O valor da transação deve ser calculado de acordo com o método de classificação da transação.
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-27 15:49:16Tags:OBS.D.MAATR
Resumo
Esta estratégia é um sistema de negociação adaptativo baseado na teoria fractal e análise de blocos de ordens. Captura oportunidades de negociação de alta probabilidade identificando níveis de suporte e resistência na estrutura do mercado, combinando sinais de ruptura fractal com confirmação de blocos de ordens. A estratégia integra múltiplos indicadores técnicos, incluindo indicadores fractal, blocos de ordens dinâmicos e sistemas de confirmação de ruptura de preço, alcançando posicionamento preciso dos pontos de virada do mercado e cronograma preciso das negociações.
Princípios de estratégia
A lógica central da estratégia é baseada em três pilares principais: primeiro, monitorar continuamente os máximos e mínimos do mercado através do módulo de cálculo fractal para identificar áreas potenciais de reversão de tendência; segundo, estabelecer zonas de oferta e demanda em níveis de preços-chave através da análise de blocos de ordens; e, finalmente, verificar a validade das rupturas de preços através do sistema de confirmação de ruptura. Quando o preço ultrapassa um fractal e confirma a validade, o sistema cria um bloco de ordem da zona de demanda na área da vela vermelha recente e abre uma posição longa; quando o preço ultrapassa um fractal e confirma a validade, o sistema cria uma ordem da zona de oferta na área da vela verde recente e abre uma posição curta.
Vantagens da estratégia
- Forte adaptabilidade: a estratégia pode ajustar dinamicamente a posição e o tamanho do bloco de ordens de acordo com as condições do mercado.
- Mecanismos de confirmação múltiplos: Combina breakouts fractais, confirmação de blocos de ordens e análise de ação de preços para reduzir o risco de sinal falso.
- Gestão de risco abrangente: Ajuda os traders a monitorizar o estado da estratégia em tempo real através de um feedback visual claro e de uma lista de verificação do estado.
- Excelente visualização: fornece uma interface gráfica intuitiva, incluindo marcadores fractais, exibição de blocos de ordem e lista de verificação de status.
- Parâmetros flexíveis: permite aos utilizadores ajustar parâmetros-chave como período fractal e tipo de ruptura de acordo com o estilo de negociação pessoal.
Riscos estratégicos
- Risco de volatilidade do mercado: pode gerar falsos sinais de ruptura em mercados altamente voláteis, exigindo mecanismos de filtragem adicionais.
- Risco de deslizamento: os preços de execução de ordens podem desviar dos pontos de entrada ideais em mercados com liquidez insuficiente.
- Dependência da tendência: o desempenho da estratégia pode não ser tão ideal em mercados variados quanto em mercados em tendência.
- Sensibilidade dos parâmetros: diferentes configurações de períodos fractais podem resultar em resultados comerciais significativamente diferentes.
- Consumo de recursos computacionais: recursos de visualização complexos e cálculos em tempo real podem aumentar a carga do sistema.
Orientações de otimização
- Introduzir um filtro de volatilidade: Optimizar os sinais de negociação através do ATR ou de outros indicadores de volatilidade.
- Adicionar um mecanismo de confirmação de tendência: Melhorar a fiabilidade do sinal combinando médias móveis ou outros indicadores de tendência.
- Mecanismo de stop-loss perfeito: conceber uma estratégia de stop-loss dinâmica baseada na estrutura do bloco de ordens.
- Otimizar o tamanho do bloco de ordens: ajustar dinamicamente o tamanho do bloco de ordens com base na volatilidade do mercado.
- Adicionar análise de volume: verificar a validade da ruptura incorporando dados de volume.
Resumo
Esta é uma estratégia de negociação composta que integra múltiplas dimensões de análise técnica, construindo um sistema de negociação completo com teoria fractal e análise de blocos de ordens em seu núcleo.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supply and Demand - Order Block Strategy", format=format.price, precision=0, overlay=true)
// Input options for customization
changeColor = input(false, title="Change Box Colors?")
breakType = input.string("Wick+Body", title="Fractal Break Type:", options=["Wick+Body", "Body"])
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=1, tooltip="Number of periods for fractal lookback")
if n <= 0
runtime.error("Periods input must be greater than zero.")
transGreenClr = input.color(color.new(color.green, 80), title="Bg:", inline="a_1")
greenClr = input.color(color.new(color.green, 0), title="Border:", inline="a_1")
transRedClr = input.color(color.new(color.red, 80), title="Bg:", inline="b_1")
redClr = input.color(color.new(color.red, 0), title="Border:", inline="b_1")
// --- Fractal Calculation ---
upFractal = high[n] == ta.highest(high, 2 * n + 1)
downFractal = low[n] == ta.lowest(low, 2 * n + 1)
// --- End Fractal Calculation ---
var float topValue = na
var float bottomValue = na
var int lastRedIndex = na
var float lastRedLow = na
var float lastRedHigh = na
var int lastGreenIndex = na
var float lastGreenLow = na
var float lastGreenHigh = na
var line topLine = na
var line bottomLine = na
var box demandBox = na
var box supplyBox = na
var topBreakBlock = false
var bottomBreakBlock = false
var isLongBreak = false
var isShortBreak = false
topBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? high : close
bottomBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? low : close
// Last Red Check
if close < open
lastRedIndex := bar_index
lastRedLow := low
lastRedHigh := high
// Last Green Check
if close > open
lastGreenIndex := bar_index
lastGreenLow := low
lastGreenHigh := high
// Top break
if ta.crossover(topBreakCheckSource, topValue) and not topBreakBlock
topBreakBlock := true
isLongBreak := true
// line.set_x2(topLine, bar_index)
// demandBox := box.new(lastRedIndex - 1, lastRedHigh, lastRedIndex + 1, lastRedLow, bgcolor=transGreenClr, border_color=greenClr)
if strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Bottom break
if ta.crossunder(bottomBreakCheckSource, bottomValue) and not bottomBreakBlock
bottomBreakBlock := true
isShortBreak := true
// line.set_x2(bottomLine, bar_index)
// supplyBox := box.new(lastGreenIndex - 1, lastGreenHigh, lastGreenIndex + 1, lastGreenLow, bgcolor=transRedClr, border_color=redClr)
if strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// New up fractal
if upFractal
topBreakBlock := false
isLongBreak := false
topValue := high[n]
// topLine := line.new(bar_index[n], topValue, bar_index, topValue, color=color.teal, style=line.style_dotted, width=2)
// if not isLongBreak[1]
// line.delete(topLine[1])
// New down fractal
if downFractal
bottomBreakBlock := false
isShortBreak := false
bottomValue := low[n]
// bottomLine := line.new(bar_index[n], bottomValue, bar_index, bottomValue, color=color.maroon, style=line.style_dotted, width=2)
// if not isShortBreak[1]
// line.delete(bottomLine[1])
// Box state update
// activeBoxes = box.all
// if array.size(activeBoxes) > 0 and changeColor
// for i = 0 to array.size(activeBoxes) - 1
// boxId = array.get(activeBoxes, i)
// bVal = box.get_bottom(boxId)
// tVal = box.get_top(boxId)
// if close < bVal
// box.set_bgcolor(boxId, transRedClr)
// box.set_border_color(boxId, redClr)
// if close > tVal
// box.set_bgcolor(boxId, transGreenClr)
// box.set_border_color(boxId, greenClr)
//PLOTS
plotshape(downFractal ,style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)
// --- Checklist Table ---
// var table checklistTable = table.new(position.bottom_right, 2, 8, bgcolor=color.new(color.gray, 80), border_width=1)
// if barstate.islast
// table.cell(checklistTable, 0, 0, "Condition", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)
// table.cell(checklistTable, 1, 0, "Status", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)
// table.cell(checklistTable, 0, 1, "Up Fractal", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 1, upFractal ? "✅" : "❌", text_color=upFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 2, "Down Fractal", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 2, downFractal ? "✅" : "❌", text_color=downFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 3, "Top Break", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 3, isLongBreak ? "✅" : "❌", text_color=isLongBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 4, "Bottom Break", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 4, isShortBreak ? "✅" : "❌", text_color=isShortBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 5, "Last Red Candle", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 5, close < open ? "✅" : "❌", text_color=close < open ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 6, "Last Green Candle", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 6, close > open ? "✅" : "❌", text_color=close > open ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 7, "Box Color Change Active", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 7, changeColor ? "✅" : "❌", text_color=changeColor ? color.green : color.red, text_size=size.small)
Relacionados
- Estratégia de negociação de tendências avançadas baseada em bandas de Bollinger e padrões de velas
- O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco.
- A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa.
- Sistema de acompanhamento de tendências dinâmicas de vários níveis
- Negociação em linha de tendência em tempo real com base em pontos pivô e inclinação
- RSI-ATR Momentum Volatilidade Estratégia de negociação combinada
- Tendência dinâmica na sequência da estratégia de negociação multiperíodo da ATR
- A estratégia de EMA dupla avançada com sistema de filtro de volatilidade ATR
- Estratégia de recuperação de terça-feira (Filtro de fim de semana)
- Estratégia de negociação de ação de preço do canal mágico
Mais.
- Sistema de negociação sinérgico de indicadores técnicos múltiplos
- Estratégia de otimização dinâmica de alta frequência baseada em indicadores multi-técnicos
- Supertendência tripla e tendência da média móvel exponencial seguindo uma estratégia quantitativa de negociação
- Estratégia de tendência quantitativa de média móvel dupla de Bollinger Bands baseada em nuvem
- Estratégia de negociação quantitativa de vários níveis baseada na divergência de tendência das bandas de Bollinger
- Estratégia de negociação quantitativa baseada no Fibonacci 0.7 Level Trend Breakthrough
- Estratégia otimizada do rácio risco-recompensa baseada no cruzamento da média móvel
- Estratégia de negociação de reconhecimento de tendências dinâmicas
- Estratégia de negociação quantitativa de intervalo dinâmico transfronteiriço baseada em bandas de Bollinger
- Estratégia de previsão adaptativa de sinal cruzado SMI baseada em momento
- Método de negociação com sinal cruzado de média móvel múltipla
- Estratégia de negociação filtrada com múltiplos indicadores com Bollinger Bands e Woodies CCI
- Tendência de média móvel dinâmica seguindo a estratégia de negociação de confirmação do RSI
- Estratégia cruzada de média móvel exponencial dinâmica de vários períodos com sistema de otimização de retrocesso
- Tendência cruzada de média móvel dinâmica, seguindo uma estratégia com gestão adaptativa do risco
- Estratégia de negociação adaptativa baseada no cruzamento de duas linhas do RSI estocástico