В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Многопоказательная стратегия оптимизации динамической торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-20 16:31:21
Тэги:CCIРСИМФИWMAИФТ

Обзор

Эта стратегия представляет собой торговую систему, основанную на нескольких технических показателях, интегрирующую показатели CCI, RSI, Stochastic и MFI с экспоненциальным сглаживанием для создания всеобъемлющей структуры анализа рынка.

Принцип стратегии

Основной целью стратегии является обеспечение более надежных торговых сигналов посредством мультииндикаторного слияния.

Расчет и нормализация показателей CCI, RSI, Stochastic и MFI
Применение сглаживания WMA на значения показателей
Преобразование значений в единый интервал с помощью IFT
Вычислить среднее значение четырех преобразованных показателей в качестве окончательного сигнала
Сделайте длинные сигналы при пересечении -0,5 и короткие сигналы при пересечении 0,5
Установка стоп-лосса 0,5% и прибыли 1% для контроля риска

Преимущества стратегии

Многопоказательная концентрация обеспечивает всеобъемлющую рыночную перспективу
Трансформация ИФТ обеспечивает согласованность результатов показателей
Сглаживание WMA эффективно уменьшает ложные сигналы
Разумные параметры стоп-лосса и прибыли
Ясный механизм генерации сигнала для отладки и оптимизации

Стратегические риски

На волатильных рынках могут отставать несколько показателей
Фиксированные параметры стоп-лосса и прибыли могут не соответствовать всем рыночным условиям
Углаживание WMA может вызвать задержку сигнала
Параметры показателей нуждаются в оптимизации для различных рынков Предложения: внедрить динамическое управление рисками, ввести индикаторы волатильности, оптимизировать параметры сглаживания

Руководство по оптимизации

Внедрение адаптивных механизмов остановки потерь и получения прибыли
Добавить фильтрацию рыночной среды
Оптимизировать синтез сигнала с помощью взвешенного среднего
Внедрение механизмов, взвешенных по объему и скорректированных по волатильности
Разработка системы автоматической оптимизации параметров

Резюме

Стратегия строит относительно полную торговую систему посредством мультииндикаторного слияния и оптимизации сигнала. Ее сильные стороны заключаются в надежности сигнала и всеобъемлющем контроле рисков, но параметры все еще нуждаются в оптимизации на основе рыночных характеристик. Благодаря предложенным направлениям оптимизации стратегия имеет потенциал для лучшей работы в различных рыночных условиях.

/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('wombocombo', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// IFTCOMBO Hesaplamaları
ccilength = input.int(5, 'CCI Length')
wmalength = input.int(9, 'Smoothing Length')
rsilength = input.int(5, 'RSI Length')
stochlength = input.int(5, 'STOCH Length')
mfilength = input.int(5, 'MFI Length')

// CCI
v11 = 0.1 * (ta.cci(close, ccilength) / 4)
v21 = ta.wma(v11, wmalength)
INV1 = (math.exp(2 * v21) - 1) / (math.exp(2 * v21) + 1)

// RSI
v12 = 0.1 * (ta.rsi(close, rsilength) - 50)
v22 = ta.wma(v12, wmalength)
INV2 = (math.exp(2 * v22) - 1) / (math.exp(2 * v22) + 1)

// Stochastic
v1 = 0.1 * (ta.stoch(close, high, low, stochlength) - 50)
v2 = ta.wma(v1, wmalength)
INVLine = (math.exp(2 * v2) - 1) / (math.exp(2 * v2) + 1)

// MFI
source = hlc3
up = math.sum(volume * (ta.change(source) <= 0 ? 0 : source), mfilength)
lo = math.sum(volume * (ta.change(source) >= 0 ? 0 : source), mfilength)
mfi = 100.0 - 100.0 / (1.0 + up / lo)
v13 = 0.1 * (mfi - 50)
v23 = ta.wma(v13, wmalength)
INV3 = (math.exp(2 * v23) - 1) / (math.exp(2 * v23) + 1)

// Ortalama IFTCOMBO değeri
AVINV = (INV1 + INV2 + INVLine + INV3) / 4

// Sinyal çizgileri
hline(0.5, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(-0.5, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)

// IFTCOMBO çizgisi
plot(AVINV, color=color.red, linewidth=2, title='IFTCOMBO')

// Long Trading Sinyalleri
longCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5) 
longCloseCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5) 

// Short Trading Sinyalleri
shortCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5) 
shortCloseCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5) 

// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - 0.005) // Long için
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + 0.01) // Long için


// Long Strateji Kuralları
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    strategy.exit('Long Exit', 'Long', stop=stopLoss, limit=takeProfit) // Stop-loss eklendi


if longCloseCondition
    strategy.close('Long')

// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + 0.005) // Short için
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - 0.01) // Short için

// Short Strateji Kuralları
if shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short)
    strategy.exit('Short Exit', 'Short', stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort) // Stop-loss eklendi


if shortCloseCondition
    strategy.close('Short')

// Sinyal noktalarını plotlama
plotshape(longCondition, title='Long Signal', location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title='Short Signal', location=location.abovebar, color=color.yellow, size=size.small)

Связанные

Больше