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Estratégia de otimização de negociação dinâmica de múltiplos indicadores

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-20 16:31:21
Tags:CCIRSIFinanças estrangeirasWMAIFT

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação baseado em múltiplos indicadores técnicos, integrando indicadores CCI, RSI, Estocástico e MFI com suavização exponencial para construir uma estrutura abrangente de análise de mercado.

Princípio da estratégia

O núcleo da estratégia é fornecer sinais de negociação mais confiáveis através da fusão de múltiplos indicadores.

Calcular e normalizar os indicadores CCI, RSI, estocástico e das IFM
Aplicar a suavização WMA aos valores do indicador
Transformar valores para um intervalo unificado usando IFT
Calcular a média de quatro indicadores transformados como sinal final
Gerar sinais longos quando cruzar -0.5 e sinais curtos quando cruzar 0.5
Estabelecer 0,5% de stop-loss e 1% de take-profit para controlo do risco

Vantagens da estratégia

A fusão de múltiplos indicadores proporciona uma perspectiva global do mercado
A transformação das IFT garante a coerência dos resultados dos indicadores
A suavização da WMA reduz eficazmente os falsos sinais
O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco.
Mecanismo claro de geração de sinal para depuração e otimização

Riscos estratégicos

Vários indicadores podem atrasar-se em mercados voláteis
Parâmetros fixos de stop-loss e take-profit podem não corresponder a todas as condições de mercado
A suavização da WMA pode causar atrasos no sinal.
Os parâmetros dos indicadores necessitam de otimização para os diferentes mercados Sugestões: Implementar uma gestão de risco dinâmica, introduzir indicadores de volatilidade, otimizar os parâmetros de suavização

Orientações de otimização

Introduzir mecanismos adaptativos de stop-loss e take-profit
Adicionar filtragem do ambiente de mercado
Otimizar a síntese de sinal com média ponderada
Implementar mecanismos ponderados pelo volume e ajustados à volatilidade
Desenvolver um sistema automático de otimização de parâmetros

Resumo

A estratégia constrói um sistema de negociação relativamente completo através da fusão de múltiplos indicadores e otimização de sinal. Seus pontos fortes estão na confiabilidade do sinal e no controle abrangente de riscos, mas os parâmetros ainda precisam de otimização com base nas características do mercado. Através das direções de otimização sugeridas, a estratégia tem o potencial de ter um melhor desempenho em vários ambientes de mercado.

/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('wombocombo', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// IFTCOMBO Hesaplamaları
ccilength = input.int(5, 'CCI Length')
wmalength = input.int(9, 'Smoothing Length')
rsilength = input.int(5, 'RSI Length')
stochlength = input.int(5, 'STOCH Length')
mfilength = input.int(5, 'MFI Length')

// CCI
v11 = 0.1 * (ta.cci(close, ccilength) / 4)
v21 = ta.wma(v11, wmalength)
INV1 = (math.exp(2 * v21) - 1) / (math.exp(2 * v21) + 1)

// RSI
v12 = 0.1 * (ta.rsi(close, rsilength) - 50)
v22 = ta.wma(v12, wmalength)
INV2 = (math.exp(2 * v22) - 1) / (math.exp(2 * v22) + 1)

// Stochastic
v1 = 0.1 * (ta.stoch(close, high, low, stochlength) - 50)
v2 = ta.wma(v1, wmalength)
INVLine = (math.exp(2 * v2) - 1) / (math.exp(2 * v2) + 1)

// MFI
source = hlc3
up = math.sum(volume * (ta.change(source) <= 0 ? 0 : source), mfilength)
lo = math.sum(volume * (ta.change(source) >= 0 ? 0 : source), mfilength)
mfi = 100.0 - 100.0 / (1.0 + up / lo)
v13 = 0.1 * (mfi - 50)
v23 = ta.wma(v13, wmalength)
INV3 = (math.exp(2 * v23) - 1) / (math.exp(2 * v23) + 1)

// Ortalama IFTCOMBO değeri
AVINV = (INV1 + INV2 + INVLine + INV3) / 4

// Sinyal çizgileri
hline(0.5, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(-0.5, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)

// IFTCOMBO çizgisi
plot(AVINV, color=color.red, linewidth=2, title='IFTCOMBO')

// Long Trading Sinyalleri
longCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5) 
longCloseCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5) 

// Short Trading Sinyalleri
shortCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5) 
shortCloseCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5) 

// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - 0.005) // Long için
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + 0.01) // Long için


// Long Strateji Kuralları
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    strategy.exit('Long Exit', 'Long', stop=stopLoss, limit=takeProfit) // Stop-loss eklendi


if longCloseCondition
    strategy.close('Long')

// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + 0.005) // Short için
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - 0.01) // Short için

// Short Strateji Kuralları
if shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short)
    strategy.exit('Short Exit', 'Short', stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort) // Stop-loss eklendi


if shortCloseCondition
    strategy.close('Short')

// Sinyal noktalarını plotlama
plotshape(longCondition, title='Long Signal', location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title='Short Signal', location=location.abovebar, color=color.yellow, size=size.small)

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