Эта стратегия называется
Стратегия рассчитывает 3 скользящих средних одновременно:
Когда быстрый MA пересекает более медленный MA, это сигнализирует о краткосрочном переходе в рост.
Чтобы избежать ложных сигналов, в качестве долгосрочного фильтра (длины) вводится 4-й MA. Только выше этого фильтра рассматриваются длинные сигналы. Только ниже этого фильтра рассматриваются короткие сигналы.
Специфическими правилами торговли являются:
Когда быстрый MA пересекает более медленного MA, а медленный MA также пересекает более медленного MA (короткосрочный бычий), в то время как цена находится выше долгосрочного фильтра, займите длинную позицию. Когда быстрый MA пересекает ниже медленного MA, закрывайте длинную позицию.
Когда быстрый MA переходит ниже медленного MA, а медленный MA также переходит ниже самого медленного MA (короткосрочный медленный), в то время как цена находится ниже долгосрочного фильтра, перейти на короткий.
Преимущества этой стратегии включают:
Риски этой стратегии включают:
Решения:
Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:
Эта стратегия торгует с рыночными переломами, выявленными с помощью кроссоверов MA, с направленным руководством от долгосрочного фильтра. Она эффективно захватывает возможности в поворотных моментах. Положительные результаты бэкстеста показывают хорошую рентабельность для реального применения. Дальнейшие оптимизации параметров, фильтрации сигнала, стоп-лосса и т. Д. могут сделать стратегию более надежной для практического использования.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Moving Average Trap", overlay=true) flenght = input.int(title="Fast MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=3) llenght = input.int(title="Slower MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=5) sslenght = input.int(title="Slowest MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=8) tlenght = input.int(title="Trend Filter MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=200) ssma = ta.sma(close, sslenght) fma = ta.sma(close, flenght) sma = ta.sma(close, llenght) tma = ta.sma(close, tlenght) plot(fma, color=color.red) plot(sma, color=color.white) plot(ssma, color=color.green) plot(tma, color=color.maroon, linewidth=2) short = (fma > sma and sma > ssma) and close < tma long = (fma < sma and sma < ssma) and close > tma closeshort = fma < sma and sma < ssma closelong = fma > sma and sma > ssma if long strategy.entry("long", strategy.long) if closelong strategy.close("long") if short strategy.entry("short", strategy.short) if closeshort strategy.close("short") //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)