В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Стратегия ложного прорыва на уровне поддержки Multi-SMA с системой ATR Stop-Loss

Стратегия ложного прорыва на уровне поддержки Multi-SMA с системой ATR Stop-Loss

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-27 16:17:17
Тэги:SMAATR

img

Обзор

Эта стратегия представляет собой торговую систему, основанную на определении движущегося среднего тренда и ложных прорывах на уровне поддержки. Стратегия использует 50-периодные и 200-периодные простые движущиеся средние для определения рыночных тенденций, объединяет ложные прорывы на уровне поддержки для генерации торговых сигналов и использует индикатор ATR (средний истинный диапазон) для динамического установления позиций стоп-лосса при установке целей прибыли в точках прорыва. Эта стратегия полностью использует характеристики тренда рынка и модели движения цен для поглощения возможностей получения прибыли через отскоки после ложных прорывов.

Принципы стратегии

Основная логика стратегии включает следующие ключевые элементы:

  1. Определение тренда: использует относительную позицию скользящих средних за 50 и 200 периодов для определения рыночных тенденций, подтверждая рост, когда краткосрочная скользящая средняя выше долгосрочной скользящей средней.
  2. Расчет уровня поддержки: рассчитывает уровни поддержки с использованием формулы поворотных точек, используя средневзвешенные значения предыдущего периодавысоких, низких и закрывающих цен.
  3. Ложное подтверждение прорыва: генерирует длинные сигналы, когда цена ненадолго прорывается ниже поддержки во время восходящего тренда, а затем закрывается выше нее.
  4. Управление рисками: использует 14-периодный ATR для расчета динамических позиций стоп-лосса, обеспечивая более широкие стопы во время повышенной волатильности рынка.
  5. Целевые показатели прибыли: рассчитывает целевые показатели прибыли с использованием самой высокой цены за предыдущие 10 периодов, чтобы обеспечить адекватный потенциал прибыли.

Преимущества стратегии

  1. Следование тренду: стратегия обеспечивает торговлю в направлении основного тренда через систему скользящей средней, улучшая показатели выигрыша.
  2. Динамический контроль рисков: использует ATR для динамической корректировки позиций стоп-лосса, адаптируясь к различным рыночным условиям.
  3. Ясные торговые сигналы: модели ложного прорыва на уровне поддержки имеют четкие критерии идентификации, что уменьшает субъективное суждение.
  4. Разумное соотношение риск-вознаграждение: обеспечивает хорошее соотношение риск-вознаграждение с помощью динамических стоп-лосс и исторически обоснованных целей прибыли.
  5. Систематическая операция: четкая логика стратегии, легко реализуемая программированием и бэкстером.

Стратегические риски

  1. Риск ложного сигнала: может генерировать многочисленные ложные сигналы прорыва на различных рынках, увеличивая расходы на торговлю.
  2. Риск переворота тренда: системы скользящих средних реагируют медленно на точки переворота тренда, потенциально вызывая задержку ввода.
  3. Риск диапазона остановки потери: остановки по ATR могут привести к большим потерям при резком росте волатильности.
  4. Риск установления целевой прибыли: исторические максимумы за фиксированный период могут не отражать текущие рыночные условия.

Направления оптимизации стратегии

  1. Добавление условий фильтрации: может добавлять индикаторы подтверждения объема для улучшения надежности сигнала.
  2. Оптимизация параметров скользящих средних: корректировка скользящих средних периодов на основе различных рыночных характеристик для повышения точности определения тренда.
  3. Улучшить методы стоп-лосса: может внедрять комбинированные стоп-лосы, объединяющие уровни поддержки для повышения эффективности стоп-лосса.
  4. Динамические целевые показатели прибыли: внедрить методы расчета динамических целевых показателей прибыли, чтобы лучше адаптироваться к изменениям рынка.
  5. Добавить временные фильтры: включить скрининг торгового окна времени, чтобы избежать торговли в неблагоприятные периоды.

Резюме

Стратегия фальшивого прорыва на уровне поддержки Multi-SMA - это полная торговая система, сочетающая в себе тенденции и ценовые модели. Благодаря определению тренда с использованием систем скользящих средних и распознаванию ложных прорывов на уровне поддержки, в сочетании с динамическими стоп-лоссами ATR, она создает управляемую риском торговую стратегию. Основные преимущества этой стратегии заключаются в ее систематическом процессе работы и четких методах управления рисками. Благодаря постоянной оптимизации и улучшению стратегия может лучше адаптироваться к различным рыночным условиям и улучшать торговые результаты.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("False Break Trading Strategy", overlay=true)

// Define inputs for strategy parameters
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length")
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
lookbackPeriod = input.int(10, title="Swing High Lookback Period")

// Calculate SMAs
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Check if we are in an uptrend
isUptrend = sma50 > sma200

// Calculate Pivot, Support, and Target Profit (Swing High)
pivot = (high[1] + low[1] + close[1]) / 3
support = (2 * pivot) - high[1]
swingHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)

// Create signals for entry
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float targetProfit = na
longCondition = isUptrend and low[1] < support and close > support

if (longCondition)
    entryPrice := open
    stopLoss := low - atr
    targetProfit := swingHigh

// Plot signals and lines on chart
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")

// Plot levels for entry, stop loss, and target
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(targetProfit, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// Backtest: Simulate exit points for the strategy
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (na(stopLoss) == false and na(targetProfit) == false)
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLoss, limit=targetProfit)
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.