMA untuk isyarat silang atau mendekati kitaran perdagangan seterusnya untuk melaksanakan dagangan lindung nilai terbalik, dengan itu menangkap peluang perdagangan dua arah.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi pada dua mekanisme teras: perdagangan utama pada selang masa yang tetap dan perdagangan terbalik yang fleksibel.5⁄40-minit EMA, menjalankan dagangan pada setiap selang waktu (default 30 minit).5⁄10Semua perdagangan berlaku dalam tetingkap masa yang ditakrifkan oleh pengguna untuk memastikan keberkesanan perdagangan.

Kelebihan Strategi

  1. Menggabungkan pendekatan perdagangan mengikut trend dan pembalikan purata untuk merebut peluang dalam persekitaran pasaran yang berbeza
  2. Kawalan kekerapan dagangan melalui selang masa untuk mengelakkan overtrading
  3. Mekanisme perdagangan terbalik menyediakan fungsi lindung nilai risiko untuk membantu mengawal pengeluaran
  4. Parameter yang sangat boleh disesuaikan termasuk tempoh EMA dan selang perdagangan untuk kebolehsesuaian yang kuat
  5. Jendela masa dagangan yang boleh diselaraskan untuk pengoptimuman mengikut ciri pasaran yang berbeza

Risiko Strategi

  1. Penunjuk EMA mempunyai kelewatan yang melekat, berpotensi menghasilkan isyarat tertunda di pasaran yang tidak menentu
  2. Perdagangan selang masa tetap mungkin kehilangan peluang pasaran penting
  3. Perdagangan terbalik boleh mengakibatkan kerugian yang tidak perlu semasa trend yang kuat
  4. Pilihan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat perdagangan yang berlebihan atau tidak mencukupi
  5. Perlu mempertimbangkan kesan kos dagangan pada pulangan strategi

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan penunjuk turun naik untuk menyesuaikan parameter EMA secara dinamik untuk peningkatan kesesuaian
  2. Tambah analisis jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan
  3. Membangunkan mekanisme selang masa dinamik yang menyesuaikan kekerapan dagangan berdasarkan aktiviti pasaran
  4. Melaksanakan pengurusan sasaran stop-loss dan keuntungan untuk mengoptimumkan pengurusan modal
  5. Mempertimbangkan untuk memasukkan penunjuk teknikal tambahan untuk pengesahan silang untuk meningkatkan ketepatan dagangan

Ringkasan

Ini adalah strategi komprehensif yang menggabungkan trend berikut dengan perdagangan terbalik, mencapai penangkapan peluang dua arah melalui penyelarasan selang masa dan penunjuk EMA. Strategi ini menawarkan keupayaan penyesuaian yang kuat dan potensi yang baik untuk kawalan risiko, tetapi memerlukan pengoptimuman parameter dan penyempurnaan pengurusan risiko berdasarkan keadaan pasaran sebenar.

/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SPX EMA Strategy with Opposite Trades", overlay=true)

// User-defined inputs
tradeIntervalMinutes = input.int(30, title="Main Trade Interval (in minutes)", minval=1)
oppositeTradeDelayMinutes = input.int(1, title="Opposite Trade time from next trade (in minutes)", minval=1) // Delay of opposite trade (1 min before the next trade)
startHour = input.int(10, title="Start Hour", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(30, title="Start Minute", minval=0, maxval=59)
stopHour = input.int(15, title="Stop Hour", minval=0, maxval=23)
stopMinute = input.int(0, title="Stop Minute", minval=0, maxval=59)

// User-defined EMA periods for main trade and opposite trade
mainEmaShortPeriod = input.int(5, title="Main Trade EMA Short Period", minval=1)
mainEmaLongPeriod = input.int(40, title="Main Trade EMA Long Period", minval=1)
oppositeEmaShortPeriod = input.int(5, title="Opposite Trade EMA Short Period", minval=1)
oppositeEmaLongPeriod = input.int(10, title="Opposite Trade EMA Long Period", minval=1)

// Calculate the EMAs for main trade
emaMainShort = ta.ema(close, mainEmaShortPeriod)
emaMainLong = ta.ema(close, mainEmaLongPeriod)

// Calculate the EMAs for opposite trade (using different periods)
emaOppositeShort = ta.ema(close, oppositeEmaShortPeriod)
emaOppositeLong = ta.ema(close, oppositeEmaLongPeriod)

// Condition to check if it is during the user-defined time window
startTime = timestamp(year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
stopTime = timestamp(year, month, dayofmonth, stopHour, stopMinute)
currentTime = timestamp(year, month, dayofmonth, hour, minute)

// Ensure the script only trades within the user-defined time window
isTradingTime = currentTime >= startTime and currentTime <= stopTime

// Time condition: Execute the trade every tradeIntervalMinutes
var float lastTradeTime = na
timePassed = na(lastTradeTime) or (currentTime - lastTradeTime) >= tradeIntervalMinutes * 60 * 1000

// Entry Conditions for Main Trade
longCondition = emaMainShort > emaMainLong // Enter long if short EMA is greater than long EMA
shortCondition = emaMainShort < emaMainLong // Enter short if short EMA is less than long EMA

// Detect EMA crossovers for opposite trade (bullish or bearish)
bullishCrossoverOpposite = ta.crossover(emaOppositeShort, emaOppositeLong)  // Opposite EMA short crosses above long
bearishCrossoverOpposite = ta.crossunder(emaOppositeShort, emaOppositeLong) // Opposite EMA short crosses below long

// Track the direction of the last main trade (true for long, false for short)
var bool isLastTradeLong = na
// Track whether an opposite trade has already been executed after the last main trade
var bool oppositeTradeExecuted = false

// Execute the main trades if within the time window and at the user-defined interval
if isTradingTime and timePassed
    if longCondition
        strategy.entry("Main Long", strategy.long) 
        isLastTradeLong := true // Mark the last trade as long
        oppositeTradeExecuted := false // Reset opposite trade status
        lastTradeTime := currentTime
       // label.new(bar_index, low, "Main Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
    else if shortCondition
        strategy.entry("Main Short", strategy.short) 
        isLastTradeLong := false // Mark the last trade as short
        oppositeTradeExecuted := false // Reset opposite trade status
        lastTradeTime := currentTime
       // label.new(bar_index, high, "Main Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)

// Execute the opposite trade only once after the main trade
if isTradingTime and not oppositeTradeExecuted
    // 1 minute before the next main trade or EMA crossover
    if (currentTime - lastTradeTime) >= (tradeIntervalMinutes - oppositeTradeDelayMinutes) * 60 * 1000 or bullishCrossoverOpposite or bearishCrossoverOpposite
        if isLastTradeLong
            // If the last main trade was long, enter opposite short trade
            strategy.entry("Opposite Short", strategy.short) 
            //label.new(bar_index, high, "Opposite Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
        else
            // If the last main trade was short, enter opposite long trade
            strategy.entry("Opposite Long", strategy.long) 
            //label.new(bar_index, low, "Opposite Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
        
        // After entering the opposite trade, set the flag to true so no further opposite trades are placed
        oppositeTradeExecuted := true

// Plot the EMAs for visual reference
plot(emaMainShort, title="Main Trade Short EMA", color=color.blue)
plot(emaMainLong, title="Main Trade Long EMA", color=color.red)
plot(emaOppositeShort, title="Opposite Trade Short EMA", color=color.purple)
plot(emaOppositeLong, title="Opposite Trade Long EMA", color=color.orange)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi