В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия торговли с адаптивным потоком тенденций с несколькими фильтрами

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 11:58:25
Тэги:ЕМАSMAMACDATRHLC3

Обзор

Эта стратегия является адаптивной системой, основанной на нескольких технических фильтрах индикаторов. Она сочетает в себе различные технические индикаторы, включая экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), простую скользящую среднюю (SMA) и скользящую среднюю конвергентную дивергенцию (MACD), динамически регулируя параметры для адаптации к различным рыночным условиям для эффективного улавливания трендов и контроля рисков. Стратегия использует слойный механизм фильтрации, значительно улучшая надежность торговых сигналов благодаря синергетическому сочетанию нескольких технических индикаторов.

Принцип стратегии

Основная логика основана на трехслойном механизме фильтрации:

Adaptive Trend Recognition Layer: использует комбинацию быстрых и медленных EMA для расчета базовой линии тренда и динамически корректирует верхние и нижние линии каналов на основе волатильности рынка.
Склад фильтра SMA: обеспечивает направление движения цены в соответствии с общей тенденцией с использованием простой скользящей средней.
MACD Confirmation Layer: дополнительно проверяет торговые сигналы с использованием функции подтверждения тренда индикатора MACD.

Генерация торговых сигналов требует выполнения всех условий фильтра: переход тренда, подтверждение направления SMA и поддержка линии сигналов MACD. Стратегия также включает в себя динамическую систему управления позициями, основанную на капитале счета, автоматически регулирующую размер позиции с помощью фактора рычага.

Преимущества стратегии

Сильная адаптивность: Стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям посредством динамической корректировки параметров.
Всеобъемлющий контроль рисков: многочисленные механизмы фильтрации значительно снижают вероятность ложных сигналов.
Высокая настраиваемость: пользователи могут регулировать различные параметры в соответствии с личным стилем торговли.
Высокий уровень автоматизации: поддерживает сообщения оповещения в формате JSON для легкой интеграции с автоматизированными системами торговли.
Хорошая визуализация: обеспечивает богатую визуальную обратную связь, включая трендовые полосы и сигнальные маркеры.

Стратегические риски

Зависимость от тренда: может генерировать частые ложные сигналы на колеблющихся рынках.
Риск задержки: множественные механизмы фильтрации могут привести к задержке времени входа.
Чувствительность параметров: различные комбинации параметров могут привести к значительным изменениям в эффективности стратегии.
Риск использования кредитного плеча: чрезмерное использование кредитного плеча может увеличить убытки.

Направления оптимизации стратегии

Приспособление к волатильности: Добавление динамического механизма стоп-лосса на основе ATR.
Признание рыночной среды: Добавить систему классификации состояния рынка для использования различных комбинаций параметров в различных рыночных условиях.
Оценка качества сигнала: создать систему оценки силы сигнала для динамической корректировки позиций на основе силы сигнала.
Оптимизация управления капиталом: внедрение более сложных алгоритмов управления деньгами для более точного контроля позиций.

Резюме

Стратегия достигает относительно надежного тренда с помощью многослойных механизмов фильтрации и динамической корректировки параметров. Хотя существуют определенные риски задержки и зависимости от параметров, стабильная производительность все еще может быть достигнута в фактической торговле с помощью разумной оптимизации параметров и мер контроля риска.

/*backtest
start: 2024-12-29 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Adaptive Trend Flow Strategy with Filters for SPX", overlay=true, max_labels_count=500, 
     initial_capital=1000, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=0.01, slippage=2,
     margin_long=20, margin_short=20, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// User-defined inputs for trend logic
atr           = input.int(14, "Main Length", minval=2, group = "Find more strategies like this on pineindicators.com")
length        = input.int(2, "Main Length", minval=2)
smooth_len    = input.int(2, "Smoothing Length", minval=2)
sensitivity   = input.float(2.0, "Sensitivity", step=0.1)

// User-defined inputs for SMA filter
use_sma_filter = input.bool(true, "Enable SMA Filter?")
sma_length = input.int(4, "SMA Length", minval=1)

// User-defined inputs for MACD filter
use_macd_filter = input.bool(true, "Enable MACD Filter?")
macd_fast_length = input.int(2, "MACD Fast Length", minval=1)
macd_slow_length = input.int(7, "MACD Slow Length", minval=1)
macd_signal_length = input.int(2, "MACD Signal Length", minval=1)
// User-defined inputs for leverage
leverage_factor = input.float(4.5, "Leverage Factor", minval=1.0, step=0.1)
id           = input("besttrader123", title= "Your TradingView username", group = "Automate this strategy with plugpine.com")
key           = input("nc739ja84gf", title= "Unique identifier (UID)")
ticker        = input("SPX", title= "Ticker/symbol of your broker")
bullcolor     = #0097a7
bearcolor     = #ff195f
showbars      = input.bool(true, "Color Bars?")
showbg        = input.bool(true, "Background Color?")
showsignals   = input.bool(true, "Show Signals?")


// Trend calculation functions
calculate_trend_levels() =>
    typical = hlc3
    fast_ema = ta.ema(typical, length)
    slow_ema = ta.ema(typical, length * 2)
    basis = (fast_ema + slow_ema) / 2
    vol = ta.stdev(typical, length)
    smooth_vol = ta.ema(vol, smooth_len)
    upper = basis + (smooth_vol * sensitivity)
    lower = basis - (smooth_vol * sensitivity)
    [basis, upper, lower]

get_trend_state(upper, lower, basis) =>
    var float prev_level = na
    var int trend = 0
    if na(prev_level)
        trend := close > basis ? 1 : -1
        prev_level := trend == 1 ? lower : upper
    if trend == 1
        if close < lower
            trend := -1
            prev_level := upper
        else
            prev_level := lower
    else
        if close > upper
            trend := 1
            prev_level := lower
        else
            prev_level := upper
    [trend, prev_level]

[basis, upper, lower] = calculate_trend_levels()
[trend, level] = get_trend_state(upper, lower, basis)

// SMA filter
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
sma_condition = use_sma_filter ? close > sma_value : true

// MACD filter
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast_length, macd_slow_length, macd_signal_length)
macd_condition = use_macd_filter ? macd_line > signal_line : true

// Signal detection with filters
long_signal = trend == 1 and trend[1] == -1 and sma_condition and macd_condition
short_signal = trend == -1 and trend[1] == 1

// Plotting visuals
p2 = plot(basis, color=trend == 1 ? bullcolor : bearcolor, linewidth=2)
p1 = plot(level, color=close > level ? bullcolor : bearcolor, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// if showsignals and ta.crossover(close, level)
//     label.new(bar_index, level, "▲", color=bullcolor, textcolor=chart.bg_color, style=label.style_label_upper_right)
// if showsignals and ta.crossunder(close, level)
//     label.new(bar_index, level, "▼", color=bearcolor, textcolor=chart.fg_color, style=label.style_label_lower_right)

qty = strategy.equity / close * leverage_factor

// Automated alerts
if long_signal
    alert('{"AccountID": "' + id + '","Key": "' + key + '", "symbol": "' + ticker + '", "action": "long", "volume": ' + str.tostring(qty) + '}', alert.freq_once_per_bar)
if short_signal
    alert('{"AccountID": "' + id + '","Key": "' + key + '", "symbol": "' + ticker + '", "action": "closelong"}', alert.freq_once_per_bar)

// Strategy entries and exits
if long_signal
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
if short_signal
    strategy.close("Long")

// Optional SMA and MACD plot
plot(use_sma_filter ? sma_value : na, color=color.new(color.blue, 80), title="SMA")
plot(use_macd_filter ? macd_line : na, color=color.new(color.orange, 80), title="MACD Line")
plot(use_macd_filter ? signal_line : na, color=color.new(color.red, 80), title="Signal Line")

Связанные

Больше