В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия прорыва от разрыва в справедливой стоимости в течение нескольких временных рамок с историческим обратным тестом

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-17 14:45:10
Тэги:FVGБОСHTFRRSL

Multi-timeframe Fair Value Gap Breakout Strategy with Historical Backtest

Обзор стратегии

Эта стратегия является всеобъемлющей торговой системой, которая сочетает в себе анализ нескольких временных рамок, разрыв справедливой стоимости (FVG) и разрыв структуры (BOS). Она идентифицирует потенциальные торговые записи, обнаруживая прорывы структуры в более высокие временные рамки, ища возможности разрыва справедливой стоимости в более низкие временные рамки.

Принципы стратегии

Основная логика основана на трех основных столпах: во-первых, он использует более высокие временные рамки (по умолчанию 1 час или выше) для выявления разрыва структуры (BOS), который обеспечивает основополагающую основу для направления торговли. Во-вторых, он ищет разрывы справедливой стоимости (FVG) в более низких временных рамках, указывая на потенциальные дисбалансы спроса и предложения в этих областях. Наконец, он сочетает эти условия с текущей ценовой позицией, чтобы запустить торговые сигналы, когда цена находится в благоприятных местах. Система управляет риском с помощью коэффициентов риск-вознаграждение и факторов стоп-лосса.

Преимущества стратегии

Многомерный анализ: объединяет анализ нескольких временных рамок для повышения надежности сигнала.
Комплексное управление рисками: встроенные настройки риска и вознаграждения и механизмы контроля стоп-лосса обеспечивают четкое управление рисками для каждой сделки.
Визуальная обратная связь: Стратегия обеспечивает четкую визуальную обратную связь, включая дисплей FVG и потенциальные маркеры торговых возможностей.
Высокая адаптивность: посредством корректировки параметров стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям и торговым стилям.

Стратегические риски

Риск ложного прорыва: рынки могут демонстрировать ложные прорывы, приводящие к неправильным торговым сигналам.
Задержка сигнала: из-за использования данных более длительных временных рамок может возникнуть задержка сигнала. Рекомендуется комбинировать с другими техническими показателями для подтверждения.
Риск волатильности рынка: во время периодов высокой волатильности формирование FVG может быть нестабильным.

Направления оптимизации стратегии

Фильтрация сигналов: Добавление механизма подтверждения объема для подтверждения сигналов только при поддержке объема.
Динамические параметры: динамически корректировать соотношение риск-прибыль и коэффициент стоп-лосса на основе волатильности рынка.
Фильтрация трендов: добавление индикаторов идентификации трендов, чтобы занимать позиции только в направлении тренда.
Фильтрация времени: Добавление фильтров сеансов торговли, чтобы избежать торговли в неблагоприятные периоды рынка.

Резюме

Эта стратегия создает полную торговую систему с помощью комплексного использования анализа многочасовых рамок, прорывов ценовой структуры и разрывов справедливой стоимости. Ее сильные стороны заключаются в многомерном подходе к анализу и комплексных механизмах управления рисками, но трейдерам все еще необходимо оптимизировать параметры и контролировать риски в соответствии с фактическими рыночными условиями. Дальнейшая оптимизация может сосредоточиться на подтверждении сигнала, динамической корректировке параметров и фильтрации рыночной среды для дальнейшего улучшения стабильности и надежности стратегии.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("ICT Strategy with Historical Backtest", overlay=true)

// === Настройки ===
tf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe (1H or above)")  // Таймфрейм для анализа BOS
fvg_length = input(3, title="FVG Lookback Length")                   // Длина для поиска FVG
risk_reward = input(2, title="Risk-Reward Ratio")                    // Риск-вознаграждение
show_fvg_boxes = input(true, title="Show FVG Boxes")                 // Показывать FVG
stop_loss_factor = input.float(1.0, title="Stop Loss Factor")         // Множитель для стоп-лосса

// === Переменные для анализа ===
var float bos_high = na
var float bos_low = na

// Получаем данные с более старшего таймфрейма
htf_high = request.security(syminfo.tickerid, tf, high)
htf_low = request.security(syminfo.tickerid, tf, low)
htf_close = request.security(syminfo.tickerid, tf, close)

// Определение BOS (Break of Structure) на старшем таймфрейме
bos_up = ta.highest(htf_high, fvg_length) > ta.highest(htf_high[1], fvg_length)
bos_down = ta.lowest(htf_low, fvg_length) < ta.lowest(htf_low[1], fvg_length)

// Обновляем уровни BOS
if (bos_up)
    bos_high := ta.highest(htf_high, fvg_length)
if (bos_down)
    bos_low := ta.lowest(htf_low, fvg_length)

// === Определение FVG (Fair Value Gap) ===
fvg_up = low > high[1] and low[1] > high[2]
fvg_down = high < low[1] and high[1] < low[2]

// Визуализация FVG (Fair Value Gap)
// if (show_fvg_boxes)
//     if (fvg_up)
//         box.new(left=bar_index[1], top=high[1], right=bar_index, bottom=low, bgcolor=color.new(color.green, 90), border_color=color.green)
//     if (fvg_down)
//         box.new(left=bar_index[1], top=high, right=bar_index, bottom=low[1], bgcolor=color.new(color.red, 90), border_color=color.red)

// === Логика сделок ===
// Условия для входа в Лонг
long_condition = bos_up and fvg_up and close < bos_high
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=low * stop_loss_factor, limit=low + (high - low) * risk_reward)

// Условия для входа в Шорт
short_condition = bos_down and fvg_down and close > bos_low
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=high * stop_loss_factor, limit=high - (high - low) * risk_reward)

// === Надписи для прогнозируемых сделок ===
if (long_condition)
    label.new(bar_index, low, text="Potential Long", color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)

if (short_condition)
    label.new(bar_index, high, text="Potential Short", color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)

Связанные

Больше