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Estratégia estatística de negociação de desvio padrão duplo VWAP

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-06 16:31:36
Tags:VWAPS.D.VOLHL2

Resumo

Esta estratégia é um sistema de ruptura de tendência baseado em VWAP (Volume Weighted Average Price) e canais de desvio padrão. Constrói uma faixa de preços dinâmica calculando VWAP e bandas de desvio padrão para capturar oportunidades de ruptura ascendente. A estratégia depende principalmente de sinais de ruptura de banda de desvio padrão para negociação, com metas de lucro e intervalos de ordens para controlar o risco.

Princípios de estratégia

Cálculo do indicador básico:

Calcular o VWAP utilizando os preços e o volume do HL2 intradiário
Calcular o desvio-padrão com base na volatilidade dos preços
Estabelecer 1,28 vezes o desvio-padrão das bandas superior e inferior

Lógica comercial:

Condição de entrada: o preço cruza abaixo da faixa inferior e sobe acima dela
Condição de saída: atingir o objectivo de lucro pré-estabelecido
Intervalo mínimo de ordens para evitar a troca frequente

Vantagens da estratégia

Fundação Estatística

Referência do centro de preços baseada no VWAP
Medição da volatilidade utilizando o desvio-padrão
Ajuste do intervalo de negociação dinâmico

Controle de riscos

Estabelecimento de um objectivo de lucro fixo
Controle da frequência de negociação
A estratégia de longo prazo reduz o risco

Riscos estratégicos

Riscos de mercado

Falsas rupturas durante alta volatilidade
Dificuldade em cronometrar com precisão as inversões de tendência
Aumento das perdas nos mercados de tendência de baixa

Riscos de parâmetros

Sensibilidade às definições do multiplicador de desvio-padrão
Necessária otimização do objetivo de lucro
Intervalo de negociação afeta o desempenho

Orientações de otimização

Optimização do sinal

Adicionar filtro de tendência
Incorporar confirmação de alteração de volume
Incluir indicadores técnicos adicionais

Optimização da Gestão de Riscos

Posicionamento dinâmico de stop-loss
Valor das posições baseado na volatilidade
Sistema de gestão de encomendas melhorado

Resumo

Esta é uma estratégia de negociação quantitativa que combina princípios estatísticos e análise técnica. Através da combinação de VWAP e bandas de desvio padrão, ele constrói um sistema de negociação relativamente confiável. As principais vantagens estão em sua base estatística científica e mecanismos abrangentes de controle de risco, mas a otimização contínua de parâmetros e lógica de negociação ainda é necessária em aplicações práticas.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5 
strategy("VWAP Stdev Bands Strategy (Long Only)", overlay=true)

// Standard Deviation Inputs
devUp1 = input.float(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input.float(1.28, title="Stdev below (1)")

// Show Options
showPrevVWAP = input(false, title="Show previous VWAP close?")
profitTarget = input.float(2, title="Profit Target ($)", minval=0) // Profit target for closing orders
gapMinutes = input.int(15, title="Gap before new order (minutes)", minval=0) // Gap for placing new orders

// VWAP Calculation
var float vwapsum = na
var float volumesum = na
var float v2sum = na
var float prevwap = na // Track the previous VWAP
var float lastEntryPrice = na // Track the last entry price
var int lastEntryTime = na // Track the time of the last entry

start = request.security(syminfo.tickerid, "D", time)
newSession = ta.change(start)

vwapsum := newSession ? hl2 * volume : vwapsum[1] + hl2 * volume
volumesum := newSession ? volume : volumesum[1] + volume
v2sum := newSession ? volume * hl2 * hl2 : v2sum[1] + volume * hl2 * hl2

myvwap = vwapsum / volumesum
dev = math.sqrt(math.max(v2sum / volumesum - myvwap * myvwap, 0))

// Calculate Upper and Lower Bands
lowerBand1 = myvwap - devDn1 * dev
upperBand1 = myvwap + devUp1 * dev

// Plot VWAP and Bands with specified colors
plot(myvwap, style=plot.style_line, title="VWAP", color=color.green, linewidth=1)
plot(upperBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Upper (1)", color=color.blue, linewidth=1)
plot(lowerBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Lower (1)", color=color.red, linewidth=1)

// Trading Logic (Long Only)
longCondition = close < lowerBand1 and close[1] >= lowerBand1 // Price crosses below the lower band

// Get the current time in minutes
currentTime = timestamp("GMT-0", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))

// Check if it's time to place a new order based on gap
canPlaceNewOrder = na(lastEntryTime) or (currentTime - lastEntryTime) >= gapMinutes * 60 * 1000

// Close condition based on profit target
if (strategy.position_size > 0)
    if (close - lastEntryPrice >= profitTarget)
        strategy.close("B")
        lastEntryTime := na // Reset last entry time after closing

// Execute Long Entry
if (longCondition and canPlaceNewOrder)
    strategy.entry("B", strategy.long)
    lastEntryPrice := close // Store the entry price
    lastEntryTime := currentTime // Update the last entry time

    // Add label for the entry
    label.new(bar_index, close, "B", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// Optional: Plot previous VWAP for reference
prevwap := newSession ? myvwap[1] : prevwap[1]
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=plot.style_circles, color=close > prevwap ? color.green : color.red)

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