В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Адаптивная стратегия прорыва канала с динамической системой поддержки и сопротивления

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 11:40:35
Тэги:SRATRRRSLТПМ.А.

Обзор

Эта стратегия представляет собой передовую торговую систему, основанную на уровнях поддержки и сопротивления, объединяющую динамические трендовые каналы с функциональностью управления рисками. Стратегия определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления путем анализа колебаний цен максимумов и минимумов за определенный период обзора и использует параметры ширины канала для построения динамических торговых диапазонов, предоставляя трейдерам четкую перспективу структуры рынка и точные торговые сигналы.

Принципы стратегии

Основная логика включает в себя несколько ключевых элементов:

Уровни поддержки и сопротивления рассчитываются на основе самых низких и самых высоких цен в течение определенного пользователем периода обратной связи
Динамическая ширина канала устанавливается через процентные параметры, построение верхних и нижних каналов на основе уровня поддержки и сопротивления
Сигналы покупки запускаются, когда цена приближается к уровню поддержки (в пределах 1% расстояния)
Система автоматически рассчитывает уровни стоп-лосса и уровень прибыли на основе определенных пользователем процентов
Сделки выполняются только в пределах установленного временного диапазона обратного тестирования
Коэффициенты риска и прибыли рассчитываются и отображаются в режиме реального времени, чтобы помочь трейдерам оценить потенциальную отдачу от рисков.

Преимущества стратегии

Высокая адаптивность: уровни поддержки и сопротивления динамически адаптируются к изменениям рынка, адаптируясь к различным рыночным условиям
Комплексное управление рисками: объединяет вычисление стоп-лосса, прибыли и соотношения риск-вознаграждение с визуализацией
Ясные торговые сигналы: обеспечивают четкие сигналы входа, уменьшая влияние субъективного суждения
Отличная визуализация: различные уровни цены отображаются интуитивно через различные цветные линии и этикетки
Гибкие параметры: позволяет пользователям корректировать параметры на основе личного стиля торговли и характеристик рынка

Стратегические риски

Риск волатильности рынка: может вызвать чрезмерные торговые сигналы на сильно волатильных рынках
Риск ложного прорыва: цена, приближающаяся к уровню поддержки, может привести к ложным прорывам, приводящим к неправильным сигналам.
Чувствительность параметров: эффективность стратегии сильно зависит от периода просмотра и настройки ширины канала
Ограничение на однонаправленную торговлю: в настоящее время поддерживает только длинные позиции, потенциально отсутствующие короткие возможности
Временная зависимость: эффективность стратегии ограничена определенным временным диапазоном обратного тестирования

Направления оптимизации стратегии

Добавить фильтр тренда: включить скользящие средние или индикаторы импульса для фильтрации сигналов противоположной тенденции
Полное торговое направление: Добавить короткую логику торговли для повышения комплексности стратегии
Оптимизировать генерацию сигналов: интегрировать показатели объема для проверки достоверности расхождения цен
Динамическое установление стоп-лосса: динамическое регулирование стоп-лосса на основе ATR или волатильности
Улучшить управление позициями: динамически корректировать размеры позиций на основе соотношения риск-прибыль и волатильности рынка

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе ключевые концепции технического анализа - уровни поддержки/сопротивления и каналы тренда - для построения логически строгой и контролируемой рисками торговой системы. Сила стратегии заключается в ее адаптивности и всеобъемлющем управлении рисками, но трейдерам все еще необходимо тщательно корректировать параметры на основе рыночных условий и личной толерантности к риску.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Support and Resistance with Trend Lines and Channels", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(20, title="Lookback Period for Support/Resistance", minval=1)
channelWidth = input.float(0.01, title="Channel Width (%)", minval=0.001) / 100
startDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="Backtesting Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31 23:59"), title="Backtesting End Date")

// Check if the current bar is within the testing range
inTestingRange = true

// Support and Resistance Levels
supportLevel = ta.lowest(low, lookback)  // Swing low (support)
resistanceLevel = ta.highest(high, lookback)  // Swing high (resistance)

// Trend Lines and Channels
var line supportLine = na
var line resistanceLine = na
var line upperChannelLine = na
var line lowerChannelLine = na

// Calculate channel levels
upperChannel = resistanceLevel * (1 + channelWidth)  // Upper edge of channel
lowerChannel = supportLevel * (1 - channelWidth)  // Lower edge of channel

// Create or update the support trend line
// if na(supportLine)
//     supportLine := line.new(bar_index, supportLevel, bar_index + 1, supportLevel, color=color.green, width=2, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(supportLine, supportLevel)
//     line.set_y2(supportLine, supportLevel)

// // Create or update the resistance trend line
// if na(resistanceLine)
//     resistanceLine := line.new(bar_index, resistanceLevel, bar_index + 1, resistanceLevel, color=color.red, width=2, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(resistanceLine, resistanceLevel)
//     line.set_y2(resistanceLine, resistanceLevel)

// // Create or update the upper channel line
// if na(upperChannelLine)
//     upperChannelLine := line.new(bar_index, upperChannel, bar_index + 1, upperChannel, color=color.blue, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(upperChannelLine, upperChannel)
//     line.set_y2(upperChannelLine, upperChannel)

// // Create or update the lower channel line
// if na(lowerChannelLine)
//     lowerChannelLine := line.new(bar_index, lowerChannel, bar_index + 1, lowerChannel, color=color.purple, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(lowerChannelLine, lowerChannel)
//     line.set_y2(lowerChannelLine, lowerChannel)

// Buy Condition: When price is near support level
buyCondition = close <= supportLevel * 1.01 and inTestingRange
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercentage = input.float(1.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.0) / 100
takeProfitPercentage = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.0) / 100

var float longStopLoss = na
var float longTakeProfit = na
if strategy.position_size > 0
    longStopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
    longTakeProfit := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercentage)
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// Visualize Entry, Stop Loss, and Take Profit Levels
var float entryPrice = na
if buyCondition
    entryPrice := close
if not na(entryPrice)
    label.new(bar_index, entryPrice, text="Entry: " + str.tostring(entryPrice, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)

if strategy.position_size > 0
    line.new(bar_index, longStopLoss, bar_index + 1, longStopLoss, color=color.red, width=1, extend=extend.right)
    line.new(bar_index, longTakeProfit, bar_index + 1, longTakeProfit, color=color.blue, width=1, extend=extend.right)

// Risk-to-Reward Ratio (Optional)
if not na(entryPrice) and not na(longStopLoss) and not na(longTakeProfit)
    riskToReward = (longTakeProfit - entryPrice) / (entryPrice - longStopLoss)
    label.new(bar_index, entryPrice, text="R:R " + str.tostring(riskToReward, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.yellow, textcolor=color.black, size=size.small)

Связанные

Больше