В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Многопоказательная динамическая скользящая средняя кроссоверная количественная стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 13:46:47
Тэги:SMAЕМАWMAVWMAHMARMAALMAМ.А.

Обзор

Эта стратегия является количественной торговой системой, основанной на нескольких движущихся средних перекрестных сигналах. Она включает в себя семь различных типов движущихся средних, включая Простую движущуюся среднюю (SMA), Экспоненциальную движущуюся среднюю (EMA), Весенную движущуюся среднюю (WMA), Визенную движущуюся среднюю (VWMA), Весенную движущуюся среднюю (HMA), Сглаженную движущуюся среднюю (RMA) и Движущуюся среднюю Арно Лего (ALMA). Стратегия поддерживает как двухлинейные, так и трехлинейные системы перекрестного движения и предлагает гибкие долговые и короткие торговые варианты.

Принцип стратегии

Основная логика стратегии заключается в определении рыночных тенденций путем наблюдения за перекрестными отношениями между скользящими средними в разные периоды. Длинный сигнал генерируется, когда быстрая скользящая средняя пересекает поверх медленной скользящей средней, и наоборот для коротких сигналов. Система предоставляет два метода входа: один основан на прямых перекрестных скользящих средних, и другой основан на позиции закрытия цены относительно скользящих средних.

Преимущества стратегии

Высокая адаптивность: интеграция семи различных скользящих средних позволяет стратегии адаптироваться к различным рыночным условиям и торговым инструментам
Стабильность сигнала: многочисленные механизмы подтверждения помогают избежать ложных сигналов
Гибкие параметры: поддерживает настраиваемые настройки периода для оптимизации и обратного тестирования
Контроль рисков: включает механизм короткой продажи для использования двусторонних торговых возможностей
Ясная визуализация: Стратегия обеспечивает интуитивно понятный графический интерфейс с визуальными средствами, такими как заполнение области тренда

Стратегические риски

Эффект отставания: скользящие средние по своей сути являются отстающими показателями, потенциально отсутствующими оптимальными точками входа на волатильные рынки
Плохая динамика на рынках с различными показателями: может вызывать частые ложные сигналы на боковых рынках
Зависимость от параметров: производительность значительно варьируется с различными комбинациями параметров, что требует постоянной оптимизации
Систематический риск: может не реагировать достаточно быстро на внезапные рыночные события для прекращения потерь

Направления оптимизации стратегии

Включить индикаторы волатильности: предложить интегрировать ATR или аналогичные индикаторы для динамического размещения позиций
Добавление фильтров рыночной среды: может включать индикаторы силы тренда для фильтрации сигналов на различных рынках
Оптимизировать механизм стоп-лосса: рекомендовать добавить функцию стоп-лосса для улучшения контроля рисков
Улучшенный анализ объема: предлагается включить изменения объема для подтверждения достоверности тенденции

Резюме

Эта стратегия является всеобъемлющей системой, следующей за трендом, которая обеспечивает надежную количественную торговую структуру посредством интеграции нескольких скользящих средних индикаторов и гибких настроек параметров.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Cruce de Medias Total", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,max_bars_back=1000)

// Parámetros de entrada
periodo_rapida = input.int(50, title="Periodos para media rápida", minval=1)
periodo_lenta = input.int(200, title="Periodos para media lenta", minval=1)

// Selección del tipo de media móvil
tipo_de_media = input.string(title="Elige el tipo de media móvil", defval="Simple sma", options=["Simple sma", "Exponencial ema", "Ponderada wma", "Volumen ponderada vwma", "Hull hma", "Media suavizada rma", "Media de Arnaud Legoux alma"])

// Posibilidad de estrategia con cruce de tres medias móviles
tres_medias = input.bool(false, title="Estrategia con cruce de 3 medias móviles")
periodo_media = input.int(100, title="Periodos para media media", minval=1)

// Opción de operar en corto
permitir_corto = input.bool(false, title="Permitir operaciones en corto")

// Opción de cuando comprar
cuando_comprar = input.string(title="Cuando comprar", defval="Cruce de medias", options=["Vela anterior cierra por encima de las medias", "Cruce de medias"])
// Opción de cuando vender
cuando_vender = input.string(title="Cuando vender", defval="Cruce de medias", options=["Vela anterior cierra por debajo de las medias", "Cruce de medias"])

float media_mov_rapida = na
float media_mov_media = na
float media_mov_lenta = na

// Definición de las medias móviles
if tipo_de_media == "Simple sma"
    media_mov_rapida := ta.sma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.sma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.sma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Exponencial ema"
    media_mov_rapida := ta.ema(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.ema(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.ema(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Ponderada wma"
    media_mov_rapida := ta.wma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.wma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.wma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Volumen ponderada vwma"
    media_mov_rapida := ta.vwma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.vwma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.vwma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Hull hma"
    media_mov_rapida := ta.hma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.hma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.hma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Media suavizada rma"
    media_mov_rapida := ta.rma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.rma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.rma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Media de Arnaud Legoux alma"
    offset = input.int(0, title="Desfase para ALMA", minval=-100, maxval=100)
    sigma = input.float(6, title="Sigma para ALMA", minval=0.1, maxval=10)
    media_mov_rapida := ta.alma(close, periodo_rapida, offset, sigma)
    media_mov_media := ta.alma(close, periodo_media, offset, sigma)
    media_mov_lenta := ta.alma(close, periodo_lenta, offset, sigma)

// Graficar las medias móviles en el gráfico
plot_rapida = plot(media_mov_rapida, color=color.green, linewidth=2, title="Media Móvil Rápida")
plot_media = plot(tres_medias ? media_mov_media : na, color=color.blue, linewidth=2, title="Media Móvil Media")
plot_lenta = plot(media_mov_lenta, color=color.red, linewidth=2, title="Media Móvil Lenta")

// Rellenar el área entre las medias móviles con color condicionado
fill(plot_rapida, plot_lenta, media_mov_rapida > media_mov_lenta ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Relleno entre Medias")

// Lógica de la estrategia para cruce de medias
comprado = strategy.position_size > 0  // Verifica si ya hay una posición abierta
vendido = strategy.position_size < 0 

if not comprado  // Solo compra si no hay una posición abierta
    if tres_medias and cuando_comprar == "Cruce de medias"
        if media_mov_rapida > media_mov_media and media_mov_media > media_mov_lenta
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_comprar == "Cruce de medias"
        if ta.crossover(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    else if tres_medias and cuando_comprar == "Vela anterior cierra por encima de las medias"
        if close[1] > media_mov_rapida and close[1] > media_mov_media and close[1] > media_mov_lenta
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_comprar == "Vela anterior cierra por encima de las medias"
        if close[1] > media_mov_rapida and close[1] > media_mov_lenta
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)

// Condición de cierre de la posición
if comprado
    if tres_medias and cuando_vender == "Cruce de medias"
        if media_mov_rapida < media_mov_media and media_mov_media < media_mov_lenta
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_vender == "Cruce de medias"
        if ta.crossunder(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
    else if tres_medias and cuando_vender == "Vela anterior cierra por debajo de las medias"
        if close[1] < media_mov_rapida and close[1] < media_mov_media and close[1] < media_mov_lenta
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_vender == "Vela anterior cierra por debajo de las medias"
        if close[1] < media_mov_rapida and close[1] < media_mov_lenta
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)

// Condición de entrar en corto
if not vendido and permitir_corto
    if tres_medias
        if media_mov_rapida < media_mov_media and media_mov_media < media_mov_lenta
            strategy.entry("Short", strategy.short)
            label.new(bar_index, low, "Short", style=label.style_label_up, color=color.blue, textcolor=color.white)
    else
        if ta.crossunder(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.entry("Short", strategy.short)
            label.new(bar_index, low, "Short", style=label.style_label_up, color=color.blue, textcolor=color.white)

// Condición de cierre de posición corta
if vendido
    if tres_medias
        if media_mov_rapida > media_mov_media and media_mov_media > media_mov_lenta
            strategy.close("Short")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Short", style=label.style_label_down, color=color.purple, textcolor=color.white)
    else
        if ta.crossover(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.close("Short")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Short", style=label.style_label_down, color=color.purple, textcolor=color.white)

Связанные

Больше