وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حجم اوسیلیٹر طویل اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

حجم اوسیلیٹر طویل اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-12 11:19:04
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی تجارتی حجم کے طویل اور قلیل مدتی متحرک اوسط کے کراس اوور پر مبنی ہے۔ یہ تجارتی حجم کے طویل اور قلیل مدتی رجحانات کا حساب لگانے کے لئے مختلف ادوار کے ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے ، اور ان کے فرق کی بنیاد پر ایک آسکیلیٹر بناتا ہے۔ جب آسکیلیٹر صفر کی سطح سے اوپر عبور کرتا ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے ، اور اس سے نیچے عبور کرتے وقت مختصر ہوجاتا ہے۔ یہ مخصوص سمت کا تعین کرنے کے لئے سابقہ اعلی اور کم قیمتوں کو بھی شامل کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے حجم آسکیلیٹر ہے۔ یہ طویل مدتی اور قلیل مدتی تیزی سے چلنے والی اوسط کے درمیان فرق کا حساب لگاتے ہوئے تجارتی حجم میں تبدیلی کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ کنکریٹ فارمولا یہ ہے:

حجم اوسیلیٹر = (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA * 100

یہاں شارٹ ای ایم اے اور لانگ ای ایم اے بالترتیب قلیل مدتی اور طویل مدتی ای ایم اے سے مراد ہیں۔ جب شارٹ ای ایم اے لانگ ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ، اشارے مثبت ہوجاتا ہے ، جس سے تجارتی حجم میں توسیع ہوتی ہے۔ جب شارٹ ای ایم اے لانگ ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، اشارے منفی ہوجاتا ہے ، جس سے تجارتی حجم میں کمی واقع ہوتی ہے۔

آسکیلیٹر کا حساب لگانے کے بعد ، یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے صفر کی سطح کے ساتھ اس کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ جب آسکیلیٹر منفی سے مثبت ہوجاتا ہے ، یعنی صفر کی سطح سے اوپر عبور کرتا ہے ، اور مثبت سے منفی ہوجاتا ہے ، یعنی صفر کی سطح سے نیچے عبور کرتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے۔ اس سے تجارتی حجم کی رفتار کی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں مخصوص سمتوں کا تعین کرنے کے لئے سابقہ اعلی اور کم قیمتوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی جب آسکیلیٹر صفر کی سطح سے اوپر عبور کرتا ہے ، اگر سابقہ اعلی قیمت سابقہ کم قیمت کی مطلق قیمت سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب ایک لمبا سگنل ہوتا ہے ، بصورت دیگر ایک مختصر سگنل۔ یہ خصوصیت حجم کی توسیع کی طاقت کا فیصلہ کرنے میں مدد کرتی ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. تجارتی حجم کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کرنا مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے شرکاء کی مرضی کا تعین کرسکتا ہے اور یہ بہت عملی ہے۔

  2. طویل مدتی اور قلیل مدتی دونوں ای ایم اے کو شامل کرنے سے درمیانی طویل مدتی رجحانات اور قلیل مدتی رفتار کو بیک وقت حاصل کیا جاسکتا ہے۔

  3. اشارے اور صفر کی سطح کی طرف سے تشکیل کراسنگ سگنل فیصلہ سازی کے لئے آسان اور واضح ہے.

  4. سمتوں کا تعین کرنے کے لئے پچھلے اعلی اور کم اضافے سے تجارتی حجم کے رفتار کے سائز کا اچھا استعمال ہوسکتا ہے۔

  5. حکمت عملی کا منطق سیدھا ہے، پیرامیٹرز ایڈجسٹ کرنے کے لئے لچکدار ہیں اور اس میں نسبتا مضبوط موافقت ہے.

خطرات

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات کو نوٹ کرنا ضروری ہے:

  1. حجم اشارے کو غلط سگنل پیدا کرنے والے مارکیٹ کے غلط بریک آؤٹ سے متاثر کیا جاسکتا ہے۔ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو ترتیب دینا چاہئے۔

  2. رینج سے منسلک منڈیوں میں ، حجم کراس اوور اکثر ہوسکتے ہیں۔ اشارے کے موڑ کے مقامات کی مناسب تصدیق کی ضرورت ہے۔

  3. پچھلے اعلی اور کم صرف تازہ ترین توسیع کی عکاسی کرتے ہیں اور اس کی پائیداری کا تعین نہیں کرسکتے ہیں.

  4. پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات اور وقت کے ادوار کے لئے الگ الگ اصلاح کی ضرورت ہے۔ عالمگیریت محدود ہے۔

  5. حجم اشارے کو اعلی تعدد الگورتھمک ٹریڈنگ پر آہستہ آہستہ رد عمل کرتا ہے، ممکنہ طور پر بہترین داخلہ وقت کو یاد کرتا ہے.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. غلط سگنل سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کرنا، مثال کے طور پر قیمت کے اشارے کے ساتھ تصدیق کرنا.

  2. مختلف مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق طویل اور قلیل مدتی ای ایم اے کے ادوار کو بہتر بنانا۔

  3. پچھلے اعلی اور کم قیمتوں کے لئے مدت کے پیرامیٹرز کو مقرر کرنا تاکہ کسی مدت کی زیادہ سے زیادہ اور کم قیمتوں کا استعمال کیا جاسکے۔

  4. اشارے کے موڑنے والے علاقے کے لئے ایک حد کی بجائے ایک سطح کی وضاحت کرنا تاکہ زیادہ تجارت سے بچایا جاسکے۔

  5. ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا اضافہ.

  6. دیگر حجم پر مبنی اشارے جیسے وی آر پی کو شامل کرنا۔

  7. پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، حجم آسکیلیٹر طویل قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی حجم کے الٹ کی خصوصیات کا اچھا استعمال کرتی ہے اور رجحانات کے ابتدائی مرحلے میں اس کی مضبوط فیصلے کرنے کی طاقت ہے۔ سمتوں کا تعین کرنے کے لئے پچھلے اونچائیوں اور اونچائیوں کو شامل کرنا تجارتی فیصلوں کو زیادہ درست بنا دیتا ہے۔ غلط سگنلز سے ہونے والے نقصانات کو روکنے کے لئے رسک کنٹرول بھی ضروری ہے۔ اس حکمت عملی میں پیرامیٹر ٹیوننگ اور اشارے کو جوڑنے جیسے پہلوؤں میں اصلاح کے لئے بہت زیادہ گنجائش ہے ، تاکہ اس کی تجارتی تاخیر اور مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں پر رد عمل کا وقت کم ہوجائے۔

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("SB_Volume_oscillator_Prev_high_low", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

shortlen = input(5, minval=1)
longlen = input(10, minval=1)
short = ema(volume, shortlen)
long = ema(volume, longlen)
osc = 100 * (short - long) / long
//hline(0, title="Zero")
//plot(osc)
zero=input(0.0)

low_val=input(0.0)
high_val=input(0.0)
prev_high_val=input(0.0)
prev_low_val=input(0.0)
where=input(0)
where:=nz(where[1])
low_val:=nz(low_val[1])
high_val:=nz(high_val[1])
prev_high_val:=nz(prev_high_val[1])
prev_low_val:=nz(prev_low_val[1])
if(crossover(osc,zero))
    high_val:=osc
    where:=1
    prev_low_val:=low_val
    low_val:=osc

if(crossunder(osc,zero))
    low_val:=osc
    where:=-1
    prev_high_val:=high_val
    high_val:=osc

if(where==1)
    if(high_val<osc)
        high_val:=osc
        
if(where==-1)
    if(low_val>osc)
        low_val:=osc


if (crossover(osc,zero))
    if(prev_high_val<=abs(prev_low_val))
        strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    if(prev_high_val>abs(prev_low_val))
        strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

if (crossunder(osc,zero))
    if(prev_high_val<=abs(prev_low_val))
        strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    if(prev_high_val>abs(prev_low_val))
        strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں