Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Adaptive Bollinger Bands Mean-Reversion Strategi Dagangan

Adaptive Bollinger Bands Mean-Reversion Strategi Dagangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-17 16:37:52
Tag:BBANDSSMARRRSL/TP

Adaptive Bollinger Bands Mean-Reversion Trading Strategy

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan pembalikan purata adaptif berdasarkan penunjuk Bollinger Bands. Ia menangkap peluang overbought dan oversold dengan memantau persilangan harga dengan Bollinger Bands, berdagang pada prinsip pembalikan purata. Strategi ini menggabungkan ukuran kedudukan dinamik dan mekanisme pengurusan risiko, sesuai untuk pelbagai pasaran dan jangka masa.

Prinsip Strategi

Logik terasnya adalah berdasarkan perkara berikut: 1. Menggunakan purata bergerak 20 tempoh sebagai jalur tengah, dengan 2 penyimpangan piawai untuk jalur atas dan bawah. 2. Membuka kedudukan panjang apabila harga pecah di bawah band bawah (isyarat oversold). 3. Membuka kedudukan pendek apabila harga melanggar band atas (isyarat overbought). 4. Mengambil keuntungan apabila harga kembali ke jalur tengah. 5. Tetapkan 1% stop loss dan 2% mengambil keuntungan, mencapai nisbah risiko-balasan 2: 1. 6. Menggunakan saiz kedudukan berasaskan peratusan, melabur 1% daripada ekuiti akaun setiap perdagangan.

Kelebihan Strategi

  1. Pemilihan Indikator Saintifik - Bollinger Bands menggabungkan maklumat trend dan turun naik, dengan berkesan mengenal pasti keadaan pasaran.
  2. Pengurusan Risiko Komprehensif - Menggunakan nisbah risiko-balasan tetap dan peratusan berhenti berasaskan untuk kawalan risiko yang berkesan.
  3. Kebolehsesuaian yang kuat - Bollinger Bands menyesuaikan lebar jalur secara automatik berdasarkan turun naik pasaran.
  4. Peraturan Operasi yang jelas - Syarat kemasukan dan keluarnya ditakrifkan dengan baik, mengurangkan penilaian subjektif.
  5. Pemantauan masa nyata - Ciri amaran bunyi untuk penjejakan isyarat yang mudah.

Risiko Strategi

  1. Risiko Pasaran Konsolidasi - Boleh menyebabkan kerugian disebabkan oleh perdagangan yang kerap di pasaran yang berbeza. Penyelesaian: Tambah penapis trend, hanya berdagang apabila trend jelas.

  2. Risiko pecah palsu - Harga boleh berbalik dengan cepat selepas pecah. Penyelesaian: Tambah isyarat pengesahan seperti jumlah atau penunjuk teknikal lain.

  3. Risiko sistematik - Boleh mengalami kerugian yang lebih besar dalam keadaan pasaran yang melampau. Penyelesaian: Melaksanakan had pengeluaran maksimum, secara automatik menghentikan perdagangan apabila ambang tercapai.

Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman Lebar Bandwidth Dinamik
  • Sesuaikan secara automatik pengganda deviasi piawai Bollinger Bands berdasarkan turun naik pasaran
  • Meningkatkan kebolehsesuaian strategi dalam persekitaran turun naik yang berbeza
  1. Analisis Kerangka Masa Berbilang
  • Tambah penilaian trend dari jangka masa yang lebih tinggi
  • Meningkatkan ketepatan arah perdagangan
  1. Pengukuran Kedudukan Pintar
  • Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik sejarah
  • Mengoptimumkan kecekapan modal

Ringkasan

Strategi ini menangkap penyimpangan harga menggunakan Bollinger Bands dan berdagang pada prinsip pembalikan purata. Pengurusan risiko yang komprehensif dan peraturan perdagangan yang jelas memberikan kepraktisan yang baik. Melalui pengoptimuman yang dicadangkan, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi. Ia sesuai untuk peniaga kuantitatif yang mencari pulangan yang stabil.

/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs for Bollinger Bands
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bbStdDev = input.float(2.0, title="Bollinger Bands StdDev")

// Inputs for Risk Management
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
bbStdev = ta.stdev(close, bbLength)
upper = basis + bbStdDev * bbStdev
lower = basis - bbStdDev * bbStdev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Middle Band")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, lower)
shortCondition = ta.crossunder(close, upper)

// Exit Conditions
exitLongCondition = ta.crossunder(close, basis)
exitShortCondition = ta.crossover(close, basis)

// Stop Loss and Take Profit Levels
longStopLoss = close * (1 - stopLossPerc / 100)
longTakeProfit = close * (1 + takeProfitPerc / 100)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPerc / 100)
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfitPerc / 100)

// Execute Long Trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// Close Positions on Exit Conditions
if (exitLongCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long")

if (exitShortCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Short")

// 🔊 SOUND ALERTS IN BROWSER 🔊
if (longCondition)
    alert("🔔 Long Entry Signal!", alert.freq_once_per_bar_close)

if (shortCondition)
    alert("🔔 Short Entry Signal!", alert.freq_once_per_bar_close)

if (exitLongCondition)
    alert("🔔 Closing Long Trade!", alert.freq_once_per_bar_close)

if (exitShortCondition)
    alert("🔔 Closing Short Trade!", alert.freq_once_per_bar_close)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi