O valor da posição em risco deve ser calculado em função da posição em risco da instituição.

Resumo

Esta estratégia emprega uma abordagem dupla de cruzamento da EMA como sinais de negociação, com a EMA rápida tendo um período de 65 e a EMA lenta tendo um período de 240. Ele também usa o volume como condição de filtro, executando transações apenas quando o volume atual excede um limite especificado. A estratégia define um valor de risco fixo ($ 10) para cada negociação e calcula dinamicamente os tamanhos de posição com base no valor do risco. Quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta e a condição de volume é atendida, ela entra em uma posição longa. Por outro lado, quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta e a condição de volume é satisfeita, ela entra em uma posição curta. Os níveis de stop loss e take profit são definidos com base em distâncias de preço fixo, com a perda colocada abaixo do preço de entrada de $100 e o take profit colocado acima do preço de entrada de $1500 para posições longas e vice-versa para posições curtas.

Princípios de estratégia

1. Calcular duas linhas EMA: a EMA rápida (ema_fast) com um período de 65 e a EMA lenta (ema_slow) com um período de 240.
2. Determine se ocorre um cruzamento de alta (bullish_crossover) ou um cruzamento de baixa (bearish_crossover).
3. Defina um limiar de volume (volume_threshold) e execute transações apenas quando o volume atual exceder esse limiar.
4. Defina um montante de risco fixo (risco_por_negociação) de $10 para cada negociação.
5. Calcular o tamanho da posição (position_size) com base no montante do risco e na distância de stop loss (stop_loss_distance).
6. Quando ocorrer um crossover de alta e a condição de volume for cumprida, entre em uma posição longa com o stop loss definido em $100 abaixo do preço de entrada e o take profit definido em $1500 acima do preço de entrada.
7. Quando ocorrer um cruzamento de baixa e a condição de volume for cumprida, entre em uma posição curta com o stop loss definido em $100 acima do preço de entrada e o take profit definido em $1500 abaixo do preço de entrada.

Vantagens da estratégia

1. A abordagem dual crossover da EMA pode capturar eficazmente as tendências do mercado, sendo que a combinação de períodos 65/240 filtra a maior parte do ruído e concentra-se nas principais tendências.
2. A introdução da condição de filtro de volume ajuda a evitar a negociação durante períodos de baixo volume, reduzindo os riscos de volatilidade do mercado.
3. O método de dimensionamento das posições de risco fixo controla eficazmente a exposição ao risco de cada operação, evitando perdas excessivas numa única operação.
4. As configurações dinâmicas de stop loss e take profit baseadas nas distâncias de preços permitem um potencial de lucro maior do que o potencial de perda, melhorando o desempenho a longo prazo da estratégia.
5. Apto para instrumentos altamente voláteis como o BTC/USD, permitindo que a estratégia capture plenamente as oportunidades de investimento decorrentes de flutuações de preços.

Riscos estratégicos

1. Como indicador de tendência, a EMA pode atrasar a detecção de reversões de tendência, o que pode conduzir a entradas ou saídas atrasadas.
2. O montante do risco fixo pode não se adaptar dinamicamente às condições de volatilidade do mercado, resultando num desempenho subótimo durante movimentos extremos do mercado (por exemplo, subidas ou quedas acentuadas).
3. A definição do limiar de volume implica um certo nível de subjetividade e a definição inadequada do limiar pode afectar a eficácia da estratégia.
4. Os níveis fixos de stop loss e take profit podem não corresponder à volatilidade real do mercado, levando a frequentes stop-outs ou take profit.
5. A estratégia pode ter um desempenho inferior em mercados instáveis, com crossovers frequentes potencialmente resultando em negociações perdedoras consecutivas.

Orientações para a otimização da estratégia

1. Considerar a introdução de mais combinações de EMA como condições de filtro, como a incorporação de EMA de médio prazo para construir um sistema multi-EMA para melhorar a confiabilidade do sinal.
2. Otimizar a abordagem de dimensionamento das posições, como a adoção de um método de risco percentual ou do critério Kelly para ajustar dinamicamente as posições com base em diferentes estados de mercado.
3. Realizar a otimização dos parâmetros no limiar de volume para encontrar o limiar ideal para melhorar a estabilidade da estratégia.
4. Otimizar as configurações do nível de stop loss e de lucro, ajustando-as em tempo real com base nas últimas condições de volatilidade do mercado para aumentar a flexibilidade e a adaptabilidade ao mercado.
5. Incorporar certos componentes de cobertura na abordagem de tendência, como a utilização de indicadores de contra-tendência como o PSAR para ajudar a julgar as oscilações do mercado e melhorar a capacidade da estratégia de lidar com mercados instáveis.

Resumo

Esta estratégia emprega um crossover de EMA duplo 65/240 como base para a determinação da tendência, combinado com uma condição de filtro de volume para melhorar a confiabilidade do sinal. O dimensionamento de posição de risco fixo e as configurações de stop loss/take profit a preço fixo podem controlar os riscos até certo ponto e inclinar a relação risco-recompensa em uma direção favorável. No entanto, a estratégia também enfrenta questões como detecção de tendência relativamente atrasada, flexibilidade insuficiente no dimensionamento de posição e falta de ajustes dinâmicos para os níveis de stop loss e take profit. As otimizações e melhorias futuras podem se concentrar na construção de um sistema multi-EMA, otimização do dimensionamento de posicionamento, implementação de mecanismos dinâmicos de stop loss e take profit e incorporação de indicadores de hedging para alcançar um desempenho comercial mais estável e confiável.