В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Многопериодный фрактальный блок ордера на прорыв адаптивная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-27 15:49:16
Тэги:ОБСДМ.А.ATR

Обзор

Эта стратегия является адаптивной торговой системой, основанной на фрактальной теории и анализе блоков ордеров. Она захватывает высоковероятные торговые возможности путем выявления ключевых уровней поддержки и сопротивления в структуре рынка, сочетая сигналы фрактального прорыва с подтверждением блоков ордеров. Стратегия объединяет несколько технических индикаторов, включая фрактальные индикаторы, динамические блоки ордеров и системы подтверждения ценового прорыва, достигая точного позиционирования переломных точек рынка и точного сроков торгов.

Принципы стратегии

Основная логика стратегии основана на трех основных столпах: во-первых, непрерывное наблюдение за максимумами и минимумами рынка с помощью модуля расчета фрактала для выявления потенциальных областей обратного тренда; во-вторых, установление зон спроса и предложения на ключевых уровнях цен посредством анализа блоков заказов; и, наконец, проверка действительности прорывов цен через систему подтверждения прорыва. Когда цена превышает фрактал и подтверждает действительность, система создает блок ордера зоны спроса в районе последней красной свечи и открывает длинную позицию; когда цена превышает фрактал и подтверждает действительность, система создает ордер зоны предложения в районе последней зеленой свечи и открывает короткую позицию.

Преимущества стратегии

Сильная адаптивность: стратегия может динамически регулировать позицию и размер блока заказов в соответствии с рыночными условиями.
Многочисленные механизмы подтверждения: объединяет фрактальные прорывы, подтверждение блока ордера и анализ ценового действия для снижения риска ложного сигнала.
Комплексное управление рисками: помогает трейдерам отслеживать состояние стратегии в режиме реального времени с помощью четкой визуальной обратной связи и контрольного списка состояния.
Отличная визуализация: обеспечивает интуитивно понятный графический интерфейс, включая фрактальные маркеры, отображение блоков заказов и контрольный список состояния.
Гибкие параметры: позволяет пользователям настраивать ключевые параметры, такие как фрактальный период и тип прорыва в соответствии с личным стилем торговли.

Стратегические риски

Риск волатильности рынка: может генерировать ложные сигналы прорыва на сильно волатильных рынках, что требует дополнительных механизмов фильтрации.
Риск сдвига: цены исполнения ордеров могут отклоняться от идеальных точек входа на рынки с недостаточной ликвидностью.
Зависимость от тренда: эффективность стратегии может быть не такой идеальной на рыночных рынках, как на рынках с тенденциями.
Чувствительность параметров: различные настройки фрактальных периодов могут привести к значительно различным результатам торговли.
Потребление вычислительных ресурсов: сложные функции визуализации и вычисления в режиме реального времени могут увеличить нагрузку системы.

Руководство по оптимизации

Введение фильтра волатильности: оптимизация торговых сигналов с помощью ATR или других индикаторов волатильности.
Добавить механизм подтверждения тренда: улучшить надежность сигнала путем объединения скользящих средних или других индикаторов тренда.
Совершенный механизм стоп-лосса: разработать динамическую стратегию стоп-лосса на основе структуры блока ордеров.
Оптимизировать размер блока ордеров: динамически регулировать размер блока ордеров на основе волатильности рынка.
Добавление анализа объема: проверка достоверности выхода путем включения данных объема.

Резюме

Это композитная торговая стратегия, которая интегрирует множество измерений технического анализа, создавая полную торговую систему с фрактальной теорией и анализом блоков заказов в ее основе.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supply and Demand - Order Block Strategy", format=format.price, precision=0, overlay=true)

// Input options for customization
changeColor = input(false, title="Change Box Colors?")
breakType = input.string("Wick+Body", title="Fractal Break Type:", options=["Wick+Body", "Body"])
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=1, tooltip="Number of periods for fractal lookback")

if n <= 0
    runtime.error("Periods input must be greater than zero.")

transGreenClr = input.color(color.new(color.green, 80), title="Bg:", inline="a_1")
greenClr = input.color(color.new(color.green, 0), title="Border:", inline="a_1")

transRedClr = input.color(color.new(color.red, 80), title="Bg:", inline="b_1")
redClr = input.color(color.new(color.red, 0), title="Border:", inline="b_1")

// --- Fractal Calculation ---
upFractal = high[n] == ta.highest(high, 2 * n + 1)
downFractal = low[n] == ta.lowest(low, 2 * n + 1)
// --- End Fractal Calculation ---

var float topValue = na
var float bottomValue = na
var int lastRedIndex = na
var float lastRedLow = na
var float lastRedHigh = na
var int lastGreenIndex = na
var float lastGreenLow = na
var float lastGreenHigh = na
var line topLine = na
var line bottomLine = na
var box demandBox = na
var box supplyBox = na
var topBreakBlock = false
var bottomBreakBlock = false
var isLongBreak = false
var isShortBreak = false
topBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? high : close
bottomBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? low : close

// Last Red Check
if close < open
    lastRedIndex := bar_index
    lastRedLow := low
    lastRedHigh := high

// Last Green Check
if close > open
    lastGreenIndex := bar_index
    lastGreenLow := low
    lastGreenHigh := high

// Top break
if ta.crossover(topBreakCheckSource, topValue) and not topBreakBlock
    topBreakBlock := true
    isLongBreak := true
    // line.set_x2(topLine, bar_index)
    // demandBox := box.new(lastRedIndex - 1, lastRedHigh, lastRedIndex + 1, lastRedLow, bgcolor=transGreenClr, border_color=greenClr)
    if strategy.position_size <= 0
        strategy.entry("Long", strategy.long)

// Bottom break
if ta.crossunder(bottomBreakCheckSource, bottomValue) and not bottomBreakBlock
    bottomBreakBlock := true
    isShortBreak := true
    // line.set_x2(bottomLine, bar_index)
    // supplyBox := box.new(lastGreenIndex - 1, lastGreenHigh, lastGreenIndex + 1, lastGreenLow, bgcolor=transRedClr, border_color=redClr)
    if strategy.position_size >= 0
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// New up fractal
if upFractal
    topBreakBlock := false
    isLongBreak := false
    topValue := high[n]
    // topLine := line.new(bar_index[n], topValue, bar_index, topValue, color=color.teal, style=line.style_dotted, width=2)
    // if not isLongBreak[1]
    //     line.delete(topLine[1])

// New down fractal
if downFractal
    bottomBreakBlock := false
    isShortBreak := false
    bottomValue := low[n]
    // bottomLine := line.new(bar_index[n], bottomValue, bar_index, bottomValue, color=color.maroon, style=line.style_dotted, width=2)
    // if not isShortBreak[1]
    //     line.delete(bottomLine[1])

// Box state update
// activeBoxes = box.all
// if array.size(activeBoxes) > 0 and changeColor
//     for i = 0 to array.size(activeBoxes) - 1
//         boxId = array.get(activeBoxes, i)
//         bVal = box.get_bottom(boxId)
//         tVal = box.get_top(boxId)
//         if close < bVal
//             box.set_bgcolor(boxId, transRedClr)
//             box.set_border_color(boxId, redClr)
//         if close > tVal
//             box.set_bgcolor(boxId, transGreenClr)
//             box.set_border_color(boxId, greenClr)

//PLOTS
plotshape(downFractal ,style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown,   location=location.abovebar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)

// --- Checklist Table ---
// var table checklistTable = table.new(position.bottom_right, 2, 8, bgcolor=color.new(color.gray, 80), border_width=1)

// if barstate.islast
//     table.cell(checklistTable, 0, 0, "Condition", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)
//     table.cell(checklistTable, 1, 0, "Status", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)

//     table.cell(checklistTable, 0, 1, "Up Fractal", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 1, upFractal ? "✅" : "❌", text_color=upFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 2, "Down Fractal", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 2, downFractal ? "✅" : "❌", text_color=downFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 3, "Top Break", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 3, isLongBreak ? "✅" : "❌", text_color=isLongBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 4, "Bottom Break", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 4, isShortBreak ? "✅" : "❌", text_color=isShortBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 5, "Last Red Candle", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 5, close < open ? "✅" : "❌", text_color=close < open ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 6, "Last Green Candle", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 6, close > open ? "✅" : "❌", text_color=close > open ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 7, "Box Color Change Active", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 7, changeColor ? "✅" : "❌", text_color=changeColor ? color.green : color.red, text_size=size.small)

Связанные

Больше