В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Тройной супертенд и экспоненциальный скользящий средний тренд после количественной стратегии торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-27 15:56:53
Тэги:ЕМАATR

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе три индикатора супертенденции с экспоненциальной скользящей средней (EMA) для следования тренду. Она использует три линии супертенденции с различной чувствительностью и одну линию EMA для захвата рыночных тенденций посредством многомерного подтверждения. Стратегия использует ATR (средний истинный диапазон) для расчета динамических уровней поддержки / сопротивления и определяет направление тренда и торговые сигналы на основе ценовых позиций относительно этих линий.

Принцип стратегии

Стратегия состоит из следующих основных компонентов:

50-периодный EMA определяет направление общей тенденции, причем цена выше EMA указывает на восходящий тренд, а ниже - на понижающий.
Три линии супертенденции, рассчитанные с использованием 10-периодного ATR с множителями 3,0, 2,0 и 1,0, снижающейся чувствительностью.
Сигналы входа: длинный, когда цена выше EMA и все три линии Supertrend показывают бычьи сигналы; короткий, когда цена ниже EMA и все три линии Supertrend показывают медвежие сигналы.
Сигналы выхода: Закрыть позиции, когда третья линия Supertrend (наименее чувствительная) изменит направление.

Преимущества стратегии

Механизм многократного подтверждения повышает надежность сигнала и уменьшает количество ложных сигналов.
Комбинирует краткосрочные и долгосрочные индикаторы тенденций для быстрого реагирования и стабильности.
Динамические параметры стоп-лосса, которые автоматически адаптируются к волатильности рынка.
Ясная стратегия с регулируемыми параметрами.
Применяется в нескольких рыночных циклах с хорошей универсальностью.

Стратегические риски

Может приводить к частым сделкам на различных рынках, увеличивая затраты на транзакции. Решение: Добавить фильтры сигналов или продлить периоды скользящей средней.
Потенциальное отставание во время начала изменения тренда. Решение: включить индикаторы импульса для помощи.
Многократное подтверждение может лишить вас некоторых выгодных возможностей. Решение: скорректировать условия подтверждения на основе рыночных характеристик.

Направления оптимизации стратегии

Включить показатели объема для дополнительного подтверждения.
Разработка адаптивных параметровых механизмов, которые динамически адаптируются к рыночным условиям.
Добавить фильтры волатильности для корректировки размеров позиций в периоды высокой волатильности.
Оптимизировать механизм стоп-лосса с учетом остановок.
Добавить модуль управления загрузкой с максимальными ограничениями загрузки.

Резюме

Это логически строгая и стабильная стратегия, следующая за трендом. Благодаря сочетанию нескольких технических индикаторов она обеспечивает надежность сигнала при сохранении хороших возможностей контроля риска. Параметры стратегии очень регулируемы и могут быть оптимизированы для различных рыночных условий.

/*backtest
start: 2024-12-19 00:00:00
end: 2024-12-26 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend EMA Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
ema_length = input(50, title="EMA Length")
supertrend_atr_period = input(10, title="ATR Period")
supertrend_multiplier1 = input.float(3.0, title="Supertrend Multiplier 1")
supertrend_multiplier2 = input.float(2.0, title="Supertrend Multiplier 2")
supertrend_multiplier3 = input.float(1.0, title="Supertrend Multiplier 3")

// Calculations
emaValue = ta.ema(close, ema_length)

[supertrend1, SupertrendDirection1] = ta.supertrend(supertrend_multiplier1, supertrend_atr_period)
[supertrend2, SupertrendDirection2] = ta.supertrend(supertrend_multiplier2, supertrend_atr_period)
[supertrend3, SupertrendDirection3] = ta.supertrend(supertrend_multiplier3, supertrend_atr_period)

// Plot Indicators
plot(emaValue, title="EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(supertrend1, title="Supertrend 1 (10,3)", color=(SupertrendDirection1 == -1 ? color.green : color.red), linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(supertrend2, title="Supertrend 2 (10,2)", color=(SupertrendDirection2 == -1 ? color.green : color.red), linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(supertrend3, title="Supertrend 3 (10,1)", color=(SupertrendDirection3 == -1 ? color.green : color.red), linewidth=1, style=plot.style_line)

// Entry Conditions
long_condition = (SupertrendDirection1 == -1 and SupertrendDirection2 == -1 and SupertrendDirection3 == -1 and close > emaValue)
short_condition = (SupertrendDirection1 == 1 and SupertrendDirection2 == 1 and SupertrendDirection3 == 1 and close < emaValue)

// Exit Conditions
long_exit = (SupertrendDirection3 == 1)
short_exit = (SupertrendDirection3 == -1)

// Execute Strategy
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (long_exit)
    strategy.close("Long")
if (short_exit)
    strategy.close("Short")

Связанные

Больше